Wie ich den Markt sehe

Fragen über Fragen

2011-02-11T07:34:00.005+01:00

mz hat gesagt...

Du ziehst für einen Swingtrader den Stopp viel zu schnell nach.

Bei der DVN bin ich jetzt sogar am überlegen den Stopp noch schneller nach zu ziehen.
Der Trade hat durch die Zahlen eine begrenzte Laufzeit, von daher ist das Ziel fraglich und man sollte vielleicht auch schnell das Verlustrisiko verkleinern.

http://img607.imageshack.us/img607/6169/bildschirminhalterfasse.gif

So langsam wird es Unheimlich

2011-02-10T05:54:00.003+01:00

Mit XL wieder ein Wert der genau meinen TP getroffen hat und dann unter meinen nach gezogenen Stopp gefallen wäre.

Wenn man jetzt rechnet das 4 Werte auf Einstand aus gestoppt worden müsste man bei einem durchschnittlichen TP wert von 4% mit dem 5ten Wert mehr als 20% machen um auf das gleiche Ergebnis zu kommen wenn ich nicht irre.

Chart in der Tabelle

Die letzten 5 Trades nach der Umstellung

2011-02-04T07:06:00.005+01:00

Aussagen auf wenige Trades zu beziehen ist zwar schwierig und es wird sicherlich Zeiten geben wo es anders besser gelaufen wäre, aber irgend wo nach muss man sich ja Regeln setzen.

Es ist sicher sinnvoll die Sache weiter zu beobachten, aber solange wie ich meine Positionsgröße nicht verdoppelt habe und wir uns in einem starken Trend befinden werde ich den Versuch Positionen länger zu halten sein lassen.

Nun im Einzelnen.

PAY,

am Tag nach dem kauf wurde ich aus gestoppt.Passiert, ich sehe auch keinen sinnvollen weiteren Stopppunkt der sich hätte gelohnt.Das der Wert jetzt steigt sollte nicht Interessieren.

COV,

Der 2te Wert(nach der NFLX) wo mein TP nur ausserhalb der Regulären Handelszeit erreicht wurde und danach durch meinen Entry lief. Ich darf also nicht behaupten ich habe nur "Pech" an der Börse. Man wertet halt einen dummen ausstopper nur höher als die Trades wo man mal glück hat. Bzw. war es ja kein Glück, sondern es lag alleine daran das ich Orders setze die auch ausserhalb der Börsenzeit gelten. Allerdings nur die TP Orders da die Kurse dort nicht ein zu schätzen sind.

Ein gescheites Stopp nach ziehen wäre nach dem Bar nicht möglich gewesen und der Wert fiel durch meinen Entry und meinen Stopp.(Der wie ich jetzt sehe von mir Falsch gesetzt war. Ich hatte nicht Tief minus 10 Cent sondern die 10 Cent drauf geschlagen)

MON,

Auch hier verkaufte ich ausserhalb der Börsenzeit. Der Wert lief aber noch kurz in meinen TP nach Eröffnung um dann zu fallen. Hier hatte ich den Stopp auf das Tief der Kerze vor dem Exit nach gezogen. Es war ein schönes Ausbruchs Bar und ich dachte mir entweder wird jetzt mein TP erreicht oder aber es geht wieder runter und dann vielleicht durch meinen Stopp. Das nach ziehen auf solche Bars halte ich für Sinnvoll. Die Vergangenheit zeigt mir das im Allgemeinen das Tief nicht mehr erreicht wird bevor mein TP zieht.

Ein Trendfolgender Trade wäre dann knapp über Entry wieder aus gestoppt wurden.

NOV,

Ich Gegensatz zur MON zog ich hier wieder den Stopp ein Bar zu früh nach. Eigentlich gab es gar keinen Grund und das das Tief des Schwarzen Bars noch etwas unterschritten wird war vorher zu sehen. Eine Typische Sache wo man sich selbst im Weg steht und sich zum Verlierer macht weil man ja glaubt man verliert eh. Dabei verliert man meist nur wenn man keinen Plan hat oder sich nicht an diesen hält. Nach dem Ausstopper lief der Kurs dann in meinen TP , um dann zu drehen und wieder unter meinen Entry zu fallen. Ein Versuch den Wert länger Trendfolgend zu handeln wäre wieder nicht gelungen.

XL,

ein Trade der noch offen ist.

Ich war am überlegen den Stopp auf das Tief des Ausbruchs durch meinen Entry zu setzen. Da er aber noch im Minus gewesen wäre lies ich es dann doch sein. Es kam dann auch der Rücksetzer. Inzwischen ist der Wert aus einem Dreieck ausgebrochen und hatte ein ODR Bar wo ich hätte meinen Stopp dran setzen können.(Bei einem neuen Trade würde ich diesen Punkt ja auch als Stopp nehmen) Aber alles noch Stopps im Minus Bereich.

Jetzt nach dem letzten Bar könnte ich auch das Open nehmen. Es liegt über meinem Entry aber noch unter der fallenden Linie vom Dreieck.

Eigentlich will ich noch nichts am Stopp tun, aber am Dienstag kommen Zahlen und da wäre ich gerne raus, da im Moment die Kursbewegung an solchen Tagen nicht vorhersehbar sind und meist große Gaps reisen. Aber es kommt ja noch der Montag als Handelstag.

Fazit,

bei keinem dieser Werte hätte ich es geschafft meine Trendfolgende Position zu halten.

Auch wenn der Chart jetzt von der NOV schön aussieht und man beim ersten betrachten meint das ist ja eine Bewegung jetzt die sich Richtig lohnt muss man genau schauen ob man Sie mit seinen Regeln auch wirklich mit machen würde. Mein Einstieg und meine Stoppsetzung hätte mich nicht dabei sein lassen. Also entweder enge Stopps und einen TP oder von Anfang an weite Stopps die man lange beibehält um dann auf den Großen Trade zu warten.

Die Charts sind in der Tabelle.

http://www.editgrid.com/user/klausmunn/System39

Erster Überblick

2011-01-28T07:22:00.003+01:00

Wollte eigentlich 20 Trades abwarten, aber leider ist die Trade Zahl geringer als ich dachte. Was aber mehr an mir liegt als an den Signalen.

Die Idee war ja 70% bei 1.5R zu verkaufen und den Rest dann Trendfolgend zu handeln.
Das werde ich zumindest erst mal aufgeben.

Schaue ic mir die Sache bis jetzt an hätte es sich eigentlich nur bei 1 Wert wirklich gelohnt(TRW) und auch da kickte ich mich direkt am Anfang selber raus. Bei den Anderen Werten schaffte ich noch nicht mal meinen Stopp auf die 1.5R zu ziehen und es war auch keiner dabei der wirklich noch steigerungen hinlegte die sich lohnten.
Von daher wird jetzt erst mal alles bei 1.55R verkauft.
Die 1.55R um schlechtere ausführungen beim ausstoppen und die Verkaufgebühren aus zu gleichen so das ich wirklich auf ca. 1.5R Gewinn komme.
Hier ein Überblick wie es bis zur Umstellung aussah.
http://www.editgrid.com/user/klausmunn/24.1.11

Es ist schade das ich mich bei 4 Werten selber vor meinen 1.5R raus kickte, sonst wären es ca 50$ mehr.
Aber ich bin meine Regeln ja noch am Bauen und hoffe das ich mich mit jedem Trade mehr dran halte und Sie klarer werden.

Aktuell bin ich ja schon 5 Trades weiter.

http://www.editgrid.com/user/klausmunn/System39

den Markt schlagen

2011-01-02T07:42:00.001+01:00

Eines sollten Sie immer im Gedächtnis behalten: Der durchschnittliche Anleger kann den Markt nicht schlagen - was allerdings nicht ausschließt, dass einzelne Trader oder Investoren auch langfristig besser sein können. Die Praxis beweist es uns.

Zeit, Sinn oder Eigener Vorteil

2011-01-02T06:32:00.004+01:00

Simpleswingtrading hat gesagt...
Hi Klaus!
Warum hast du deine Seite denn aufgegeben?
Nicht genug Zeit?

Wünsche alles Gute für 2011!
Gruß

Erst mal Danke an Alle die mich nicht vergessen haben.

Wo ich hier angefangen habe ging es mir eigentlich darum Leute zu finden die Antworten auf meine Fragen hatten.

Wo ich dann wieder mal auf einem Tiefpunkt war hörte ich hier auf und fing wieder an in diversen Forums zu schwätzen und suchte da nach Antworten.

Irgend wann kam dann die Überlegung was machst Du eigentlich hier Stunden vor dem PC?
Vor allem weil ich ja schon ewig nicht mehr aktiv am handeln war.
Auf meine Fragen kamen Antworten die ich schon kannte weil man Sie vom Schreiber schon überall nach lesen konnte, aber nicht wirklich zur mir passten.
Die Hilfe für Neulinge ist meist auch vertane Zeit weil Sie eh nicht die Wahrheit hören wollen und meist nach 2 Wochen verschwunden sind.

Ich zog mich immer mehr zurück und stolperte durch Zufall über MZ Blog.
http://investmentsrebellion.blogspot.com/
Ich war von seiner einfachen Art begeistert.
Es brachte zwar keine Antworten auf meinen Fragen, zeigte mir aber das es erst mal viel wichtiger ist überhaupt was zu tun.

Ich schaute mir 2 Wochen verschiedene seiner Signale an und fing dann mit kleinem Geld wieder Real an zu handeln.
http://www.editgrid.com/user/klausmunn/System39

Die Fragen die ich am Anfang hier im Blog habe, habe ich eigentlich auch heute noch.
Der Unterschied ist nur das ich heute weiss,
das es auf Viele keine wirklichen Antworten gibt und auf die wo es welche gibt mir kein Anderer eine Antwort geben kann sondern ich Sie für mich selbst beantworten muss.

Nach dem ich wieder anfing zu handeln stellte ich mir oft die Frage ob ich hier wieder schreiben soll.
Habe aber noch nicht angefangen weil ich nicht den Mehrwert für Andere sehe.
Die Signale die ich benutze kann jeder selber schnell filtern und auch der Rest ist eigentlich mehr Frage wie Antwort.
Selbst meine erste Gewinnmitnahme bei 1.5R beruht nicht auf irgend welchen Test, sondern einfach aus der Überlegung das ich wenn ich bei 1.5R 70% glattstelle und den Rest auf Einstand ziehe nur eine TQ von 50% brauche um nicht zu verlieren.
Ob es wirklich Sinnvoll ist weiss ich nicht, meine Hoffnung beruht nur darauf damit möglichst lange zu überleben.

Die meisten Sachen in meiner Tabelle sind ja Kommentiert und sollten so mit meine Überlegungen deutlich machen. Wenn hier Interesse an der Sache besteht das ich es näher ausführe so sagt es oder stellt einfach Fragen da zu.

In diesem Sinne wünsche ich Euch allen ein gesundes und erfolgreiches Jahr 2011.

Gruß
Klaus

2010-03-10T09:24:00.002+01:00

Lebe noch,
habe mich im Moment nur mal unters Volk gemischt.
http://www.tom-next.com/community/Wie-ich-das-Chart-lesen-von-Ross-Dathe-Voigt-und-Co-deute-t56934.html&view=findpost&p=94546#entry94546

Mal schauen wie lange.

Zurück zum Anfang

2010-02-13T07:13:00.002+01:00

Zurück zum Anfang

Wo ich hier anfing zu schreiben war ich bei Ross und 123.

Dann kamen einige andere Sachen und nun bin ich wohl wieder zurück.

Ich wurde auf diese Seite hingewiesen,

http://www.tradingcoaching.business.t-online.de/default.html

sein Still ist wohl sehr stark an Ross angelehnt aber nicht gleich.

Ich will jetzt keine Werbung für Ihn machen, kann ich auch gar nicht da ich sein Angebot oder Wissen gar nicht einschätzen kann.

Ich hatte aber Einblick in einen Seiner Lehrbriefe, der zwar Interessant ist aber sein Geld eigentlich nicht wert ist und eher einem Verkaufsprospekt gleicht da er nur einige Sachen drin erklärt und für weiteres auf seine Seminare verweist.

Aber was mir wohl doch einiges in einem anderen Licht erscheinen lässt sind seine Beispiele die er auf seiner Seite hat.

Im Zusammenhang was ich aus den Ross Büchern habe und seiner Erklärung sehe ich jetzt doch einiges anders.

In wie weit es mir jetzt wirklich hilft wird erst die Zeit zeigen,

was aber schon klar ist, ist das es weniger ein Automatisches Traden wird sondern wieder mehr nach dem was man auf dem Chart sieht, oder glaubt zu sehen.

Es sind jetzt wieder Sachen die sich wohl schwer in einen einfachen Programm Code packen lassen.

DipBuy am Freitag

2010-02-07T14:51:00.006+01:00

Hier mal ein Screenshot aus WL der verdeutlicht wie die Strategie Signale produziert.
Wie bereits erwähnt handelt es sich beim Band um einen EMA, der aus den Tages-Höchst- und Tiefstkursen gebildet wird und dabei Gaps von ein auf den anderen Tag berücksichtigt.
Es könnte aber auch ein anderes Band sein, das entscheidende ist das Kaufen genau dann, wenn der Kurs in den Keller rauscht.
Die letzten 2 Wochen waren ein guter Stresstest, für mich und das Programm.
Während das Programm den Stresstest ganz ordentlich überstanden hat, habe ich, wieder einmal, gepatzt.
Als der DJ-Index am Freitag auf deutlich unter 10000 abgetaucht ist, bin ich nervös geworden und habe die Positionen mit dem größten Minus glattgestellt. Ein Fehler, wenn man sich die Schlusskurse betrachtet.....
Aber solche Tage haben auch etwas positives, weil ich dadurch Vertrauen in die Strategie erhalte.
Mal unabhängig von meinen Tradingbemühungen, das was sich da am Freitag abgespielt hat, ist schon arg seltsam.
Gruß, Fred

2010-02-07T14:51:00.005+01:00

2010-02-07T14:51:00.004+01:00

DIPBuy im Januar

2010-02-01T15:37:00.002+01:00

DipBuy im Januar

Nach den erfolgversprechenden Ergebnissen im 4. Quartal 2009 habe ich mich entschlossen, etwas konsequenter und auch aggressiver mein halbautomatisches Programm anzuwenden.

Die ersten 3 Wochen verliefen ganz nach meinem Geschmack.....die 4. Woche brachte den gefürchteten und seit Monaten erwarteten Einbruch.

Bisher habe ich bei noch keiner Strategie einen größeren DD durchgehalten. Wenn es zu schnell oder zu weit nach unten ging bin ich ausgestiegen.

Das war jedesmal ein Fehler und deshalb möchte ich durchhalten. Mal sehen ob es klappt.

Woche	Kapital	Trades	Winner	Win Ticks	Loser	Loss Ticks	RRR	Win Ratio	Avg. Trade	E	Profitfaktor	Netto Profit
0	43513
1	43.970,00 €	35	28	701	7	174	1,01	80,00%	15,06	0,61	4,03	$457,00
2	44.587,00 €	48	31	1413	17	700	1,11	64,58%	14,85	0,36	2,02	$617,00
3	44.342,00 €	38	30	689	8	241	0,76	78,95%	11,79	0,39	2,86	$372,00
4	42.389,00 €	23	8	235	20	2387	0,25	28,57%	-93,57	-0,64	0,1	-$2.198,00
		144	97	3038	52	3502	0,47	65,10%	-3,22	-0,05	0,87	-752,00 €

Die Simulation für den Januar brachte in etwas das gleiche Ergebnis.

Jetzt geht der Blick nach vorne, mal schauen was der Februar bringt.

Übersicht

2010-01-16T07:36:00.002+01:00

Übersicht

Ich werde es wohl erstmal auslaufen lassen da ich besser Filter Möglichkeiten finden muss.

Der noch Offene Trade

Ein Beispiel wie das Backtesting betrügt.

Wird ohne wirkliche Auflösung des Musters der Endpunkt verschoben vergisst das System einfach den Ersten Einstieg.
Entweder der Trade erscheint gar nicht oder wird einfach bei dem folgenden Punkt neu angefangen.
Ich dachte am Anfang das es nicht zu viele Trades wären,
aber so wie ich jetzt leider feststellen muss sind es doch einige und daher ist das Backtest Ergebnis vollkommen Wertlos.

Hier im Beispiel wurde ich ganz knapp ausgestoppt und das Programm nimmt dann einfach den Punkt für die neue Musterberechnung und den neuen Einstieg.

Swing Depot

2010-01-09T12:22:00.002+01:00

Swing Depot

Was wäre hier geworden?

Glücklich wäre man auch nicht gewesen.
Ein Nullsummen Spiel mit harten DD.
Die letzten Monate wären dann gegangen,
hier ist Interessant das das System da dann nur noch Long Unterwegs war.
Wären ja im Allgemeinen auch so die besseren Trades gewesen.

Aber ob sich ein Anfang mit dem System je wieder lohnt bleibt noch ab zu warten.

Hätte das 20% Gap

2010-01-07T16:32:00.002+01:00

Hätte das 20% Gap
nicht 2 Tage früher kommen können wo ich noch drin war?

Muss mir die Sache mit dem TP bei 10% eh noch mal durch den Kopf gehen lassen.
Schneidet zwar bei den Backtest besser ab wie die Trendfolge,
aber der Backtest unterschlägt mir ja auch eine Menge Verlierer Trades.
Von daher ist es vielleicht doch ratsam einen Wert so lange wie möglich zu halten.

Im MD hat es jetzt auch den ersten Long erwischt.
Eröffnete unterhalb meines Stopps und seid dem geht es nur noch aufwärts.
Finde ich jetzt Interessant das mir das auch alles beim MD passiert,
meist läuft es ja da und erst beim Real Handel fangen die Gemeinheiten an.

Jetzt hat es das MD ziemlich zerrissen

2010-01-07T06:59:00.002+01:00

Jetzt hat es das MD ziemlich zerrissen

Die Shorts wurden aus gestoppt,
die Longs fallen nur.

Ist die Mustererkennung schlecht?
Sind die Werte die ich auswähle schlecht?
Ist es einfach nur eine schlechte Zeit?
Ist es egal was ich mache da immer alles gegen mich läuft?

Was ist Richtig?

2010-01-05T07:05:00.002+01:00

Was ist Richtig?

Hatte mal wieder eine Auseinandersetzung mit meinem PC und AmiBroker.
Und jedes mal danach verblüfft mich AmiBroker auf ein Neues.

Bisher hatte AmiBroker Dividenden nicht verrechnet und es zeigte sich je nach Kurs ein Gap
(Bild 1)

Jetzt auf ein mal verrechnet AmiBroker die Dividende und mein Ganzes gemaltes(Einstieg, Stopp)
passt nicht mehr.
(Bild 2)
Was ist den jetzt Richtig?

Alleine wenn ich mir die untere Trendlinie anschaue habe ich ein Komplett andres Bild von dem Wert.

INSP

2010-01-05T06:34:00.002+01:00

INSP

um 1 Cent verpasst.

Mal schauen ob es heute reicht.

Erfreulich ist das 1 Trade wenn er den zum Ziel läuft, erst mal reicht um mich wieder ins Plus zu bringen.

Alles Gute für 2010

2010-01-01T15:33:00.001+01:00

31.12.2009 Ausblick auf 2010

2010-01-01T10:08:00.004+01:00

Mit einigen Punkten könnte ich über ein Stimmen.

http://www.aktienboard.com/forum/f40/tradingstrategie-bando-t75523/1129#post2299816

http://www.aktienboard.com/forum/f40/tradingstrategie-bando-t75523/1129#post2299816

MD

2010-01-01T08:57:00.002+01:00

MD

Hier setzt sich keine Seite durch.
Das was die Einen gewinnen verlieren die Anderen.

Hier Frage ich mich noch über einen gescheiten Stopp.
Würde Ihn gerne ins Plus ziehen, sehe aber keinen Sinnvollen Punkt.

Diesen Wert hätte ich vielleicht erst gar nicht handeln sollen.
Der Wert schwankte mehr oder weniger über seinen 10 MA ohne eine wirkliche Richtung.
Es war eine klare Seitwärtsbewegung wo man einfach hätte warten sollen.
Muss die Sache mal beobachten.

Im RD

2010-01-01T08:21:00.002+01:00

Im RD

liegt die Ganze Last auf einem Wert der sich aber gegen den Trend erfreulich entwickelt hat.

Stopp

2009-12-31T07:04:00.002+01:00

Stopp

Ein Faktor der über Sieg oder Niedrlage entscheidet ist ja der Stopp.
Es gibt meiner Meinung nach 2 Sinnvolle,
1)
Er ist so weit weg das er nicht ausgelöst wird und ich entscheide über den Chart wann ich raus gehe.
(Kursbild oder Indikatoren)

2)
Er ist so eng das ich die Verluste sehr klein halte oder viel vom aufgelaufenen Gewinn halte.
(Hier lohnt dann auch schnell je nach Bild ein neu einstieg)

Alles was dazwischen liegt kostet mich Geld,

http://klaus-m.blogspot.com/2009/12/die-trades.html

http://klaus-m.blogspot.com/2009/12/so.html

Das Programm verwendet bis auch die Swing-Punkte als Stopp kommen eine einfache % Regelung.
Der erste Stopp ist ein ATR Wert oder das Hoch/Tief der letzten 7 Bars, je nach dem was enger ist.

Das erste mal nachgezogen wird wenn man 1% mit dem Schlusskurs im Plus ist, auf ein Risiko von 4%.

Die Programmregel hätte mich noch beides mal im Trade gelassen,
mein enges Stopp nach ziehen brachte mich beides mal raus.

Bei EBAY halte ich es auf jeden Fall für Richtig, der Fehler hier war eigentlich nur das ich Ihn nicht noch enger setzte.
Ich war gut im Plus und sollte dann die Gewinne auf jeden Fall sichern.

Bei R bin ich mit kleinem Verlust raus,
schaue ich mir das Bild jetzt an ist auch keine Richtung mehr zu erkennen.
Was aber zu sehen ist, ist das eine Menge Swing Low Punkte gebrochen wurden.
Der letzte Stab ist zwar ein schöner Hammer und es könnte jetzt wieder Hoch gehen,
aber man muss sich diese Sachen dann auch mit einem weiten Stopp erkaufen.

Demokonto

2009-12-30T09:53:00.002+01:00

Demokonto

Die EMS hat gestern ihr Ziel erreicht.

Neu sollen jetzt 2 Long kommen.

Meine Limit Order habe ich jetzt umgestellt.
Hatte ja eigentlich das letzte Tageshoch als Limit genommen,
jetzt nehme ich den letzten Schlusskurs.
Mal schauen ob ich viele Werte verliere oder nicht.

Noch ein Short

2009-12-29T07:38:00.002+01:00

Noch ein Short
fürs Demokonto

Verflucht Short lasstig jetzt.
Und das wo es meist die ersten Tage im neuen Jahr immer hoch geht.

So,

2009-12-29T07:03:00.002+01:00

So,
hatte mir überlegt den Stopp eng zu setzen und bin raus.

Demokonto!

Hier hatte ich noch nicht die Sell Order zum TP drin,
das Hoch war 54,05 mein TP ist 54,02
mal schauen ob der Kurs das noch mal erreicht.

Real werde ich über den Jahreswechsel keine Orders mehr aufgeben.
Hier in der Demo geht es aber weiter, obwohl ich die jetzige Zeit nicht für sehr aussagekräftig halte.

Die Trades

2009-12-27T07:42:00.002+01:00

Die Trades

Auch wenn man die Signale nicht wirklich Backtesten kann glaube ich man kann damit auf Dauer gewinnen.

Ein Faktor der über Sieg oder Niedrlage entscheidet ist ja der Stopp.
Es gibt meiner Meinung nach 2 Sinnvolle,
1)
Er ist so weit weg das er nicht ausgelöst wird und ich entscheide über den Chart wann ich raus gehe.
(Kursbild oder Indikatoren)

2)
Er ist so eng das ich die Verluste sehr klein halte oder viel vom aufgelaufenen Gewinn halte.
(Hier lohnt dann auch schnell je nach Bild ein neu einstieg)

Alles was dazwischen liegt kostet mich Geld,
bzw. sind es die Ausstiege wo ich immer genau am Hoch/Tief aus gestoppt werde und der Kurs danach wieder in meine Richtung dreht.
Aber es ist leichter daher geredet wie wirklich angewendet.

EBAY

Noch ein Fehler im Programm,
es zieht den Stopp unter den Aktuellen Kurs und löst Ihn dann nicht auf.
Soll jetzt aber nicht stören.

Nach dem Programm wäre der Stopp eigentlich noch kaum nachgezogen gewesen.
Ich wollte aber die Gewinne sichern und setzte Ihn ja in die nähe des 50er MA.
Wenn ich mir das Bild aber jetzt anschaue hätte ich Ihn sicherlich noch enger setzen können.
z.B. die ober Kante des Gaps.

Oder aber ich hätte Ihn wirklich noch nicht nachgezogen, so wie das Programm und wäre noch drin und hätte Ihn jetzt auf das letzte Hoch gesetzt.
(Variante 1 von oben)

Hier gehe ich mit dem Programm gleich und setze den Stopp auf das letzte Swing Tief.

Das Programm setzt die Swing Punkte erst nach X Tagen ein,
ich benutze Sie hier schon jetzt.

Die Frage ist aber wie eng geht man?
Im Moment nehme ich nicht den Letzten sondern den davor.
Aber ist es nicht wieder vergeudete Strecke?
Eigentlich hat sich der Wert immer an seine Punkte gehalten,
jede Umkehr wurde durch ein 123 Angezeigt.
Sollte mein Stopp doch jetzt auch auf den letzten Swing Low Punkt, oder nicht?

Anderseits Bewegt sich der Kurs in einem schönen Trend und mein Stopp befindet sich auf der steigenden Kanallinie.
Mal schauen was mir bis Morgen noch so einfällt.

Ist halt das Problem wenn man keine wirklich festen Regeln hat.

Wochenübersicht

2009-12-27T06:26:00.002+01:00

Wochenübersicht

EBAY als Short ist raus,
aber die Longs laufen leider nicht so Richtig.

Demokonto

Hier entwickelt sich der Long gut,

Endlich wieder mal ein Posting von mir

2009-12-26T17:39:00.003+01:00

Endlich nehme ich mir mal die Zeit wieder etwas zu veröffentlichen.

Die Finanzkrise hat mich dazu gebracht etwas zu tun, was ich erst in einigen Jahren in Angriff nehmen wollte. Ich baue ein Haus!

Meine Börsengeschäfte sind damit erst einmal in den Hintergrund getreten. Zumindest das hektische Daytrading ist Geschichte.

Wie in einem meiner letzten Beiträge erwähnt, wollte ich mich (vor dem Hausbau) wieder etwas mehr mit WealthLab beschäftigen. Das tat ich auch und bin beim durchstöbern aller möglichen Scripts auf ein sehr interessantes Script gestoßen. Ein Dipbuy (wie könnte es anders sein, meine Lieblingsstrategie), max 2 Tage Haltedauer mit End of Day Daten. Man stellt sich eine Watchlist zusammen, macht einen Scan mit EOD Daten und erhält als Ergebnis eine Liste mit Limitkursen.

Wird dieser Kurs erreicht, dann ist dies das Kaufsignal. Beim Backtesten erzielte dieses System fast immer einen positiven Erwartungswert. Das Win Ratio fast immer bei ca. 70% und die Drawdowns halten sich ebenfalls in Grenzen.

Manuell ist dieses System allerdings kaum umzusetzen. Denn man müßte jeden Tag die Limitkurse aller Aktien der Watchlist bei seinem Broker einstellen. Wenn man z.B. die Nasdaq 100 Watchlist nimmt, dann sind das jeden Tag 100 Werte, die man mit Anzahl und Limitkursen eingeben müßte.

Also, was liegt näher als das System automatisch laufen zu lassen? Dan auf Enterlong hat darüber einen Podcast gemacht, also überhaupt kein Problem.....

Ein bißchen mit WL herumzuspielen, ein paar einfache Scripts zu schreiben, das ist nicht nur für mich kein Problem. Aber eine Anbindung von WL an IB ist dann doch schon eine Sache, die mich 'leicht' überfordert. Aber ein automatisches, oder wenigstens halbautomatisches Tradingsystem, das wär' doch was.

Bei meinem ältesten Sohn bin ich auf offene Ohren gestossen. Der hat sich neben der Mithilfe auf dem Bau dran gemacht die Verbindung zu automatisieren. Nach 3 Wochen tüfteln, recherchieren im Internet und ausprobieren konnten wir auf dem IB Simkonto 'live' gehen. Nach weiteren 3 Wochen haben wir es dann mit dem richtigen Konto probiert. Natürlich haben wir das Konto nicht aus den Augen gelassen, aber es ist kein einziges Mal ein Fehltrade ausgeführt worden.

Seit 3 Monaten handeln wir und haben folgendes Ergebnis erzielt:

Datum	Woche	Kapital	Trades	Winner	Win Ticks	Loser	Loss Ticks	RRR	Win Ratio	Avg. Trade	E	Profitfaktor	Netto Profit
	0	20000	20000
2210	1	20.113,77 €	12	8	234,42	4	96,65	1,21	66,67%	11,48	0,48	2,43	$113,77
2310	2	20.251,82 €	13	9	229,2	4	65,15	1,56	69,23%	12,62	0,77	3,52	$138,05
2610	3	20.227,84 €	12	6	206,5	6	206,48	1	50,00%	0	0	1	-$23,98
2710	4	20.247,35 €	9	6	129,61	3	92,1	0,7	66,67%	4,17	0,14	1,41	$19,51
2810	5	19.698,35 €	19	9	283	10	794	0,4	47,37%	-26,89	-0,34	0,36	-$549,00
3010	6	19.490,35 €	7	1	35	6	229	0,92	14,29%	-27,71	-0,73	0,15	-$208,00
2-611	7	19.811,35 €	14	13	368	1	19	1,49	92,86%	24,93	1,31	19,37	$321,00
9-1311	8	19.930,65 €	9	8	156,3	1	19	1,03	88,89%	15,26	0,8	8,23	$119,30
16-2011	9	20.067,45 €	5	5	147,8	1	1	29,56	83,33%	29,36	24,47	147,8	$136,80
23-3011	10	20.186,45 €	9	8	195	1	58	0,42	88,89%	15,22	0,26	3,36	$119,00
01.01.812	11	20.467,45 €	16	13	363	3	50	1,68	81,25%	19,56	1,17	7,26	$281,00
10-1112	12	20.749,45 €	14	12	320	2	10	5,33	85,71%	22,14	4,43	32	$282,00
12-1712	13	21.013,45 €	11	13	398	2	112	0,55	86,67%	26	0,34	3,55	$264,00
20-2412	14	21.037,45 €	2	2	38	1	10	1,9	66,67%	14	0,93	3,8	$24,00
Total			152	113	3103,83	45	1762,38	0,7	71,52%	8,83	0,22	1,76	1.037,45 €

Zu den Randbedingungen:

Die Positionsgröße betrug $2000

Maximal wurden 10 Trades gleichzeitig eröffnet

Das Profittarget lag zwischen 1 und 1,5%

Kein Stopploss

Die Watchlist bestand aus den Nasdaq 100 Werten

Die Simulation der Strategie ergab folgendes Ergebnis:

	Long + Short	Long Only	Short Only	Buy & Hold
Starting Capital	20.000,00 $	20.000,00 $	20.000,00 $	20.000,00 $
Ending Capital	22.344,72 $	22.344,72 $	20.000,00 $	23.515,30 $
Net Profit	2.344,72 $	2.344,72 $	0,00 $	3.515,30 $
Net Profit %	11,72%	11,72%	0,00%	17,58%
Annualized Gain %	36,84%	36,84%	0,00%	58,11%
Exposure	37,23%	37,23%	0,00%	94,82%

Number of Trades	262	262	0	100
Avg Profit/Loss	8,95 $	8,95 $	0,00 $	35,15 $
Avg Profit/Loss %	0,45%	0,45%	0,00%	18,12%
Avg Bars Held	1,39	1,39	0	91

Winning Trades	185	185	0	88
Winning %	70,61%	70,61%	N/A	88,00%
Gross Profit	5.932,65 $	5.932,65 $	0,00 $	3.642,08 $
Avg Profit	32,07 $	32,07 $	0,00 $	41,39 $
Avg Profit %	1,63%	1,63%	0,00%	21,41%
Avg Bars Held	1,13	1,13	0	91
Max Consecutive	13	13	0	N/A

Losing Trades	77	77	0	12
Losing %	29,39%	29,39%	N/A	12,00%
Gross Loss	-3.587,93 $	-3.587,93 $	0,00 $	-126,78 $
Avg Loss	-46,60 $	-46,60 $	0,00 $	-10,56 $
Avg Loss %	-2,39%	-2,39%	0,00%	-6,00%
Avg Bars Held	2	2	0	91
Max Consecutive	9	9	0	N/A

Max Drawdown	-565,87 $	-565,87 $	0,00 $	-1.681,40 $
Max Drawdown %	-2,70%	-2,70%	0,00%	-7,42%
Max Drawdown Date	28.10.09	28.10.09	N/A	30.10.09

Wealth-Lab Score	96,29	96,29	0	56,74
Profit Factor	1,65	1,65	0	28,73
Recovery Factor	4,14	4,14	N/A	2,09
Payoff Ratio	0,68	0,68	0	3,57
Sharpe Ratio	2,43	2,43	0	2,74
Ulcer Index	0,86	0,86	0	2,25
Wealth-Lab Error Term	1,01	1,01	0	1,84
Wealth-Lab Reward Ratio	36,5	36,5	N/A	31,66
Luck Coefficient	4,75	4,75	0	3,88
Pessimistic Rate of Return	1,37	1,37	0	18,14
Equity Drop Ratio	0	0	0	0

Dass das Ergebnis der Simulation wesentlich besser ausfällt ist nicht verwunderlich. Denn mit wesentlich mehr Trades ergeben sich auch größere Gewinne. Die Simulation hat aus folgenden Gründen wesentlich mehr Trades durchgeführt:

Wir waren nicht immer zu Beginn der Tradingsession anwesend, bzw. an manchen Tagen konnten wir überhaupt nicht traden.

Werte, die wir bereits im Depot hatten, haben wir nicht nachgekauft.

Manchmal waren wir zu gierig und haben das Profittarget zu hoch angesetzt, bzw. zu ängstlich und einen Stopp auf Einstand gesetzt. Das hat aber nicht wirklich die Performance beeinflusst.

Aber dass Realität und Simulation nicht zu weit auseinanderliegen zeigen die relevanten Parameter:

Der Profitfaktor liegt mit 1,65 und 1,73 gut zusammen. Win Ratio und RRR sind mit 70% und 0,7 fast identisch.

Die Simulation über einen längeren Zeitraum zeigt ähnliche Werte. Und am wichtigsten für mich: Die Drawdowns sind gering, obwohl der DD am 27. und 28.10. in der Realität uns doch ganz schön erschreckt hat.

Wir werden das Programm die nächsten Monate weiter laufen lassen und beobachten was passiert.

Wenn jemand Interesse an der Strategie oder an der Automation hat, dann bitte einfach melden.

Gruß, Fred

Frohe Festtage

2009-12-24T14:54:00.001+01:00

Frohe Festtage und einen guten Rutsch ins neue Jahr mit viel Gesundheit wünsche ich Euch Allen.

Markteinschätzung?

2009-12-24T14:52:00.000+01:00

Markteinschätzung? Keine, meines Erachtens kann man sich als Trader den Luxus einer "Meinung" nicht leisten, den Spass können sich nur Analysten leisten.

http://www.tom-next.com/community/The-Holy-Grail-Topic-Die-Frage-aller-Fragen-t56202.html&view=findpost&p=90860#entry90860

Stopps anpassen

2009-12-22T06:49:00.002+01:00

Stopps anpassen

Ich werde mal was die Stopps anpassen da mir der jetzige Handel sehr undurchsichtig ist.

Hier bleibe ich in der Nähe des 50er MA,
sollte der Markt freundlich bleiben wird auch der Wert steigen und so sichere ich meine Gewinne.

Hier gehe ich nicht auf das letzte zwischen Tief sondern auf das davor.
Einfach um nicht unglücklich ausgestoppt zu werden.
Obwohl der wert ja eigentlich keine Kursspitzen hat und es so eigentlich nur größeres Risiko bedeutet.

Hier kann ich noch nichts machen,
wegen den langen Schatten ist mir ein zu enges Stopp setzen zu gefährlich.

Vor Gebühren bewege ich mich im Moment +- Null

Wochenübersicht

2009-12-19T07:38:00.002+01:00

Wochenübersicht

Tut sich nicht viel.
Keine Richtung setzt sich durch und das Depot steht auf der Stelle.

Ich hatte jetzt noch auf dem Demo angefangen wo ich mehr Werte handeln will.
Sollten gestern noch ein paar Shorts dabei kommen.
Aber die Tage vor den Tagen bedeuten für mich Beruflichen Stress und so wurde es nichts.
Da man den Handel über die Tage eigentlich eh vergessen kann da kaum aussage fähig wird es wohl auch hier was ruhiger.
Mal schauen wie es die Tage weiter geht.

So sieht es mit dem Backtester

2009-12-16T07:21:00.002+01:00

So sieht es mit dem Backtester
seit 27.10 aus

Wo bei das Ergebnis mit Vorsicht zu genießen ist da Einige Signale sich in Luft aufgelöst haben.
Duncan ist dran am Arbeiten, mal schauen ob man den Fehler beseitigt bekommt.

Übersicht

2009-12-15T07:38:00.002+01:00

Übersicht

Habe mal die Stopps angepasst.

Hier bin ich jetzt mit dem Stopp im Plus.
Wenn ich mir die Charts so anschaue war der 50 MA eigentlich eine Linie die nicht erreicht werden sollte wenn sich der Kurs erst mal von Ihr gelöst hat.
Bleibt das Umfeld aber freundlich ist mir ein steigen zu Wahrscheinlich.
Von daher lieber ein kleines Plus wie einen Wert wieder ins Minus laufen zu lassen.

Hier konnte ich System bedingt durch den Ausbruch den Stopp nach ziehen.

Hier tut sich nicht viel,
der Kurs schwankt mit weiten Dochten um meinen Einstieg.
Schaue ich ein paar Monate zurück sieht man das gleiche Bild,
auch jetzt gehe ich bald von einer Bewegung aus.
Die Frage ist nur in welche Richtung.

Ansonsten bin ich am überlegen einen weiteren Long auf zu nehmen.
Sind ein paar schöne Signale dabei.
Werde ich mir aber erst noch was überlegen,
will ja nichts überstürzten und halte die Lage immer noch für sehr undurchsichtig.

Wochenübersicht

2009-12-12T13:35:00.002+01:00

Wochenübersicht

Meine Idee heute Morgen

2009-12-11T16:49:00.002+01:00

Meine Idee heute Morgen

Die aber nicht zur Ausführung kam weil ich den Ganzen Tag nicht mehr an den Rechner kam.

Wollte hier bei EBAY den Stopp ins Plus ziehen, ca 1,5%

Und dann einen der beiden Kandidaten noch als Short hin zu nehmen.

War mir noch nicht Ganz einig,
aber wäre wahrscheinlich der 2te geworden.

Die Idee dahinter war das ich den einen Short im Plus abgesichert habe und daher ohne ein viel größeres Risiko einen 2ten hätte aufnehmen können.
Ich könnte es zwar immer noch machen,
aber so wie es im Moment aussieht habe ich nichts verpasst und gehe so ins Wochenende.

So sieht es aus

2009-12-09T07:37:00.002+01:00

So sieht es aus

Gestern noch einen Long verloren.

Heute gibt es 8 Short Signale,
2 Long Signale.

Ich werde aber erst mal abwarten weil ich keinen Plan habe wo die Reise hingeht.
Die verbliebenen Werte sehen eigentlich gar nicht so schlecht aus,
das der Short läuft sollte ja bei dem Markt klar sein,
aber auch die Longs halten sich noch.
Mal schauen wie lange.

Irgend wie

2009-12-08T07:43:00.002+01:00

Irgend wie

erinnert mich das Ganze an das Swingsystem.

Januar war noch ein guter Monat mit über 10%,
wo wir dann Ende Februar damit anfingen ging es nur noch Abwärts.

Auch jetzt scheinen wir wieder eine schwierige Zeit zu haben.
Mehr und mehr werden die Depothöchstände niedriger und die Tiefs tiefer.

Das langsamere Stopp nach ziehen sollte zumindest etwas Ruhe rein bringen.
Es gibt zumindest weniger Trades.

Aber die TQ liegt weit unter dem Mittel.

Es gibt zwar Heute ein schönes Short Signal,
aber da die Shorts eigentlich im Moment sehr schlecht abschneiden lasse ich es mal.
Es muss sich wohl erst mal wieder eine klare Richtung zeigen.

R

2009-12-07T14:06:00.002+01:00

R

Werde wieder einen 3 Long Wert auf nehmen.
Einfach aus dem Grund weil in letzter Zeit die Longs eigentlich besser liefen wie die Shorts.
Der nächste kommt dann erst wenn ich einen im Plus absichere oder halt wieder welche ausgestoppt werden.
Wo bei ich das Stopp nach ziehen etwas entschärft habe,
es wird am Anfang nicht mehr so schnell nach gezogen.

Zweifel die 3te

2009-12-07T07:20:00.002+01:00

Ja wir haben jetzt Werte gefunden wo sich das Muster in Luft auflöst und dann im Backtest nicht erkannt wird.

Im Moment gehe ich aber noch davon aus das die Anzahl so gering ist das das Backtest Ergebnis zwar nicht ganz stimmt, man aber die Sache noch nicht verwerfen sollte.

Der Parallele Handel zum Backtest wird da ja genauere Ergebnisse bringen.

Noch im Plan

2009-12-05T07:32:00.002+01:00

Noch im Plan

Da die Durchschnittliche Haltedauer 1-2 Wochen ist kann man nicht viel sagen.

USB wurde dann doch im laufe des Tages ausgestoppt,
hier muss ich mal beobachtet wie sinnvoll das schnelle erste Stopp nach ziehen ist.

Ansonsten muss es jetzt erst mal ein paar Wochen laufen.

1 Min Chart

2009-12-04T17:36:00.002+01:00

1 Min Chart

Gartley im NQ im 1 Min Chart.
Das anfängliche Risiko wären 2 Punkte gewesen

EBAY

2009-12-04T16:08:00.002+01:00

EBAY

Ich habe mich dann für EBAY entschieden.
Es ist schon eine komische Sache wenn man sieht das die Kurse eigentlich steigen eine Short Order auf zu geben.
Die TWS zeigte mir bei meinen Werten schon steigende Kurse was einen dann doch zögern lässt.

Ein Short

2009-12-04T14:46:00.002+01:00

Ein Short

Weiß nur noch nicht welchen.

Nur 1 Gartley dabei

2009-12-04T06:44:00.002+01:00

Nur 1 Gartley dabei

Wo bei ich jetzt den genauen Unterschied zwischen einem Gartley und einem BAT gar nicht weiss.
Vom Grundmuster her sehen Sie für mich ziemlich gleich aus.

Das Tief bei USB war 24,17
mein Stopp 24,16
wird dann wohl heute raus fliegen.
Direkt zur Eröffnung und dann dreht es.

Hier konnte

2009-12-03T16:43:00.002+01:00

Hier konnte

ich heute den Stopp schon nach ziehen.
Es gab auch noch ein paar schöne Longsignale heute ,
war wirklich am überlegen noch welche rein zu nehmen.

Aber dann dachte ich mir,
lass erst mal warten wie sich die Dinge entwickeln.
Nach dem jetzigen Verlauf auch erst mal die Richtige Entscheidung.
Schön langsam das Depot füllen,
man weiss ja nie was morgen ist.

Der 2te Tag

2009-12-02T17:15:00.002+01:00

Der 2te Tag

Die USB habe ich gestern schon gekauft.
Die anderen beiden Werte kamen heute dazu.

Werde jetzt warten bis ich einen Stopp nach ziehen kann oder vielleicht noch 1-2 Shorts kommen.
Ansonsten werde ich bis nächste Woche warten mit weiteren Orders.

Der Sprung ins kalte Wasser

2009-11-30T07:38:00.002+01:00

Der Sprung ins kalte Wasser

Es gibt zwar noch einige Sachen die wir testen können wie es am Ende vielleicht besser läuft,
aber das alles sagt nichts aus wie gut die Signale Real handelbar sind.

Die Backtestergebnisse die ich im Moment habe sind eigentlich so gut das ich doch starke Zweifel habe das alles so Stimmt.

Eine Stimme auf die ich eigentlich höre sagt mir zwar ich sollte erst mit einem Demokonto anfangen weil wir vielleicht durch irgend welche Krisen rauhe Zeiten bekommen,
aber das weiss man doch nie vorher.

Da ich aber trotzdem eigentlich ein Vorsichtiger(eher ängstlicher) Mensch bin werde ich langsam Anfangen.
Es geht mir ja auch in erster Linie nur darum um zu sehen ob meine Orders gleich dem Backtester laufen.

Das heist ich werde einfach in einen laufenden Backtest einsteigen.

Die erste Woche jetzt werde ich die Orderzahl auch begrenzen,
am Tag nicht mehr wie 2/3.
Also höchsten 2 in eine Richtung,
sind beide dabei, dann noch einen in der wo weniger Orders sind.

Die erste Woche werde ich auch nicht mehr wie 6 Orders Gesamt machen.
So sollte sich das Risiko in Grenzen halten.

Gestartet habe ich den Backtest am 27.10

Am Freitag wurden viele Longs verkauft und das System ist sehr Short lastig.
Allerdings im Moment auch nicht Voll Investiert.

Anbei die Tabellen wie es bisher gelaufen wäre,
bei den letzten Orders sieht man das die Gebühr berechnet wird,
das Programm kauft ja zum Close, daher sind sie alle 2$ im Minus.
(ich werde Limit Orders zum nächsten Open setzen)

und schon mal sorry für die Lange Lücke vor der Tabelle mit den Trades.
Keine Ahnung warum Sie kommt,
wenn einer eine Idee hat wäre ich dankbar.

Trade list

Ticker	Trade	Entry	Exit	% change	Profit	Shares	Pos. value	Cum. profit	# bars
SFY	Long	03.11.2009 22.25	05.11.2009 24.475	10.00%	15.80 8.88%	8	178.00	15.80	3
SHLD	Short	27.10.2009 70.93	09.11.2009 70.2207	-1.00%	0.84 0.30%	4	283.72	16.64	10
EXR	Long	03.11.2009 10.18	10.11.2009 11.198	10.00%	15.31 8.84%	17	173.06	31.94	6
PFWD	Long	03.11.2009 13.71	11.11.2009 15.081	10.00%	19.94 9.09%	16	219.36	51.88	7
WDC	Long	04.11.2009 34.88	11.11.2009 38.368	10.00%	25.90 9.28%	8	279.04	77.78	6
UTIW	Long	04.11.2009 13.28	11.11.2009 14.608	10.00%	16.59 8.92%	14	185.92	94.38	6
AMD	Long	06.11.2009 5.04	12.11.2009 6.64	31.75%	54.00 30.61%	35	176.40	148.38	5
OMX	Long	06.11.2009 11.66	12.11.2009 11.7766	1.00%	-0.37 -0.23%	14	163.24	148.01	5
WRC	Long	03.11.2009 42.85	13.11.2009 41.136	-4.00%	-10.57 -4.93%	5	214.25	137.44	9
FII	Short	30.10.2009 26.25	16.11.2009 27.918	6.35%	-20.35 -7.05%	11	288.75	117.09	12
EMR	Long	03.11.2009 38.97	16.11.2009 42.867	10.00%	33.07 9.43%	9	350.73	150.16	10
ZBRA	Long	04.11.2009 25.39	16.11.2009 27.929	10.00%	23.39 9.21%	10	253.90	173.55	9
LUV	Long	06.11.2009 8.65	16.11.2009 9.515	10.00%	26.54 9.30%	33	285.45	200.10	7
IRIS	Long	02.11.2009 10.35	17.11.2009 11.385	10.00%	44.58 9.57%	45	465.75	244.67	12
VNO	Long	03.11.2009 61.76	18.11.2009 67.936	10.00%	16.53 8.92%	3	185.28	261.20	12
AIV	Long	09.11.2009 13.34	18.11.2009 13.4734	1.00%	-0.13 -0.07%	14	186.76	261.07	8
IVZ	Long	03.11.2009 22.22	19.11.2009 22.4422	1.00%	-0.00 -0.00%	9	199.98	261.07	13
UAUA	Long	06.11.2009 6.96	19.11.2009 7.02	0.86%	-0.68 -0.44%	22	153.12	260.39	10
MOLX	Long	09.11.2009 19.82	19.11.2009 19.0272	-4.00%	-13.89 -4.67%	15	297.30	246.50	9
CRMT	Long	09.11.2009 21.66	20.11.2009 24.25	11.96%	31.67 11.25%	13	281.58	278.17	10
MDP	Long	09.11.2009 28.8	20.11.2009 27.648	-4.00%	-12.37 -4.77%	9	259.20	265.80	10
CRVL	Short	12.11.2009 28.99	23.11.2009 31.4228	8.39%	-19.03 -9.38%	7	202.93	246.77	8
CTL	Long	04.11.2009 33.18	25.11.2009 36.498	10.00%	51.09 9.62%	16	530.88	297.86	16
BBBY	Long	02.11.2009 36.39	27.11.2009 36.6	0.58%	0.31 0.08%	11	400.29	298.17	19
OPNT	Long	03.11.2009 10.49	27.11.2009 10.34	-1.43%	-7.70 -1.93%	38	398.62	290.47	18
FEIC	Long	04.11.2009 24.84	27.11.2009 24.4	-1.77%	-5.52 -2.78%	8	198.72	284.95	17
KED	Long	06.11.2009 12.8	27.11.2009 12.928	1.00%	0.69 0.26%	21	268.80	285.63	15
GE	Long	06.11.2009 15.33	27.11.2009 15.4833	1.00%	0.15 0.07%	14	214.62	285.78	15
FMC	Long	09.11.2009 54.51	27.11.2009 55.03	0.95%	0.08 0.04%	4	218.04	285.86	14
AIRV	Long	13.11.2009 6.52	27.11.2009 5.84	-10.43%	-21.04 -11.52%	28	182.56	264.82	10
ULTR	Long	16.11.2009 4.94	27.11.2009 4.7424	-4.00%	-11.88 -4.81%	50	247.00	252.94	9
SYBT	Long	16.11.2009 22.47	27.11.2009 21.12	-6.01%	-23.60 -6.56%	16	359.52	229.34	9
BRKL	Open Short	30.10.2009 9.79	27.11.2009 9.2	-6.03%	18.65 5.44%	35	342.65	247.99	21
DLTR	Open Long	02.11.2009 47.7	27.11.2009 50.58	6.04%	15.28 5.34%	6	286.20	263.27	20
NATI	Open Long	03.11.2009 27.07	27.11.2009 28.32	4.62%	26.75 4.30%	23	622.61	290.02	19
BXP	Open Long	03.11.2009 61.7	27.11.2009 63.79	3.39%	6.36 2.58%	4	246.80	296.38	19
CSC	Open Long	04.11.2009 51.45	27.11.2009 54.26	5.46%	23.29 5.03%	9	463.05	319.67	18
UPS	Open Long	06.11.2009 54.86	27.11.2009 57.43	4.68%	23.70 4.32%	10	548.60	343.37	16
AF	Open Long	11.11.2009 10.32	27.11.2009 10.11	-2.03%	-7.25 -2.81%	25	258.00	336.12	13
NWSB	Open Long	16.11.2009 21.67	27.11.2009 23.1	6.60%	38.04 6.27%	28	606.76	374.16	10
SJI	Open Long	16.11.2009 35.5	27.11.2009 35.8	0.85%	1.60 0.38%	12	426.00	375.76	10
GTIV	Open Long	18.11.2009 24.3	27.11.2009 23.68	-2.55%	-12.54 -3.04%	17	413.10	363.22	8
MCY	Open Short	19.11.2009 36.73	27.11.2009 36.5	-0.63%	1.45 0.26%	15	550.95	364.67	7
OCR	Open Short	19.11.2009 23.51	27.11.2009 23.17	-1.45%	3.44 0.91%	16	376.16	368.11	7
AAON	Open Short	19.11.2009 19.67	27.11.2009 19.01	-3.36%	8.56 2.72%	16	314.72	376.67	7
AMWD	Open Short	19.11.2009 19.82	27.11.2009 18.76	-5.35%	13.90 4.68%	15	297.30	390.57	7
CAKE	Open Short	20.11.2009 18.8	27.11.2009 18.63	-0.90%	0.21 0.09%	13	244.40	390.78	6
SKT	Open Short	24.11.2009 39.01	27.11.2009 38.39	-1.59%	2.96 0.95%	8	312.08	393.74	4
GWR	Open Short	24.11.2009 32.31	27.11.2009 31.01	-4.02%	11.00 3.40%	10	323.10	404.74	4
MAA	Open Short	25.11.2009 45.39	27.11.2009 44.76	-1.39%	5.56 1.02%	12	544.68	410.30	3
PRA	Open Short	27.11.2009 52.54	27.11.2009 52.54	0.00%	-2.00 -0.38%	10	525.40	408.30	2
BRC	Open Short	27.11.2009 29.88	27.11.2009 29.88	0.00%	-2.00 -0.67%	10	298.80	406.30	2
THFF	Open Short	27.11.2009 28.03	27.11.2009 28.03	0.00%	-2.00 -0.71%	10	280.30	404.30	2

So langsam wird es unübersichtlich

2009-11-28T07:33:00.002+01:00

So langsam wird es unübersichtlich

Wir haben jetzt so Viele verschiedene Systeme das ein direkter Vergleich schwierig wird.
Einen großen Unterschied macht es schon ob ich den 50 MA verwende oder nicht.
Ohne Ihn habe ich sehr viele Signale und das Programm lebt von kleinen Positionen mit einer gleichmässigen Kurve.
Mit dem 50 MA habe ich weniger Signale und ich muss die Positionsgröße erhöhen damit ich auf einen guten Gewinn komme.
Aber ich sehe darin auch Vorteile,
ich kann eigentlich Alle Signale handeln die das Programm vor gibt,
brauche also keine Auswahl nach dem Bauch.

Hier mal eine Auswertung über 1 Jahr

Russel 3000
immer 20$ Risiko

Interessant finde ich dieses Bild

Es zeigt wann das Programm Investiert.
Eigentlich trifft es meist Gute Zeiten.

Hier noch der Unterschied zwischen einen 50 EMA und dem 50 MA
Hier scheint Rechts der 50 MA besser zu gehen.

50 EMA

2009-11-25T17:11:00.002+01:00

50 EMA

Hier mal getestet auf den 50EMA
und Signalkerze in Trendrichtung

Es wird nur gekauft wenn der EMA heute > ist als Gestern,
verkauft nur wenn er < ist.

Die Trade Zahl singt von 14550 auf 4472.
(Test seit Ende 1996)

Die TQ sinkt von 64,7 auf 63,7
also eigentlich keinen Unterschied.

Backtest Allgemein

2009-11-25T16:18:00.002+01:00

Backtest Allgemein

Ich habe jetzt lange über das Backtesten nachgedacht,
bzw. über den Punkt wenn man Systeme hat die mehr Signale liefern wie man handeln kann.
Ein Problem hier ist ja das ich nie weiss wie aussagekräftig ist mein Ergebnis.
Habe ich einen anderen Anfangs Tag können die Ergebnisse ja schon weit auseinander reichen.
Vielleicht habe ich ja mit einer guten Verbesserung nur ein schlechteres Ergebnis weil ich bei dem Testlauf Grade nur die schlechten erwischt habe und beim ersten nur die guten.

Von daher habe ich mir überlegt das es vielleicht sinnvoll ist mit hohem Kapital und kleinen Beträgen alle Signale zu handeln.

Bei nachfolgendem Test habe ich ein Kapital von 100k genommen und ein Risiko pro Trade von 20$.

Damit erwische ich alle Trades.
Auch wenn ich jetzt 1 mio. nehme kommen nicht mehr.

Hier habe ich jetzt getestet ob es einen Vorteil bringt wenn die Kerze die über/unter dem EMA schliesst in Trendrichtung zeigt oder nicht.

Wir haben jetzt zwar 555 Trades weniger,
aber an den anderen Zahlen tut sich nichts.
Die TQ ist genau gleich.
Das das Endergebnis besser ist liegt einfach an der höheren Trade Zahl.
Würde ich so handeln das ich mein Kapital ausschöpfe würde das Ergebnis beides mal gleich sein wenn den die TQ genauso verteilt ist.

Fazit,
ich kann es als Filter nehmen um die Anzahl der Signale herab zu setzen,
es sollte aber keinen Einfluss auf das Ergebnis des Systems haben.

Hier mal die gegen Probe.
Nur die Signale wo die Kerze nicht in Trendrichtung schliesst.

Warum es 812 Trades sind wird ein Geheimnis meines PC bleiben,
aber ansonsten sieht man das auch hier die TQ mit der oberen fast übereinstimmt.
Heist die Farbe der Kerze die das Signal gibt ist egal.

Beeinflusst Daytrading.DE den Markt?

2009-11-24T17:18:00.002+01:00

Beeinflusst Daytrading.DE den Markt?

Die Kursspitze reichte genau um mich aus zu Stoppen.
Wurde aber ja gleich wieder ab verkauft.
Im Moment sähe es für den Short gar nicht so schlecht aus.

PS,
die Überschrift ist nicht ganz Ernst gemeint.

Mensch gewinnt

2009-11-23T16:25:00.002+01:00

Mensch gewinnt

es wäre zumindest der Stopp geholt

Nur mal so,

2009-11-23T10:55:00.002+01:00

Nur mal so,

Was ich noch Testen muss ist ob es ein Unterschied macht wenn die Kerze die unter/über dem EMA schliesst und den Einstieg gibt in Handelsrichtung zeigt oder nicht.

Hier wäre sie ja Falsch,
mal schauen was es wird.

Muster gegen Mensch
Wochenchart gegen Tageschart.
http://www.daytrading.de/2009/11/23/chart-of-the-day-dyy/

Aber auch das gibt es,

2009-11-21T06:29:00.002+01:00

Aber auch das gibt es,

der Nikkei braucht nur einen Schluss über seinem EMA und würde dann ein Kaufsignal machen.

Mal schauen wie die Dinge so kommen.

Nur mal so

2009-11-21T06:21:00.002+01:00

Nur mal so

Man beachte noch wie viele Indexe Juni-Juli das gleiche Muster hatten

Vergleich Alt gegen Neu

2009-11-20T15:15:00.004+01:00

Vergleich Alt gegen Neu

Links das Erste Programm,
Rechts das Aktuelle mit der neuen Mustererkennung und den angepassten Stopps.

Im Moment arbeiten wir mit einem TP von 10%,
er bringt eine Menge % und einen gleichmäßigeren Verlauf.

Sollten alle die eigentlich Trendfolgend Arbeiten und sich irgend wann mal aus stoppen lassen Testen wenn Sie es den können.

Übersicht

2009-11-20T06:50:00.002+01:00

Übersicht

Die Longs geben ab,
der Short gewinnt

Aus Zeitgründen lasse ich die Werte hier jetzt nur auslaufen.

Auch unseren weiteren Test haben noch nicht den Fehler zwischen Backtest und Realem Handel gefunden.
Ich gehe immer noch davon aus das man die Werte auch Real so nachbilden könnte.

Dank der Offenheit in nicht Deutschsprachigen Forum haben wir jetzt eine Weiterentwicklung der Mustererkennung, gepaart mit einer Anpassung der Stopps sieht das Ergebnis eigentlich noch besser aus.

Was mich noch davon abhält es Real zu handeln,

A) Ich bin mir über den ersten Stopp noch nicht so einig was aber sehr viel zur Positionsgröße beiträgt.

B) So wie es aussieht lebt das Programm von der Masse der Orders,
das heist ich kann nicht einfach anfangen und ein paar Orders aufgeben weil ich dann sicherlich die Falschen erwische.
Wenn ein Anfang,
dann wohl direkt mit vollem Risiko.

Übersicht

2009-11-18T06:31:00.002+01:00

Übersicht

Die Risikobegrenzung auf das Gesamtdepot.

Wie sollte man Sie berechnen?
Bedingt dadurch das ich die Werte die im Plus sind mit Ihrem Gewinn erscheinen lasse könnte ich im Moment natürlich sehr viele Long Positionen eingehen.
So bald dann aber vielleicht Grade die Gewinner aus gestoppt werden bin ich auf ein mal eigentlich mit einem viel zu hohen Risiko da.
Sollte man nur die Werte berücksichtigen die noch im Minus stehen?

@Aurelius

Habt Ihr darüber schon mal bei Euch im Blog gesprochen?
Sollte doch Grade bei Mittel- bis Langfristigen Depots ein Grundstock der Führung sein und man sollte sich doch schon klar sein wie man es angeht.
Bzw. sollte man sich die Vor- und Nachteile gut überlegen.

Der Tag Heute

2009-11-17T15:35:00.002+01:00

Der Tag Heute

brachte mir 26 Signale zur Auswahl.
Ich habe mich für 2,5 entschieden.

Einen Short mit einer großen Formation.

Einen Long

Und ein Muster was ich eigentlich für handelbar halte,
aber wegen der Gap Neigung von dem Wert doch lieber lasse.
Schön bei dem Chart finde ich den gleich Klang vom MACD zum Kursverlauf.

Ich schrieb Gestern noch das man den Gesamtmarkt beobachten soll und danach die Richtung die man kauft Auswählen soll.
Heute entscheide ich mich für einen Long und einen Short.
Liegt einfach daran das ich heute keine Meinung habe,
den Long will ich um das Depot bei steigenden Kursen weiter auf zu bauen,
den Short falls es doch dreht.

Es ist halt eine Tatsache das nicht jeder Trade ein Gewinner wird,
Wichtig ist nur das die Gewinner größer sind als die Verlierer.

Übersicht

2009-11-17T07:21:00.002+01:00

Übersicht

Heute mal die Stopps was nach gezogen.

Gestern gab es nicht viele Signale.
Die Longs hatten alle ein sehr langes Bar so das ich Sie nicht wollte,
Shorts war zwar ein schönes Bild dabei, aber da hielt ich mich wegen dem Gesamtmarkt zurück.

Ich glaube auch hier, wie bei allem anderen auch,
kommt der Gewinn dadurch wenn man die Signale ob Long oder Short auch noch nach der Gesamtmarkt Richtig einschätzt.
Hatte ich auch irgend wo gelesen,
das wenn man Tages- Wochenchart nach den Muster handelt auch immer das Umfeld beobachten soll.
Was eine Automatisierung natürlich erschwert.

Der Zeitraum vom 27.10 nach System.

Auch hier sieht man das man auf die Shorts hätte verzichten können,
trotzdem hat man bei 6 Gewinnern zu 19 Verlierer noch ein kleines Plus.

Übersicht

2009-11-14T14:20:00.002+01:00

Übersicht

Bin noch leider nicht da zu gekommen meine Tabelle zu erweitern.

Ein großes Problem habe ich noch mit der anfängliche Stoppsetzung und dem Stopp nach ziehen.
Bis auf einen Wert waren alle schon mal mehr wie 2 R im Plus, habe aber erst einen Stopp über Einstand.
Sehe aber nach dem Chart auch keine sinnvollen Punkte.
Hier liegt noch einiges an Arbeit,
vor allem weil ich nicht wie im Backtester immer 5% Risiko eingehen will sondern es an jeden Wert anpassen will.

Wo hin mit dem Stopp?

Zweifel die Zweite

2009-11-14T09:02:00.004+01:00

Zweifel die Zweite

Es gibt ja auch in den Backtest Zeiten wo es gar nicht so Gut aussieht.
Von März bis Juni ging es auch nur Bergab.
Aber wenn es läuft dann läuft es halt.

Was ich auch noch schauen muss ist wie ich die Tradezahl etwas Reduziert bekomme,
100 im Monat sind mir eigentlich zu viel.
Auch ist das Gewinnverhältnis bei den Shorts sehr schlecht,
wo bei es hier sein kann das man die Stopptechnik anpassen müsste.
(Habe eigentlich noch nie was erlebt was Long und Short gleich gut lief)

Es sind hier ja 4 Muster die gehandelt werden,
muss mal Test mit jedem einzelnen machen und schauen ob man dann auf eine angemessene Tradezahl kommt.

Es gibt also noch viel Arbeit,
und die Suche nach dem Fehler für das Gute Ergebnis.

Sorry für

2009-11-14T07:22:00.001+01:00

Sorry für die lange Lücke im Post Zweifel,
keine Ahnung warum und keine Ahnung wie ich Sie weg bekomme:-(

Zweifel

2009-11-14T07:15:00.002+01:00

Zweifel

Es werden berechtigte Zweifel an den Ergebnissen angemahnt.

Auch unsere Erfahrung ist das es meist bei guten Ergebnissen irgend welche Fehler im Programm gibt

was wir auch schon oft genug leidvoll ertragen mussten.

Vom eigentlichen Programm her halte ich dieses hier aber erst mal für sehr einfach und sicher.

Gekauft wird zum Close,

was das Manko mit dem ersten Stopp ausschliesst.

AmiBroker macht sehr oft Problem mit dem Handel an einem Bar.

Bzw. weiss man ja auch nie was als erstes kam, Hoch oder Tief bei EOD Daten.

Die weitere Spanne zwischen Stopp und TP ist sehr groß so das mir noch kein Wert aufgefallen ist wo beides an einem Bar erreicht wurde.

Gaps werden Richtig berechnet so weit wie ich es bis jetzt gesehen habe.

Zig Zag is not used in this AFL. It is based on fractals

Bei dem Programm was wir jetzt zur Erkennung der Gartleys nutzen wird nicht wie beim ersten der Zig Zag verwendet was auch hier die Sicherheit erhöht.

Trotzdem liegt hier im Moment eigentlich die Einzige Fehlerquelle.

Das er bei Backtest keine Signale handelt wo sich die Muster nicht wirklich bis zum Ende ausgebildet haben bevor der EMA über/unterschritten wurde.

Das muss man jetzt halt mal einige Tage beobachten.

Da wäre es natürlich hilfreich wenn Duncan mal das Demokonto anschmeisst.

(Ach ja, eine kleine Erklärung über die Logik Deiner Stopp nach zieh Technik wäre auch nett. Ich bekomme es aus dem Code nicht raus)

Ansonsten gibt es auch hier Tage oder Wochen die nicht so schön laufen.

Hätte man Anfang der Woche angefangen wird man jeden Tag wahrscheinlich von einer Hoffnung in die Andere fallen.

Ticker	Trade	Entry	Exit	% change	Profit	Shares	Pos. value	Cum. profit	# bars	Profit/bar	MAE/MFE	Scale In/Out
AGO	Long (max loss)	09.11.2009 17.84	11.11.2009 16.73	-6.22%	-26.42 -6.73%	22	392.48	-26.42	3	-8.81	-6.22% 0.78%	0/0
HEES	Long (max loss)	09.11.2009 11.05	11.11.2009 10.4975	-5.00%	-21.89 -5.50%	36	397.80	-48.31	3	-7.30	-6.61% 0.27%	0/0
BOLT	Long	09.11.2009 10.41	12.11.2009 10.33	-0.77%	-5.04 -1.27%	38	395.58	-53.35	4	-1.26	-3.07% 5.19%	0/0
CIR	Long (max loss)	09.11.2009 27.43	12.11.2009 26.0585	-5.00%	-21.20 -5.52%	14	384.02	-74.55	4	-5.30	-5.00% 0.51%	0/0
ICON	Long (max loss)	09.11.2009 12.42	12.11.2009 11.799	-5.00%	-21.87 -5.50%	32	397.44	-96.42	4	-5.47	-5.00% 0.00%	0/0
EXH	Long (max loss)	09.11.2009 23.05	13.11.2009 21.8975	-5.00%	-21.59 -5.51%	17	391.85	-118.02	5	-4.32	-5.00% 2.08%	0/0
ABFS	Long (max loss)	11.11.2009 26.19	13.11.2009 24.7	-5.69%	-24.35 -6.20%	15	392.85	-142.37	3	-8.12	-6.45% 0.61%	0/0
AF	Open Long	09.11.2009 10.01	13.11.2009 10.23	2.20%	6.58 1.69%	39	390.39	-135.79	6	1.10	-2.80% 3.90%	0/0
AIV	Open Long	09.11.2009 13.34	13.11.2009 13.48	1.05%	2.06 0.53%	29	386.86	-133.73	6	0.34	-5.02% 2.47%	0/0
ANEN	Open Long	09.11.2009 15.16	13.11.2009 14.7	-3.03%	-13.96 -3.54%	26	394.16	-147.69	6	-2.33	-3.76% 1.52%	0/0
ASH	Open Long	09.11.2009 37.71	13.11.2009 37.45	-0.69%	-4.60 -1.22%	10	377.10	-152.29	6	-0.77	-5.25% 0.50%	0/0
ATMI	Open Long	09.11.2009 15.56	13.11.2009 15.79	1.48%	3.75 0.96%	25	389.00	-148.54	6	0.62	-3.73% 3.92%	0/0
AVA	Open Long	09.11.2009 19.68	13.11.2009 19.77	0.46%	-0.20 -0.05%	20	393.60	-148.74	6	-0.03	-1.83% 1.83%	0/0
BDN	Open Long	09.11.2009 9.92	13.11.2009 10.31	3.93%	13.60 3.43%	40	396.80	-135.14	6	2.27	-4.03% 3.93%	0/0
BOKF	Open Long	09.11.2009 44.65	13.11.2009 43.25	-3.14%	-13.20 -3.70%	8	357.20	-148.34	6	-2.20	-4.23% 0.72%	0/0
BRCM	Open Long	09.11.2009 28.29	13.11.2009 28.89	2.12%	6.40 1.62%	14	396.06	-141.94	6	1.07	-4.21% 2.69%	0/0
CAVM	Open Long	09.11.2009 19.69	13.11.2009 20.39	3.56%	12.00 3.05%	20	393.80	-129.94	6	2.00	-1.83% 4.82%	0/0
CFR	Open Long	09.11.2009 48.48	13.11.2009 47.69	-1.63%	-8.32 -2.15%	8	387.84	-138.26	6	-1.39	-2.74% 0.21%	0/0
CLDN	Open Long	09.11.2009 9.99	13.11.2009 9.99	0.00%	-2.00 -0.50%	40	399.60	-140.26	6	-0.33	-2.90% 1.10%	0/0
CRDN	Open Long	09.11.2009 17.22	13.11.2009 17.18	-0.23%	-2.92 -0.74%	23	396.06	-143.18	6	-0.49	-3.83% 1.28%	0/0
CRMT	Open Long	09.11.2009 21.66	13.11.2009 21.33	-1.52%	-7.94 -2.04%	18	389.88	-151.12	6	-1.32	-4.76% 1.80%	0/0
CYN	Open Long	09.11.2009 38.25	13.11.2009 37.29	-2.51%	-11.60 -3.03%	10	382.50	-162.72	6	-1.93	-3.42% 0.52%	0/0
FMC	Open Long	09.11.2009 54.51	13.11.2009 54.99	0.88%	1.36 0.36%	7	381.57	-161.36	6	0.23	-3.36% 1.82%	0/0
JOSB	Open Long	09.11.2009 43.4	13.11.2009 42.62	-1.80%	-9.02 -2.31%	9	390.60	-170.38	6	-1.50	-3.96% 1.75%	0/0
KND	Open Long	09.11.2009 15.6	13.11.2009 15.5	-0.64%	-4.50 -1.15%	25	390.00	-174.88	6	-0.75	-2.95% 1.67%	0/0
MDC	Open Long	09.11.2009 33.23	13.11.2009 32.07	-3.49%	-15.92 -3.99%	12	398.76	-190.80	6	-2.65	-3.94% 2.41%	0/0
AMWD	Open Short	11.11.2009 19.65	13.11.2009 19.52	-0.66%	0.47 0.13%	19	373.35	-190.33	4	0.12	-4.63% 2.65%	0/0
ABCO	Open Short	12.11.2009 25.57	13.11.2009 26.01	1.72%	-8.60 -2.24%	15	383.55	-198.93	3	-2.87	-4.07% 0.94%	0/0
ARD	Open Short	12.11.2009 40.98	13.11.2009 41.3	0.78%	-4.88 -1.32%	9	368.82	-203.81	3	-1.63	-4.88% 1.44%	0/0
BANF	Open Short	12.11.2009 36.8	13.11.2009 37.49	1.88%	-8.90 -2.42%	10	368.00	-212.71	3	-2.97	-4.38% 0.08%	0/0
CCU	Open Short	13.11.2009 37.43	13.11.2009 37.43	0.00%	-2.00 -0.53%	10	374.30	-214.71	2	-1.00	-3.66% 0.85%	0/0
CFX	Open Short	13.11.2009 11.98	13.11.2009 11.98	0.00%	-2.00 -0.51%	33	395.34	-216.71	2	-1.00	-3.34% 0.75%	0/0

Real werde ich es so nicht handeln,

ich kaufe z.B. aus Zeitgründen zum Open und werde auch die Stopps wahrscheinlich anders setzen.

Aber das sind alles Sachen die wir dann mit der Zeit hier einarbeiten können und dann sehen wie sinnvoll Sie sind.

(Vorraus gesetzt es finden sich keine großen Fehler)

Erste Langzeitergebnis

2009-11-12T06:49:00.002+01:00

Erste Langzeitergebnis

Ich habe dank Duncan jetzt ein Programm was eigentlich schon gesicherte Aussagen mit dem Backtester bringt.

Wir müssen zwar noch was an den Einstiegen und Ausstiegen Arbeiten, aber es sollte für den ersten Überblick reichen.

Ich habe hier jetzt ein Depot genommen von 20K,
und kaufe immer für 500, kein % kauf damit die Kurve gleich bleibt.

Der Einstieg ist wieder ein Muster und das Überschreiten des 10 EMA
(hier jetzt aber Kauf zum Schlusskurs)

Es wird immer ein 5% Stopp am Anfang verwendet,
ein TP von 10%
ein Stopp nach ziehen über deren Logik ich noch mal Duncan fragen muss.

Bis Ende 2008 eigentlich eine schöne Grade,
und auch die Verluste 2008 hielten sich in Grenzen.

Ich halte die Sache immer noch für so Gut das sich ein weiteres Beschäftigen damit lohnt.

Übersicht

2009-11-10T08:22:00.002+01:00

Übersicht

Der Short wurde ausgestoppt,
brachte das Depot aber wieder auf +- Null.

Stopps konnte ich nach ziehen,
die anderen machen mir Bauchweh.

EQR und VON laufen ziemlich gleich,
von daher nur ein Bild für den Stopp nach ziehen.

Wir hatten ein klar ersichtliches Swing Tief was man als Stopp nehmen kann.

Hier überlege ich das Tief der schwarzen Kerze zu nehmen.
Bringt den Stopp in den Gewinn und man könnte es als 1 Kerzen zwischen Tief sehen.

Aber der Wert mit dem meisten Gewinn gibt mir eigentlich keinen Punkt für den Stopp.
Und das bei einer Balkenlänge wo 2 schwarze meinen ganzen Gewinn zu nichte machen können.

Und nun ?

2009-11-09T16:44:00.002+01:00

Und nun ?

Jetzt sieht es so aus

Ich habe ein Gegensignal.

Ein Short käme ja erst in Frage bei einem Schluss unter dem EMA.

Aber soll man bis dahin die Aufgelaufenen Gewinne auch wieder abgeben?

Und das Ganze,

2009-11-08T09:05:00.002+01:00

Und das Ganze,

mal immer mit 5 % vom Depot

und Amibroker auf Margin Konto gestellt ;-)

Im Moment erscheinen mir die Ergebnisse zu Gut,
heist irgend wo ist ein Grober Fehler im Programm.

Das Ganze,

2009-11-08T08:51:00.002+01:00

Das Ganze,

mal mit 4% stopp und 8% TP

Aber wie gesagt das ganze ist nicht auf Handelbarkeit geprüft.

Mal was Spielerei

2009-11-08T08:25:00.002+01:00

Mal was Spielerei

Ich habe das jetzt weder auf Richtigkeit noch auf die Handelbarkeit überprüft.

Nur Long,
Gekauft wird wenn es ein Muster gab und der 10 EMA per Schluss überboten wurde zum nächsten Open,
Verkauft einfach nach 3 Tagen.
Immer All In.
(Also immer nur 1 Position mit dem ganzen Kapital)

Keine weiteren Regeln für einen Stopp oder so.

Übersicht

2009-11-07T07:50:00.002+01:00

Übersicht

Gestern nicht viel passiert ausser das ich bei Einigen Werten wieder was Gewinn abgegeben habe.

Welchen Nutzen ich aus meinem R-Gewinn berechnen aus der Tabelle ziehe weiss ich noch nicht.
Erst mal will ich nur sehen wie viel ich vom Höchstkurs wieder abgebe, dann kann man entscheiden ob man vielleicht doch mit einem TP arbeitet.

Kann man die Tabellen eigentlich gut lesen?

Wenn ich mir die Kurssprünge von diesem Wert anschaue wäre es sicher Sinnvoll jetzt mal 2,5-3 R mit zu nehmen.
Es wird sicherlich kein gescheites Stopp nach ziehen möglich sein ohne eine Menge Gewinnabgabe.
Vielleicht sollte man solche Werte die ein so unsauberes Chartbild zeigen auch erst gar nicht handeln.

Übersicht

2009-11-06T07:49:00.002+01:00

Übersicht

Ich habe die Tabelle um Einiges erweitert,
mir fehlt aber jetzt die Zeit genau drauf ein zu gehen.
Aber es brachte viele neue Fragen.

Ich werde keine Neuen Positionen heute eingehen,
weil die Werte Gestern meist mit einer langen Kerze den 10 EMA überschritten,
ich eigentlich mit meinem Long Risiko am Limit bin,
(sollte noch aus Diskutiert werden)
die Shorts die da sind nicht schön aussehen,
man nicht gegen den Gesamt Markt handeln sollte.

Ich keine Zeit habe mir die Signale genau an zu schauen.

Zur Tabelle,
ich liste jetzt das Risiko getrennt nach Long und Short auf.
(zum Risiko kommen noch Fragen)

Ich lasse mir das Aktuelle CRV, das CRV vom Hoch und das CRV vom Verkauf anzeigen.
Einfach um zu sehen ob man Trendfolgend oder mit Ziel oder Teilschließungen arbeiten sollte.

Und nun ?

2009-11-05T08:21:00.002+01:00

Und nun ?

Jetzt sieht es so aus

Ich habe ein Gegensignal.

Ein Short käme ja erst in Frage bei einem Schluss unter dem EMA.
Aber soll man bis dahin die Aufgelaufenen Gewinne auch wieder abgeben?

Wir basteln wieder eine Exel Tabelle.

2009-11-05T07:14:00.002+01:00

Wir basteln wieder eine Exel Tabelle.

VNO

2009-11-04T07:49:00.002+01:00

VNO

Ein Long für Heute.

Es ist schon ein Geduldspiel.
Man bekommt Komplette Gartleys aber der Kurs läuft weiter in die Falsche Richtung,
oder aber man wartet darauf das man einen Schluss über dem EMA bekommt.
Es sind sehr Viele Muster die man wohl vor dem Handel wieder verwirft.

Die verfluchte Stoppsetzung

2009-11-04T07:16:00.002+01:00

Die verfluchte Stoppsetzung

Das wohl schwerste am Trading wenn man nicht wirklich in Stein gemeiselte Regeln hat.
Eigentlich sollte mein Stopp nach ziehen ja ganz einfach sein,
ich nehme einfach immer das letzte Swing Hoch/Tief.
Aber was wenn es nicht klar ersichtlich ist oder sich das Bild oder die Gesamtlage ändert?

Noch mal von Anfang an.

Die Idee war aus dem Wochenchart das Gartley zu handeln.

Verkauft wurde wo im Tageschart der EMA per Schluss unterboten wurde.

Der Kurs fiel dann auch bis an sein 50% Fibo und brachte dann eine Korrektur Kerze.
Seit dem läuft er Seitwärts.
Wir hatten jetzt eine Eröffnung die ein neues Tief brachte, was aber eigentlich keinen neuen Swing Low Punkt macht und man den Stopp eigentlich nicht nach ziehen kann.
Ich werde trotzdem das Hoch der Korrektur Kerze als Stopp nehmen.

Einer eine Meinung da zu?

Muster im Wochenchart

2009-11-02T16:10:00.002+01:00

Muster im Wochenchart

Was auch ganz Interessant aussieht sind Muster im Wochenchart.
Wenn man sich dort dann die Einstiege im Tageschart sucht kommt man auf ein schönes CRV.
Hier mal ein Beispiel.

Wir haben ein Komplettes Gartley im Wochenchart.
Die Kerze die das Muster Komplett macht ist auch eine schöne Umkehrkerze.

Das ganze Bild im Tageschart.
An den Pfeilen am Ende sieht man das Risiko und den möglichen Gewinn.

und hier der Einstieg was übersichtlicher.
Ich habe wiedr gewartet bis ich einen Schlusskurs unter dem 10 EMa habe,
am nächsten Tag dann zur Eröffnung rein, was mir hier eine sehr gute Ausführung brachte.
Das ganze wird auch durch den MACD der sein BB durchbrach bestätigt.

2 Beispiele

2009-11-02T13:35:00.002+01:00

2 Beispiele

Hier einen Long wo ich am Freitag ein Einstiegssignal hatte.
Ist dann ganz knapp am direkten Ausstoppen vorbei gegangen.
Das Signal wird allerdings auch noch nicht Richtig vom MACD mit getragen.
Mal schauen was der heutige Tag so bringt.

Und einen Short der schon ein paar Tage alt ist.

Hier ist man in der Lage den Stopp fast auf Einstand nach zu ziehen.
Auch der MACD bestätigt den Schwung der Bewegung.

So wie ich die Lage bis jetzt überblicke sollte man eigentlich immer auf ein CRV von 2 bis 4 kommen,
was einem den Druck der Treffer nimmt.
(Wenn man nicht Grade mit einer Verlustserie anfängt)

A-B-C-D

2009-11-01T07:04:00.002+01:00

A-B-C-D

Es gibt ja verschiedene Muster die hier drunter fallen.
Am Anfang konzentriere ich mich auf eins.
Wohl das Klassische Gartley wenn ich es richtig verstehe.

Man hat eine starke Bewegung von X nach A
es kommt ein Rücklauf von A nach B, wo bei B größer X bleibt
dann kommt wieder eine Bewegung in die erste Richtung, bezeichnet mit B zu C, C muss jetzt aber kleiner A bleiben.

Zeigt sich jetzt wieder eine Wende im Chart kann ich Punkt D berechnen,
da ich aber feststelle das sich die Kurse nicht immer genau an die Fibo Zahlen halten werde ich erst Aktiv wenn mir mein Programm ein Komplettes
Gartley anzeigt.

Punkt D sollte jetzt unter Punkt B liegen aber über Punkt X.

Die genauen Beschreibungen kann man ja in den verschiedensten Links auf CT nach lesen.

Da ich jetzt noch auf eine Bestätigung für den Einstieg warte nehme ich noch einen 10 EMA hin zu.

So bald ich ein Komplettes Gartley habe und beim Long schliesst der Kurs über dem 10 EMA kaufe ich zum nächsten Open.
Der Stopp kommt unter die Ausbruchskerze.

Für den Exit wird ein nachlaufender Stopp verwendet der immer auf die letzten Bewegungstief kommt.
Als erstes Ziel wird der Bereich zwischen A und C genommen.

Wissen über Gartley Muster

2009-10-31T07:28:00.002+01:00

Wissen über Gartley Muster

Ich bin zwar eigentlich kein Fan von irgend welchen Fibo Zahlen oder sonstigen Sachen,
aber die Muster Erkennung hat es mir im Moment doch angetan.

In Deutschsprachigen Forum ist das Thema aber eigentlich wohl kein Thema.

Hier gibt es ein Programm für AmiBroker
http://www.tom-next.com/community/Gartley-Muster-for-Amibroker-t55441.html&view=findpost&p=88147#entry88147

und es gab ein Grundgerüst zum Handel per PM.
Wo für ich mich auch hier noch mal herzlich bedanken will.

Hier gibt es ein paar Interessante Links zu dem Thema.
http://www.candletalk.de/boerse-trading-allgemein/p151771-gartley-muster/#post151771

Hier diente ich als Alleinunterhalter
http://www.aktienboard.com/forum/f18/gartley-muster-t114069/#post2257680

bekam aber per PM ein Gartley Muster erkennungs- Code,
allerdings leider nicht für Amibroker.
Auch hier noch mal ein recht herzliches Dankeschön.

Aber alles in allem recht mager was den direkten Handel der Muster angeht.
In Englischsprachigen Kreisen ist es schon mehr ein Thema mit Seiten weiser Füllung der Threads.
Da möchte ich jetzt aber nur eine Seite hervorheben
http://www.tradingsystemforex.com/8775-post1.html

Es wird dort als Filter für den Einstieg von einem BB auf den MAC gesprochen.
Meiner Meinung nach eine ganz Interessante Sache.

Vergleich mit dem Backtester und wie ...

2009-10-28T07:13:00.002+01:00

Vergleich mit dem Backtester und wie es weiter gegangen wäre.

Aus mehren Gründen weicht mein Ergebnis vom Backtest ab.

1) Ich setzte immer nur eine Begrenzte Anzahl Orders
    der Backtester kauft bis das Depot voll ist.
   (Wenn den genug Werte da waren)

2) Wenn sehr viel Signale da waren ging ich von meiner Beschränkung keine Werte < 9 Dollar zu handeln hoch,
    teilweise bis auf über 30 Dollar um die Anzahl Signale zu begrenzen.

   Bekomme ich so natürlich nicht in den Backtester, der handelt immer > 9$.
   Ich weiss aber das es mich bei mehren Werten vor vollen Ausstoppern schützte.

3) Auch der Ausstieg am gleichen Bar ist im Backtester schwierig,
   ich hatte aber Werte dabei die am Kauftag Ihr Ziel erreichten und im Backtester dann schlechter verkauft wurden.

Die Zeit die ich Real gehandelt habe

Wie es dann weiter gegangen wäre.

Wohl leider ein paar Wochen zu früh aufgehört.
Aber wenn man dann nicht gestoppt hätte, hätte man die Gewinne wohl auch wieder abgegeben.

Nachfolgend noch der Gesamte Zeitraum.

Bei den obigen Test hatte ich nicht gesehen das jeweils für 10% des Depots gekauft wird wie der Erfinder angab.
Hier jetzt habe ich 5% was meinem Trading näher kommt.
Aber auf die Eigentliche Richtung des Depots hat es kaum Einfluss.

Abschluss Swing Depot

2009-10-28T06:34:00.002+01:00

Abschluss Swing Depot

Ich mache immer zu viel auf Einmal.

2009-10-24T07:17:00.002+02:00

Ich mache immer zu viel auf Einmal.

Wo mit ich mich jetzt etwas beschäftige.
http://www.tom-next.com/community/Gartley-Muster-for-Amibroker-t55441.html&view=findpost&p=88147#entry88147

Zum Stand der Dinge hier.

Ich habe die ersten Trades etwas angepasst von daher Stimmt die Tabelle nicht mit dem bei den Trade geposteten Ergebnis überein.
So ist es aber für mich einfacher weil es die Ergebnisse von AmiBroker zeigt und ich es nicht extra rechnen muss.

Der Stopp befindet sich jetzt 0,2% unter dem Tief,
der TP ist das 1,2 Fache von dem Bar vor dem Einstieg also meines Risikos.

Ich muss jetzt noch meinen Scanner umbauen für Shorts und dann mal das Ergebnis nach 20-30 Trades abwarten.

Aber ist der Dollar so viel schlechter als die Konkurrenten?

2009-10-19T11:04:00.001+02:00

Interessanter Artikel heute in der FuW.
Beleuchtet zwar nur die Gelmenge M1, war mir in der Form aber auch nicht bewusst:

Ausblick - Unterschätzter Dollar
Mit dem Näherrücken der Parität im Franken-Dollar-Wechselkurs nimmt der Pessimismus gegenüber der US-Valuta zu. Investoren verweisen auf die Aggressivität der Geldpolitik der Notenbank Fed und auf die Explosion der Staatsverschuldung. Die kurzfristigen Schwächeanfälle des Dollars werden unter anderem mit der Bedrohung seiner Vormachtstellung oder mit besseren Anlageaussichten in anderen Ländern begründet. Die aktuellen Prognosen für den Dollar sind allerdings nicht allzu schlecht. Auf sechs Monate schwanken sie gemäss Reuters zwischen 0.97 und 1.05 Fr. Im Euro-Dollar-Wechselkurs reicht die Spanne von 1.25 bis 1.46 $/€.

Aber ist der Dollar so viel schlechter als die Konkurrenten? Ein Indikator ist das Tempo, mit dem Währungen vermehrt werden, ein Hinweis darauf ist das Wachstum der Geldmenge M1. Indizes der OECD ermöglichen einen Vergleich. Seit Januar 2007 hat die Zunahme in Japan 0,43%, in den USA 20,1% und in der Eurozone 18,5% betragen. Am aggressivsten ist die Schweiz mit 40,5% vorgegangen. Aber auch in der langen Sicht sind die USA gemessen an diesem Massstab nicht führend in der Geldproduktion. Seit Januar 1970 ist M1 in den USA 700%, in der Schweiz 1224%, in Japan 2217% und in der Eurozone 2505% gewachsen. Zugegebenermassen ist das nur ein Aspekt, unter dem eine Währung beurteilt werden kann. Aber diese Betrachtung zeigt, dass hinter der Schwäche des Dollars möglicherweise viele Mythen stecken, die zu wenig hinterfragt werden. Irgendwann kollidieren sie mit der Realität. Dann könnte ein Dollar-Revival anstehen.

http://www.fuw-report.ch/

So sieht es aus.

2009-10-16T13:56:00.002+02:00

So sieht es aus.

VRTX brachte das 1 R.

Ansonsten werde ich bei meiner Stoppsetzung jetzt immer 0,2% vom Tief abziehen als Rausch Faktor.

BIIB

2009-10-15T07:18:00.002+02:00

BIIB

Der Wert der eigentlich nicht mehr da ist läuft natürlich am besten.
Hier ist das 1R da und der Stopp kommt auf Einstand.

COST

Kein überzeugendes Bild.
Wir haben die Innenstäbe verlassen und ich werde den Stopp auf das Tief von Gestern setzen.
Entweder es kommt jetzt Bewegung in meine Richtung oder aber man sollte wohl besser nach neuen Möglichkeiten schauen.

IACI

Keine Bewegung.
Der Stopp bleibt

VRTX

Hier kam jetzt auch der Ausbruch.
Stopp auf das letzte Tief.

JPM

2009-10-14T07:31:00.002+02:00

JPM

wurde jetzt aus gestoppt.

BIIB

Ich verfolge den Wert mal weiter.
Vielleicht ist es ja wirklich sinnvoll den Stopp etwas unter die Langfristige Unterstützung zu legen wenn die Tiefs so eng sind.

COST

Kommt jetzt die Bewegung?

IACI

Noch zeigt der V-Rank nach oben.

VRTX

auch hier gibt es noch keinen Grund den Stopp zu versetzen.
Geduld ist gefragt.

Alles steigt,

2009-10-13T07:10:00.002+02:00

Alles steigt,
nur die Werte die ich mir aus suche fallen.

BIIB

Wir hatten im Kurs und im V-Rank ein 123 Tief,
man konnte sich auch eine Unterstützungslinie denken.
Da ich im Moment eigentlich den Stopp auf das Tief der Vor-Kerze setze wäre ich gleich wieder raus.
Eine Überlegung wäre es vielleicht das Letzte Tief zu nehmen. (Von Punkt 1 Kerze)
Anderseits spekuliere ich darauf das nach meinem Einstieg Bewegung in meine Richtung ensteht und ich würde nur meinen Stopp Bereich erweitern.

COST

Wir hatten eine Umkehr Kerze die ein Gap schloss.

IACI

Wie beim ersten Wert.
Eine Unterstützungslinie und ein 123 im V-Rank.
Ob ich noch drin wäre ist jetzt die Frage.
Meist gebe ich etwas Luft zum letzten Tief.
Hier war das Letzte Tief 18,91 und das heutige 18,90.

VRTX

Eine Unterstützungslinie und ein Austritt des V-Rank aus dem BB was oft eine Übertreibung andeutet.
Wo bei ich zugebe das meine Linien nicht all zu genau sind.
Aber meist hält sich der Kurs ja auch nicht genau an die Linien und ich nehme sie nur als grobe Einschätzung wo wir uns vielleicht befinden könnten.

JPM

2009-10-13T06:36:00.002+02:00

JPM

Hier würde ich den Stopp jetzt unter die letzte weiße Kerze ziehen.
Wenn jetzt kein Ausbruch kommt sehe ich die Gefahr eines Rückfalls,
was dann auch im V-Rank ein 123 Hoch machen würde.

JPM

2009-10-10T10:16:00.002+02:00

JPM

Hier ziehe ich den Stopp etwas nach.

JPM

2009-10-09T15:40:00.002+02:00

JPM

Die beiden Shrots wären gestern aus gestoppt wurden.

Hier bei JPM haben wir jetzt ein schwieriges Bild.

Eigentlich sehe ich einen Short,
der Kurs lief genau bis an den Widerstand und drehte dort,
auch der V-Rank zeigt nach unten.
Allerdings durchbrach er seinen letzten Hochpunkt.

Meine Teilposition die ich ja noch habe sollte ja langfristig gehalten werden,
sollte man dem dann den Vorzug geben?

Da es ja noch um nichts geht lasse ich den Stopp einfach auf Einstand und beobachte.

VMED

2009-10-08T13:25:00.002+02:00

VMED

Hier wird der Stop einfach auf das letzte Hoch gesetzt.

LBTYA

2009-10-08T13:21:00.002+02:00

LBTYA

Hier habe ich nicht aufgepasst.
Eigentlich gab es vor ein paar Tagen einen Long EInstieg.

Der V-Rank war ausserhalb seines BB,
der Wert fiel auf eine Unterstützung,
wir hatten einen Umkehrstab.

Jetzt hat sich auch noch ein 123 im V-Rank und im Kurs gebildet was auch noch mal für den Long sprechen würde.
Ich lasse die Position trotzdem so stehen und auch der Stopp bleibt bei dem Hoch vom Einstiegsbar.
Wir befinden uns in Innenstäben nach Voigt und vielleicht kommt der Wert ja noch was nach unten.

ADS und STLD

2009-10-08T10:49:00.002+02:00

ADS und STLD

Hier gab es keinen Einstieg weil das Tief nicht unterboten wurde.

Bei STLD haben wir ein 123 im V-Rank und könnten einen Long Probieren.

JPM

2009-10-08T10:44:00.002+02:00

JPM

Hier will ich ja jetzt den Trend handeln und lasse daher den Stop bei Einstand und werde schauen wie sich die Dinge Entwickeln.

Noch 3 Shorts

2009-10-07T09:19:00.002+02:00

Noch 3 Shorts

die mir besser gefallen da mein Ziel noch vor dem letzten Tief liegt
Bei den ersten beiden ist zu beachten das wir uns in Innenstäben Bewegen,
habe aber eigentlich noch keine wirkliche Erfahrung was das zu sagen hat.

Übersicht

2009-10-07T07:37:00.004+02:00

Übersicht

Im S&P wird der heutige Tag Interessant.
Der Kurs schloss genau an der fallenden Trendlinie.

JPM

Das Ziel von einem R wäre erreicht,
meiner Meinung nach aber mit einer Bewegung als wenn es Morgen keine Aktien mehr gibt.
Hier befinden wir uns jetzt knapp unter einem Punkt 2 von der letzten Ab Bewegung.
Der Teil Aktien der gehalten wird, wird knapp über Einstand abgesichert.

In Threads die ich noch lese habe ich gesehen das jetzt noch einige den Long Einstieg suchen,
dafür sind wir meiner Meinung nach schon zu stark gestiegen.
Ich schaue jetzt eher nach Shorts falls die Bewegung nur eine Korrektur der Abwärtsbewegung war

ADS

Ein Wert der die letzten Bewegungen nicht mit macht.
Es ist zwar störend das wir uns genau vor dem unteren Widerstand befinden,
sollte aber der gesamt Markt drehen und der Widerstand fallen könnte man auf eine starke Bewegung hoffen.

JPM

2009-10-03T11:10:00.002+02:00

JPM

Bedingt dadurch das man nicht weiss ob wir nur eine große Korrektur hatten oder im Abwärtstrend sind sehe ich auch Möglichkeiten bei Longs.
Es gibt einige Werte die auf eine Unterstützung liefen und dort drehten.
Auch hier war der Kurs an einer Unterstürzung und drehte dort schön nach oben.

Der Kauf wäre bei Überschreiten des Hochs mit Ziel von einer Stab Länge.

Soll heissen ich will meinen ersten Gewinn bei 1 R nehmen.
Risiko ist das Tief des letzten Stabes und TP 1R.
Was natürlich nur geht wenn man auf eine TQ von über 50% kommt.
Verkauft sollen dann da 75% werden,
der Rest auf Einstand abgesichert werden um dann eine Längere Bewegung zu handeln.