Die etwas andere Tradeführung ? Allgemeines

Es gibt wohl nichts anderes wo die Meinungen so weit auseinander gehen wie bei einer frühen Teilgewinnmitnahme.

Es ist sicherlich grade bei einem Trendfolgeansatz ein Problem am Anfang ein großes Risiko zu tragen was durch wenige gut laufende kleinere Positionen getragen werden soll.

Anderseits macht es eh nur sinn Strategien zu verwenden die für sich alleine genommen einen Positiven Ertrag bringen.
Konzentrieren wir uns hier nur auf den Teil der frühen Kostendeckung.

Was für Vorteile hat es?
Es bringt mir laufend kleine Gewinne, was gut fürs Ego ist.
(Vorraus gesetzt es klappt)
Wenn ich mit einer Position schon einen Gewinn erwirtschaftet habe ist die weitere Tradeführung für mich einfacher, ich kann freier handeln und schaue wahrscheinlich objektiver auf den Chart.

Nachteile.
Einem kleinem Gewinn steht ein hohes Anfangsrisiko gegenüber.
Ich muss lernen mich nicht darüber zu Ärgern wenn der Trade wirklich in meine Richtung läuft und ich viel mehr verdienen hätte können.

Grundsätzliche Überlegungen.
Zur Kostendeckung gibt Ross eine größe von ca 70% der Position an.
(Da ich mit einem kleinen Konto und sehr wenig Risiko anfangen will können es bei mir auch 80% werden)

Da ich eine hohe Trefferquote brauche sollte die Spanne der Kursbewegung so klein wie möglich sein und die Gewinnmitnahme so früh wie möglich erfolgen.

Im Moment habe ich da zu 2 Ideen.

Ich nehme 2/3 der Bewegung vom ATR(10)
Ich nehme einen festen $ Betrag.
(Gehen wir mal von 25$ Risiko + 3$ Gebühren aus würde ich im Moment dann eine Kostendeckung bei 10$-13$ als Sinnvoll ansehen. Das Problem hier ist das die Gebühren bei den kleinen Orders noch stark zum tragen kommen)

Was habe ich schon an Statistischer Auswertung?
Eigentlich nichts da ich es so noch nicht gehandelt habe.
(und selbst wenn, dann hätte ich wahrscheinlich auch nichts weil es eine größe Schwäche von mir ist meine Arbeit nicht schriftlich nieder zu legen)

Etwas habe ich doch noch in meinem Hinterkopf gefunden.
Ich hatte mal ein ähnliches System auf den Wochenchart gehandelt. Sollte jetzt so etwa 1 Jahr her sein. Es waren ca 20 Trades wo der Teil mit der Kostendeckung ziemlich neutral war und der Trendfolgende allerdings nur durch einen Wert am Ende gut im Plus war.(Er machte glaube ich > 50%)

Dann hatte ich mal ein System mit festen Stop und TP.( 1 ATR(10) als Stop und 1,5 ATR(10) als TP)
http://www.candletalk.de/lesersysteme-blogs/p139751-ideen-und-erfahrungen-zu-systemen-mit-festen-sl-und-tp/#post139751

Es lief eigentlich so nicht so toll, was aber vielleicht auch am allgemeinen Markt lag.
Aber bei Test mit Amibroker kam ich wenn ich mich recht erinnere bei einem TP < 1 ART(10) auf gut über 80%.

Ich bitte darum immer wieder zu fragen wenn was unklar ist,
ich weiss das meine Schriftführung miserrabell ist und ich kann eigentlich auf gezielte Fragen besser antworten.

Mein Tradingplan Teil 3

Handelssignale: Ausstieg
Für den Ausstieg aus einem Trade gibt es 3 Möglichkeiten:
der Stopp wird ausgelöst
Das Target wird erreicht
der nachgezogene Stopp (Trailing Stopp) wird ausgelöst

Stopp beim Trendtrade
Sobald ich einen Trade eingehe, setze ich einen Stopp. Dieser muß der Volatilität und der allgemeinen Marktsituation Rechnung tragen. Entweder er wird unterhalb der letzten Welle gesetzt, oder aber unterhalb des Lows der vorletzten Kerze.(Dies gilt für Longtrades Long trades, für Shorts gilt dies natürlich umgekehrt)


Stopp beim Umkehrtrade
Die Stoppsetzung beim Umkehrtrade ist wesentlich schwieriger, ganz besonders bei einer dynamischen Bewegung (was meistens der Fall ist). Kommt der Einstieg nicht in der Nähe des Lows, dann besteht die Gefahr bei einem zu engen Stopp sofort ausgestoppt zu werden. Andererseits, ist der Stopp zu weit weg, besteht das Risiko eines zu großen Verlustes. Die Stoppsetzung ist in diesem Fall diskretionär, lediglich das max. Risiko gibt eine Richtschnur. Mehr dazu bei der Positionsgrößenbestimmung


Sobald sich ein Low gebildet hat, d.h. Der Kurs die Umkehr vollzogen hat, wird der Stopp auf das entstandene Low gezogen.

Target beim Trendtrade
Beim Trendtrade wird ein RRR von 2 angestrebt. Dies wird dadurch erreicht, dass das Target doppelt so groß ist wie der Stopp. Wird das Target zügig in einer Bewegung erreicht, wird der Trade geschlossen.
Wird die Targetzone erst nach mehrmaligen Anläufen erreicht, erfolgt das Nachziehen des Stopps auf Einstand bereits vor Erreichen der Targetzone. Da es sich ab diesem Zeitpunkt um einen Trade ohne Risiko handelt, entscheide ich intuitiv, ob der Stopp sukzessive nachgezogen wird, oder ob an einem Hochpunkt (es wird z.B. eine Pivotlinie erreicht) der Trade geschlossen wird.

Target beim Umkehrtrade
Da es sich beim Umkehrtrade um einen Trade handelt, der sich gegen den Trend stellt und ich immer der Gefahr ausgestzt bin, daß es sich nur um einen Rücksetzer handelt und der Trend weiter läuft, reicht es mir, ein RRR von 1 zu erzielen. Aber auch hiervon kann es Ausnahmen geben, wenn die Bewegung sehr heftig ausfällt, wird der Stopp auf Einstand nachgezogen und versucht einige Ticks mehr mitzunehmen.

Trailing Stopp
Der Trailing Stopp kommt dann zum Einsatz, wenn ein Trendtrade schnell die Targetzone erreicht und es nach oben hin noch 'Luft' gibt, d.h. Keine Pivots oder HOD oder andere markante Widerstandszonen eine Beendigung des Trends wahrscheinlich werden lassen.
Im hier gezeigten Beispiel, wäre der Stopp bei ca. 25 Ticks, das target damit 50 Ticks und der Trailing Stopp, der in diesem Fall zur Anwendung kommt, ebenfalls bei ca. 25 Ticks.


In allen Fällen gilt für jeden Trade: Sobald der Trade die Entfernung vom anfänglichen Stopp bis zum Einstieg im Plus ist, wird der Stopp auf Einstand nachgezogen. Damit ist ein risikofreier Trade entstanden, der zwar manchmal bei +-0 endet, aber dafür keine Verluste mehr machen kann. Dies ist eine meiner wichtigsten Regeln überhaupt: Das Kapital zu erhalten, erst danach kommt der Gewinn.


Wird fortgesetzt.....

S+P 500

Auch wenn mich jetzt viele für verrückt erklären weil ich jeden Tag meine Richtung ändere, wir befinden uns aber leider in einer Seitwärtsbewegung und ich beachte halt jedes Bar und ziehe meine Schlüsse draus.

Was haben wir jetzt?
Wir hatten einen Stop auf einer Begrenzung die noch mit einer glatten Hunderter Zahl zusammen fällt.
Es bildete sich ein schönes 123.
Der Stochastic ist Überverkauft.

Was also läge näher als ein Kaufauftrag über dem Hoch von Gestern?
Das Ziel zur Kostendeckung ist der Rote Strich.

Die etwas andere Tradeführung ? Die Letzte

Mal ein Chart der meine Überlegung hinter der Sache gut auf zeigt.

Ich schrieb hier das man aufgrund der Leiste kaufen könnte.
http://klaus-m.blogspot.com/2008/11/sp-500.html

Einen Tag später hatten wir das Bild.
http://klaus-m.blogspot.com/2008/11/sp-500_07.html

Hätte ich am ersten Tag gekauft, hätte ich am 2ten ein Problem gehabt.
Ich war total Ratlos was mir der Chart sagen wollte. Wäre das Bar kürzer gewesen wäre ich von einem weitern fallen ausgegangen. Aber der Stop genau auf der Begrenzung machte mich nervös. Also hätte ich mir die Fragen gestellt, glattstellen, beten oder sonstiges. Ich wäre Planlos gewesen und mein schauen wäre sicherlich nicht mehr Objektiv zum Chart.

Hätte ich bei 2/3 der ATR Bewegung meine Kosten gedeckt und den Rest auf Einstand abgesichert kann ich mich wieder voll auf das Konzentrieren was ich sehe.
Meine erste Überlegung war richtig,
ich habe meine Kosten für die Position verdient,
ich habe einen kleinen Gewinn gemacht,
der Rest ist auf Einstand abgesichert und verhält sich deshalb neutral, alles was ich mit dem Rest bekomme ist ein Geschenk der Börse an mich.

Ich könnte jetzt auch überlegen ob es gut ist den Rest glatt zu stellen oder vielleicht nur den Stop zu bewegen.
Da ich aber eigentlich kein klares Bild sah hätte ich den Stop einfach auf Einstand gelassen.
Was aber nur ging weil ich meine Kosten für die Position schon gedeckt hatte.
Ich werde erst wieder Aktiv wenn sich das Kursbild so ändert das ich was klares sehe.
Werde ich ausgestoppt, habe ich halt nur meinen kleinen Gewinn,
läuft der Kurs doch in meine Richtung kann ich mit dem Rest der Position noch was Urlaubsgeld verdienen. Da die kosten schon gedeckt sind ist jeder zusätzliche $ ein Gewinn.

Ich hoffe man versteht das Grundprinzip der Überlegung.
Über Meinungen würde ich mich freuen.

Die etwas andere Tradeführung ? Die 2te

Der Einstieg war etwas gewagt.
Der Schwarze Bar nach dem langen Weissen zeigt mir schwäche an.
Dann der kurze Weisse der keine stärke brachte mit dem schon fast überkauften Stochastic brachten mich auf die Trendumkehr.

Im nachhinein gesehen war der Einstieg eigentlich Perfekt.
Der Bar(oder heist es das Bar) brachte so viel Schwung das ich am gleichen Bar die Kosten decken konnte und den Stop auf Einstand setzte wo ich dann leider ausgestoppt wurde.

Die frage die jetzt erstmal bleibt ist, wo wäre mein stop gewesen wenn ich meine Kosten nicht gedeckt hätte.
Bedingt dadurch das eigentlich noch kein ersichtlicher Trend vorlag musste ich mit engen Stops arbeiten und wäre wahrscheinlich auch bei +- Null raus.
So habe ich wenigstens einen kleinen Gewinn und meine Kosten gedeckt.

Es gab danach zwar neue Einstiegspunkte, die ich aber wegen abwesenheit nicht handeln könnte.

S+P 500

Sollte ein Interessanter Tag Heute werden.
Wir haben Gestern auf einer unteren Begrenzung gestoppt.
Ein drehen dort würde mir mindestens ein Ziel bis in die nähe der oberen Begrenzung geben, wenn nicht sogar eine Bestätignung des findens eines Bodens mit einer Trendumkehr in Richtung steigender Kurse.

Wird sicherlich kein einfacher Tag.

Die etwas andere Tradeführung ?

Im Allgemeinen wird ja meist gesagt man soll nur Trades machen wo man ein Gewinnziel von einem R vielfachen hat.
Handele ich aber eine einfache Trendfolge ist ein Ziel natürlich schwer vorher zu sagen, da ich nie weiss wie lange eine Bewegung dauert.
Das größte Problem besteht ja meist am Anfang vom Trade.
Wo mein erster stop ist und wie groß mein anfangs Risiko lässt sich ja meist noch gut bestimmen.
Aber dann, wie schnell ziehe ich meinen stop nach.
Viele versuchen sehr schnell auf Einstand zu kommen um die Position Risikofrei zu haben und werden dann dort ausgestoppt. Oder ziehen zu schnell nach und werden mit kleinem Gewinn ausgestoppt.

Eine Sache die mir da gefällt ist von Ross.(Zumindest habe ich sie da gelesen)
Er versucht relativ schnell einen kleinen Gewinn mit zu nehmen und die Kosten zu decken.

Das ganze jetzt mal auf einen Trade von Gestern im SPY.
(Nur auf dem Chart gehandelt, daher keine Ahnung wie die Kursausführung wirklich gewesen wäre)

Die Idee war ein Abprallen an dem Widerstand.

Verkauft bei 93.99
erster Stop auf 94.39
Risiko gleich 60*0.40 + 3 (gebühren) = 27$
(Wo bei man nach verkauf den stop direkt auf das Hoch der Ausbruchskerze gesetzt hätte. Was das Risiko direkt auf 19.26$ verleinert hätte)

Die Erfahrung der letzten Zeit (ohne es jetzt schon wirklich ausgetestet zu haben) zeigt mir das ein Wert von 2/3 vom ATR(10) ein guter Zeitpunkt ist um die Kosten zu decken.
Er befand sich bei ca. 0.30 was mir ein Ziel von 0.21$ gab.
Da verkaufte ich 40 Stücke.
40*0.21 = 8,40 - 3 = 5,40$

Mein Gewinn war jetzt nach abzug der Kosten 5,40$.Der Stop wurde auf Einstand gesetzt und ich kann dem weiteren geschehen einfach zu schauen. Werde ich bei einstand ausgestoppt habe ich zumindest etwas für meine Arbeit bekommen.
(Viele sagen jetzt der Betrag ist lächerlich, aber eigentlich ist das Risiko von ca 25$ ja auch lächerlich)

Danach setzte ich den Stop immer auf das zwischen Hoch und wurde dann bei 93.37 eigentlich unnötig ausgestoppt.

Die Endabrechnung

20*0.62 = 12,40 + 5,40 = 17,80$

Gegenüber dem Notfall stop von 27$ Risiko eigentlich kein gutes Ergebnis.
Gegenüber dem ersten Stop bei 19,26$ Risiko ein annehmbares Ergebnis.
Aber der Hauptgrund für mich diese Sache zu Testen ist auch bei den +- Null Trades was zu haben und relativ schnell ein sorgenfreies Trading zu haben.


Wäre ich nach dem Kostendecken auf einen 5 min Chart(oder Tageschart zum Wochenchart) gegangen, der im Allgemeinen ein klareres Bild zeigt, wäre es ein Trade mit einem R vielfachen geworden.
Der Trade wäre am ende vom Chart immer noch offen gewesen was einen aufgelaufenen Gewinn von über 40$ entspricht.

S+P 500

Wir bewegen uns immer noch in der Schiebezone.
Nach Ross sind die Stäbe zwischen 10 und 20 meist uninteressant.
Wir haben jetzt 19, er schreibt das der Ausbruch meist zwischen 20 bis 30 kommt.

Man konnte eine Leiste sehen, mit einem Fehlausbruch nach oben.
Jetzt könnte man auf den Ausbruch nach unten Spekulieren.
Ziel sollte eigentlich die untere Begrenzung sein.
Aber ein klares Bild wird sich erst ergeben wenn wir uns mal wieder aus der Schiebezone befreit haben.

Die Commerzbank schlüpft unter den staatlichen Rettungsschirm.

Frankfurt/Main (dpa) - Die Commerzbank schlüpft unter den staatlichen Rettungsschirm. Der Sonderfonds der Regierung werde das Kernkapital der Bank mit einer stillen Einlage von 8,2 Milliarden Euro stärken, teilte die Commerzbank in Frankfurt mit.

03. November 2008 08:09 Uhr
Zudem werde der Fonds der Commerzbank-Gruppe als Option eine Garantie für Schuldverschreibungen über 15 Milliarden Euro einräumen.

Die Garantien laufen längstens bis Ende 2012. Die Commerzbank zahlt den Angaben zufolge für die Garantieübernahme einen marktüblichen Preis. Im Gegenzug zur Nutzung des staatlichen Hilfspakets streicht die Commerzbank die Dividende für 2008 und 2009. Zudem werden die Vorstandsgehälter auf maximal eine halbe Million Euro begrenzt.

Quelle: dpa-info.com GmbH

Bräuchte Hilfe

Habe wohl mit einem Virus meine Festplatte zerschossen.
Nach dem Hochfahren kommt nur ein blaues Bild.
Arbeite jetzt von einer anderen, kann aber auf die alte zugreifen was für mich wichtig ist weil ich Daten von ihr brauche.

Die meisten Sachen finde ich so mit der Zeit.
Was mir im Moment fehlt sind die Adressen und Mail von Outlook Express.

Weis einer wo ich die Daten finden kann und dann rüber kopiert bekomme?

gruß und dank
Klaus