Übersicht

Übersicht

Die Risikobegrenzung auf das Gesamtdepot.

Wie sollte man Sie berechnen?
Bedingt dadurch das ich die Werte die im Plus sind mit Ihrem Gewinn erscheinen lasse könnte ich im Moment natürlich sehr viele Long Positionen eingehen.
So bald dann aber vielleicht Grade die Gewinner aus gestoppt werden bin ich auf ein mal eigentlich mit einem viel zu hohen Risiko da.
Sollte man nur die Werte berücksichtigen die noch im Minus stehen?


@Aurelius

Habt Ihr darüber schon mal bei Euch im Blog gesprochen?
Sollte doch Grade bei Mittel- bis Langfristigen Depots ein Grundstock der Führung sein und man sollte sich doch schon klar sein wie man es angeht.
Bzw. sollte man sich die Vor- und Nachteile gut überlegen.

Das liebe ich so an dem ganzen testen.

Das liebe ich so an dem ganzen testen.

Habe ich mal nach dem Optimalen Wert gesucht.

Seit Februar wären es Werte > 10$ gewesen,

Schaue ich aber seit 1995 sieht die Sache genau anders rum aus.

Desto kleiner der Wert, desto größer der Profit.

Die erste Spalte entspricht dem Aktien Wert

1 = > 1$
5 = > 5$

Hat der Wert einer Aktie,

Hat der Wert einer Aktie,
Einfluss auf Ihr verhalten?

Ich hatte schon immer das Gefühl das Werte die höher notieren besser zu handeln sind.
Egal welche Systeme ich ausprobierte, sie lieferten klarere und beständigere Signale.
Das "unglückliche" ausstoppen ist meist auch geringer da sie Formationen besser ausbilden.

Aber wie gesagt, bisher war es immer nur ein Gefühl von mir und da ich wenige (keine) Aufzeichnungen von meinem tun habe
konnte ich es auch noch nie wirklich belegen.

Nun stellt sich hier beim System eigentlich der gleiche Effekt dar.

Als Zeitraum nehme ich Anfang Februar bis jetzt,
was sich mit meinem realen Trading deckt.

Getestet wird auf den Russel 1000.

Links Werte > 2$
Rechts Werte > 9$

Das Ergebnis mit Werten >2$ würde mich wahrscheinlich an dem System zweifeln lassen,
und auch mit Werten > 9$ würde man wahrscheinlich keine Luftsprünge vor Freude machen.

Hier jetzt das Ergebnis mit Werten >20$

Wenn ich jetzt rechne das ich mit 1000$ pro Position testete und das auf mein reales Trading übertrage komme
ich da in etwa auf das gleiche Ergebnis.

Da ich ja ein Vario System fahre, heist nur den Wert der zu handelten Werte erhöhe wenn viele Signale da sind komme ich
auf etwas mehr Trades und eine etwas geringere TQ die so zwischen dem Ergebnis >20 zu > 9 liegt.

Kann man nun aus den Test irgend welche Schlüsse ziehen?
Auf andere Tradingsysteme übertragen?

oder ist es nur ein nichts sagendes Ergebnis was durch die jetzige Börsenzeit kommt und Morgen nicht mehr gilt?

Über Kommentare Eurer erfahrungen würde ich mich freuen.



http://www.candletalk.de/basics/p147587-was-klaus-sich-fragt/#post147587


http://www.aktienboard.com/forum/f40/swing-trading-amibroker-artikel-letzten-traders-t110435/38#post2133783

Wo liegt mein Denkfehler?

Alle sprechen von Rollverlusten die es ja wohl auch gibt,
aber schaue ich mir mal einen längeren Zeitraum an finde ich sie nicht wirklich in dem Ausmass wie sie da sein müssten.

Entweder meine Zahlen stimmen nicht,
oder ich habe einen Rechen- oder Denkfehler.

Wenn das mal bitte einer nach rechnen würde.

Nach meinen Daten hatten wir

2007 einen Ölpreis von ca 60$ und der USO war bei ca 44$
im Hoch dann 140$ beim Öl zu 117$ beim USO
jetzt ca 40$ im Öl zu 24$ im USO

komme ich auf einen Anstieg vom Tief zum Hoch,
Öl plus 133%
USO plus 165%

vom Hoch bis jetzt
ÖL minus 71%
USO minus 79%

Nach den Zahlen sehe ich eigentlich keine all zu großen Probleme,
die Frage ist nur wie es sich verhält wenn wir jetzt sehr lange seitwärts laufen.

was ich noch gefunden habe.
http://www.commoditytalk.net/2009/02/18/update-crude-oil-super-contango-die-ii/

http://www.commoditytalk.net/2009/02/17/crude-oil-super-contango-die-ii/

Die Positionsgröße,

Die Positionsgröße,
in Abhängigkeit der zu handelnden Märkte.

Aurelius hat gesagt...Hallo Klaus,das Vorgehen die Postionsgrößen nur langsam zu steigern finde ich solide und gut.Hattest
Du das System mal auf parallel auf Werte unterschiedlicher
Preiskklassen getestet? Also z.B. einmal das System über alle Werte
<20€ und dann über alle Werte>=20€ laufen lassen. Vielleicht
könnte das in Zukunft eine Hilfe bei der Positionsgrößenwahl sein
(natürlich nur vielleicht).LG und schönen Sonntag Marc
15. Februar 2009

Vielleicht hast du gar nicht mal so unrecht.
Ich habe mal 2 Positionsgrößen auf 2 unterschiedliche Märkte getestet.
Bedingt dadurch das ich die Positionsgröße ja auch immer an die Anzahl Signale anpassen muss kann ich natürlich bei weniger Signalen meine Positonsgröße erhöhen.

Von daher habe ich mal auf den Russel 3000 mit 5% je Position und auf den Russel 1000 mit 10% getestet.

Schauen wir uns als erstes das Langfristige Bild an.
Wo bei hier irgend wann die Realität aufhört weil die Positionen so groß werden das man sie nicht mehr hätte handeln können.
Aber das soll uns jetzt nicht stören.

Laut Auswertung schneidet der Russel 1000 mit 10% Positionsgröße in allen Zahlen besser ab.
Die Treffer anzahl ist höher,
der DD niedriger,
CAR wo wohl einige drauf schauen ist besser,
der ProfitFaktor ist bedeutend besser,
und auch das Endergebnis in $ liegt um einiges höher.

Also sollte hier eine niedrigere Tradezahl mit größeren Positionen klar bevorzugt werden.
Vor allem eigentlich für mich jetzt wichtig da ich mit einem kleinem Konto arbeite.

Links Russel 3000 - Rechts Russel 1000
Von 1999 bis Heute

Da mir ein 10 Jahreszeitraum nichts über das Aktuelle geschehen aussagt schauen wir uns jetzt an was wäre ab Jahresanfang gewesen.
Auch hier sprechen die Zahlen eigentlich für weniger Trades mit größerem Volumen.
Der Unterschied beträgt zwar nur 100$ oder 1%, aber man erreichte das Ergebnis eigentlich einfacher.
Die Trade Anzahl sanck von 99 auf 34, was bei meinen kleinen Orders eine Menge Gebühr spart.
Die Trefferquote mit 91% könnte einen schon fast leichtsinnig werden lassen.
Der DD ist fast gleich, die anderen Zahlen sprechen wieder für die 10% Positionsgröße auf die weniger Werte.

Links Russel 1000 Rechts Russel 3000
Seid Jahresanfang

Es würde mich jetzt Interessieren ob jemand meinen gedanken folgen kann und ihnen vielleicht zu stimmen kann.

Alles nicht so einfach mit den ganzen...

Alles nicht so einfach mit den ganzen Zahlen

Achte ich beim Ergebnis mehr auf den Profit Faktor
sollte ich vom Russel 3000 auf den Russel 1000 wechseln.

Erhöht Ihn von 1,5-1,9 auf 2,7-3
was das auch immer heisen mag?

Der Net Profit sinkt dafür aber erheblich.

Also für eine Aufklärung wie man so was gescheit vergleichen kann wäre ich Dankbar.

Die größe der gehandelten Werte.

Hallo Klaus,das Vorgehen die Postionsgrößen nur langsam zu steigern finde ich solide und gut.Hattest
Du das System mal auf parallel auf Werte unterschiedlicher
Preiskklassen getestet? Also z.B. einmal das System über alle Werte
<20€ und dann über alle Werte>=20€ laufen lassen. Vielleicht
könnte das in Zukunft eine Hilfe bei der Positionsgrößenwahl sein
(natürlich nur vielleicht).LG und schönen Sonntag Marc

Das mit der Positionsgröße ist schon alleine wichtig um meine Fehlerquote erst mal zu testen.
Hatte am anfang auch mal einen Short Trade als Long eingegeben.
Da wir das aber immer weiter Automatisiert bekommen wird es immer sicherer.

Weiss jetzt zwar nicht was die Werte größe mit der Positionsgröße zu tun hat,
aber wir hatten schon test da rauf.
Ich kaufe im Moment nur Werte > 9$
ein Anderer ab 2$.
Er hat im Moment auch ganz gut Probleme, was ein Test in Amibroker auch belegt.

Wenn ich mir die Auswertung anschaue, hier der Zeitraum seit Jahresanfang sehe ich das es mit Werten kleiner 8$ schwierig war die Kosten zu decken.

Vorne die Nummer kommt mit der Werte größe gleich,
also No.12 = Werte > 12$
Gerechnet mit einem 10K Konto und 5% Positionsgröße.


Schaue ich mir das ganze auf einen 10 Jahresverlauf an sieht das Ergebnis wieder ganz anders aus.
der Net Profit fällt bei Werten >10 sehr stark ab.
Wo bei ich zugebe das ich mit den ganzen Zahlen der Auswertung so meine Probleme habe,
da ich nicht genau weiss was sie aussagen und auf welche man wirklich achten sollte.
Auch sind meine Auswertungen über den langen Zeitraum mit Vorsicht zu genissen da ich keine bereinigten Daten von Yahoo habe,
heist es sind Splits und so nicht berücksichtigt, was das Ergebnis natürlich ganz gut verfälschen kann.

Und so könnte der Ausstieg dann immer...

Und so könnte der Ausstieg dann immer sein.

Fängt viel zu gut an.
Meine Order würde dann mit einer schönen Gap Eröffnung in meiner Richtung ausgeführt.

Die letzte Ordereingabe für den Trade.

Die letzte Ordereingabe für den Trade.

Wie haben 2 möglichkeiten für den Ausstieg.
Einmal das erreichen unseres TP.
Oder wie hier wenn bei einem Short Trade das Heutige Close < ist wie das Gestrige.
Dann wird einfach zur Eröffnung Morgen(nächsten Bar) verkauft.

Wie sieht mein Handelstag aus.

Ganz einfach und eine Sekretärin könnte die Arbeit wahrscheinlich viel besser.


Ich lasse einfach mein Programm scannen und gebe dann die Orders ein.

Hier ein Beispiel für einen Short.


Wie scannt das Programm?


Für einen Short muss der ROC unter Null sein und der RSI über 95.

Wenn die Bedingungen erfüllt sind setze ich einen Short Order X% über den Schlusskurs von gestern.


Hier bei dem Beispiel habe ich beim letzten Bar schon eine Position eröffnet,

da die Bedingungen aber weiter erfüllt sind setze ich auch einen 2 Order.


Im Scanner sieht man das ich für Montag 28 Orders hätte.

Wie viel davon dann ausgeführt werden kann man leider nicht vorher sagen.

Hängt aber sehr von dem X% ab die ich als Differenz zum letzten Schlusskurs nehme.
Hier arbeiten einige auch mit anderen Werten wie ich und hier wird auch noch die meiste Testarbeit anstehen.

Aber meine eigentliche Arbeit besteht einfach darin die mir vom System vorgegebenen Orders  zum Broker zu übermitteln.



Noch kurz zu den letzten 2 Tagen wo ich gehandelt hatte.

Am ersten hatte ich 11 Signale und einen ausgeführten Order.

Am 2 Tag 19 und 2 ausgeführte Signale.

Alles Shorts, das heist ich habe jetzt 3 offene Shorts im Depot und der Chart der Indexe zeigt steil nach oben.

So leicht bin ich zum reden zu bringen ;-)

Ein Trade von gestern.

Der ROC ist unter Null,
der RSI über 95,
also habe ich eine short order X% über den Schluss von Vorgestern gesetzt.

zu 36.14 bekam ich dann meine Ausführung.

Als ersten Stop füge ich einfach einen Trail STop mit 20% an,
falls der Wert in meine Richtung mit einem Gap von 18% eröffnet möchte ich nicht gleich wieder rausfliegen.

Bin ich dann im Wert kommt noch ein TP Order dabei (laut Traders wohl am besten mit 6%. Ist für alle interessant die meinen mein Ziel muss immer mindestens ein R vielfaches sein), im Moment mit 8%. Muss aber noch getestet werden.
Den setze ich nicht tagesgleich weil ich als armes schwein keine 25K habe und auf die 3 dayTardes Regel achten muss.


Alles einfache Regeln und ich werde sicherlich nicht eingreifen.
warum auch?

Persönlich nach dem Chart würde ich solche Trades nie machen,
sie handeln genau gegen meine Meinung.
Vielleicht gefällt mir das System deswegen und klappt deshalb auch.

Wie wäre es seit dem 1.1 gelaufen?

Hier mit 10% Positionsgröße (ich bin jetzt am anfang bei 2%)
da für ohne TP weil wir da noch Probleme im Backtest haben.
Ein Hebel durch Margin handel von 1,5

Gut ein Monat und fast 20%

Swing-Trading-Strategien Teil 2

Teil 1
http://klaus-m.blogspot.com/2009/01/swing-trading-strategien.html

Im Moment versucht Duncan zur Verfeinerung den VDAX mit ein zu bauen.
(Gibt es so was auch für US Aktien?)

Es soll damit der Einstiegspunkt verbessert werden.

Das System Kauft jetzt wenn Regel 1-3 erfüllt ist und ein Rückgang von 7% zum letzten Schlusskurs kommt.

Getestet wird hier ob es Sinnvoll ist den Wert an die Allgemeine Vola anzupassen.

Swing-Trading-Strategien

Duncan hat mir freundlicher weisse mal eine Zusammenfassung des Systems gemacht.
Der Code für das System als Grundgerüst ist hier zu holen.
http://www.aktienboard.com/vb/showthread.php?p=2052198#post2052198

Es gibt im Moment noch weiter Entwicklungen,
da bitte Duncan oder mich direkt drauf ansprechen.
Ich weiss noch nicht in wie weit er seine Arbeit einfach so Preis gibt.

Noch mal recht herzlichen Dank an dich.

Der Artikel „Entwicklungen von Swing-Trading-Strategien mit diskretionärer Komponente“ aus dem Traders’ Magazin ist nun schon in 5 Teilen erschienen und der 6. Teil kommt demnächst. Ich will nun kurz auf die einzelnen Teile und der Strategie dahinter eingehen.



Die einzelnen Teile versuchen jeweils den Leser in die Entwicklung einer Swing-Trading-Strategie einzubeziehen und mit Ihm diese zu entwickeln.

Teil 1 – 5:



- im ersten Teil werden unter anderem die Einstiegskriterien mithilfe statistischer Analyse ermittelt (nur LONG)

- im zweiten Teil werden nun diese Parameter noch verfeinert und die Short – Seite wird hinzugezogen / analysiert

- im dritten Teil wurde nun auf eine Portfoliosimulation eingegangen und es wird analysiert, ob die Strategie real handelbar wäre

- in der vierten Ausgabe (Ausstiegstechniken) wird nun der Einbau von Stopps unter die Lupe genommen (initial Stopp, Maxlost Stopp)

- in der letzten Ausgabe wurde im Detail geprüft ob nachlaufende Stopps als Ausstieg genutzt werden können und es werden 8 verschiedene Exits getestet



In der 6. und noch nicht erschienenen Ausgabe soll geprüft werden, ob sich die Performance mithilfe von TP’s verbessern lässt und wie sich die Strategie in den letzten Börsen Turbulenzen bewährt hätte oder nicht.



Ich fand diese Strategie so interessant, dass ich anfing darüber nachzudenken, wie ich diese am besten testen kann, also ProRealTime(PRT) gestartet und Ernüchterung, da man in PRT keine Strategie auf ein Portfolio anwenden kann. Also kurz überlegt und mit Excel- Tabellen begonnen und bevor diese fertig waren habe ich auch diese Idee verworfen. Es musste doch da draußen eine Software geben, die nicht wealth-lab heißt, mit der man das Backtesten / analysieren kann. Warum ich wealth-lab nicht nehmen wollte, weiß ich auch nicht mehr, aber nach kurzer Suche mit Google stolperte ich über Investox und mein erster Eindruck war, was für einen Software will haben, etc. Die Demo angeworfen und dann Ernüchterung da geht ja nichts und dann der Preis Auer nur gebraucht kann man sich diese mal eben leisten. Der Plus Punkt von Investox ist das deutschsprachige Forum, in dem viele gute Leute unterwegs sind, aber egal, die Software war mir für einen einfachen Test einer Strategie, die noch nicht bewiesen hatte, das Sie funktionieren könnte, zu teuer. Über einen anderen Artikel im Traders’ kam ich dann zur Software AmiBroker (was für ein Zufall), jedenfalls konnte ich in der Demo- Version schon die Fähigkeiten der Software und der Strategie erahnen, so dass ich mir zu Weinachten die Software leistete (der Wechselkurs zwischen EUR und $ war da gerade verlockend). Und seitdem kommen ich von beidem nicht mehr los, also Vorsicht Suchtgefahr.



So nun aber zur Strategie (im Artikel wird diese auf den Russel 1000 angewendet):



Einstiegskriterien für den Kauf (LONG) einer Aktie:



1. Kurs(CLOSE) über 2 $
2. der Indikator (Rate of Change) über 200 Tage ist > 0
3. der RSI- Indikator der letzten 3 Tage ist < 20



Wenn nun die Bedingungen 1-3 erfüllt sind, wird am nächsten Tag eine Limit – Order in den Markt gesetzt, die den Wert kauft so bald dieser 7 Prozent unter den heutigen Schlusskurs fällt. Die Idee ist, das wenn ein Wert so stark einbricht und immer noch einen positiven ROC hat, sich schnell wieder erholt.





Einstiegskriterien für den Leerverkauf (SHORT) einer Aktie:



1. Kurs(CLOSE) über 2 $
2. der Indikator (Rate of Change) über 200 Tage ist < 0
3. der RSI- Indikator der letzten 3 Tage ist > 95



Wenn nun die Bedingungen 1-3 erfüllt sind, wird am nächsten Tag eine Limit – Order in den Markt gesetzt, die den Wert leerverkauft so bald dieser 5 Prozent über deh n heutigen Schlusskurs steht. Die Idee ist, dass wenn ein Wert so stark ausbricht und dazu noch einen negativen ROC hat, diese relativ kurzfristig wieder zurückfällt.



Ausstiegskriterien:



Verkauf der Aktie (SELL): Wenn der Schlusskurs heute höher ist als gestern, verkaufe morgen zur Eröffnung der Börse alle Positionen

Kauf der Aktien (Cover): Wenn der Schlusskurs heute tiefer ist als gestern, kaufe morgen zur Eröffnung der Börse alle Positionen zurück



Weitere Bedingungen:



1. es wird jede Position eingegangen, das heißt wenn man schon in einen Wert investiert ist und es folgt ein weiteres Signal, dann wird auch dieses gehandelt
2. jede Position wird jeweils mit einen 15% Stopp versehen, der als Fallschirm wirkt, so bald man in die falsche Richtung investiert ist
3. das System braucht viele Wert, die es analysieren / handeln kann, um so besser läuft es (statistische Verteilung)



Die folgenden Abbildungen sollten die Funktion der Strategie verdeutlichen:



1. Abbildung mit Long- Einstiege: (multiple)



2. Abbildung mit Short- Einstiege: (multiple)





3. Abbildung mit Portfolio Equity:



Aus dem Ergebnis des Backtest mit AmiBroker kann abgelesen werden, dass die Strategie erstens einen positiven Ertrag bringt und zweitens auch in schlechten Börsenjahren gut davon kommt. Voraussetzung ist natürlich, dass jeden Tag, auch an turbulenten Tagen, gehandelt wird!



4. Abbildung Report Ergebnis:



Aus dem Report kann der maximale Drawdown sowie die Anzahl der Losers, etc. abgelesen werden.





Abschließend kann ich nur sagen, dass diese Strategie sehr meiner Eigenen entgegenkommt und ich hoffe, dass auf diesen Wege noch weitere Interessenten des Systems angeregt werden, dieses hier in diesem Blog zu diskutieren.

ich finde die Strategie deshalb Interessant weil Sie eigentlich genau gegen meiner Arbeitet.
Ich kaufe im Allgemeinen Teuer, also wenn der Kurs in meine Richtung geht über dem letztem Hoch.

Mal ein Bild mit den Zahlen,
Links 15 Jahre,
Mitte 1 Jahr,
Rechts Jahr.

Getestet auf den S&P 500 mit 5% kapitaleinsatz pro Trade.



und die Tradeliste von diesem Jahr


Teil 2

Der Stop

Fred sein Posting brachte mich mal wieder dazu alte Bilder von mir an zu schauen.
http://klaus-m.blogspot.com/2008/12/wie-man-nicht-traden-sollte.html
Und mich mal wieder mit dem Thema Erster stop und Stop nach ziehen zu beschäftigen.

Auch hier in dem Beispiel wäre ich schnell ausgestoppt wurden und danach ging es dann in meine Richtung.

Was hatten wir,
eine Seitwärtsbewegung,
einen Ausbruch nach unten und ein zurück laufen in die Schiebezone.
Das Rücklaufen in die Schiebezone brachte meinen MACD auf Grün,
die nach folgende Korrektur brachte den Stochastic auf einen Wert der mir erlaubte einen Kaufauftrag zu stellen.

Die weisse Kerze unter dem Pfeil sah auch noch gut aus.

Ab hier gibt es jetzt 2 Wege,
einmal den den ich eigentlich gemacht habe,
und den der wahrscheinlich der bessere ist.
(wo bei es kein besser gibt. jeder muss seinen weg finden)

Weg 1,
da ich davon ausging das ein 123 Tief kommt setzte ich meinen buy order über das hoch,
mein Stop kämme unter das Tief der Kerze.
Die Positionsgröße hätte ich durch Ihre Länge bestimmt.
Hier liegt schon der erste Fehler, die letzte Kerze muss ja gar nicht das Tief sein. Der nächste Tag hätte ja auch noch was tiefer eröffnen können und dann meinen buy Auftrag füllen können.

Weg 2,
wieder gehe ich von einem 123 Tief als umkehr aus,
aber ich weiss das ich das Tief von Punkt 3 noch nicht kenne.
Also suche ich andere Punkte für die Stop Bestimmung und zur Berechnung der Größe der Position.
Mir fällt die Schiebezone wieder ein.
Eigentlich ein Optimaler Stoppunkt, fällt es darunter ist meine Idee auf jeden Fall hinfällig. Bedingt dadurch das es der 2 Ausbruch wäre könnte ich sogar einen Umkehr Stop dort setzen, das Momentum der Bewegung sollte mir dann eigentlich auch wieder einen Gewinn bringen.
Durch den weiteren Stop wird meine Position natürlich kleiner,
was mir aber mehr Gelassenheit und Zeit zum schauen gibt.

Es kommt der Einstieg

Weg 1,
durch das höhere Hoch und das höhere Tief hat sich der Punkt 3 bestätigt.
Mein Stop kommt unter das Tief von Punkt 3.
(Mehr kann ich mir wegen meiner Positionsgröße eigentlich auch nicht erlauben)

Weg 2,
Ich sehe das die Kerze die mich rein brachte eigentlich nicht überzeugend aussieht,
(nach Voigt befinden wir uns auch in Innenstäben und der Stop Läge in etwa auf der Höhe der unteren Begrenzung)
aber an meiner Ursprünglichen Idee hat sich noch nichts verändert und ich beschliesse den Stopp unter der Schiebezone zu lassen.

Die nächste Kerze brachte für Weg 1 das aus.
Sie Eröffnete Tiefer und löste den Stop aus.
Danach lief es schön in meine Richtung.
Ein Sache die ich eigentlich sehr oft lese,
der Markt ist gemein, er holt meinen Stop um dann in meine Richtung zu laufen,
die anderen sehen meine Stopps und fischen sie ab.
Oder war es das einfache Marktrauschen?

Bei Weg 2 könnte ich mir nun überlegen da ich eine starke Kerze in meine Richtung habe den Stop unter sie zu stellen um mein anfängliches Risiko zu verkleiner.
Die 2 nachfolgenden Kerzen brachten den Kurs dann an mein Ziel und ich stellte einen Teil der Position glatt um meine Kosten zu decken und einen kleinen Gewinn zu haben.
Der Rest wird dann auf Einstand abgesichert und das weitere Marktgeschehen beobachtet.



Kam mir grade unter die Brille,
http://www.forexfabrik.de/index.php?topic=273.msg2122#msg2122

Englisch für Anfänger

nur zum wieder finden.

http://tetradersforum.com/forum/showpost.php?p=6329&postcount=1

ITB

http://www.aktienboard.com/vb/showthread.php?p=2038878#post2038878

Wir basteln an Regeln

Als erstes schauen wir uns den Wochenchart an und handeln nur in die Richtung in der der Wochen MACD letzte Woche gezeigt hat.
Das Signal für die laufende Woche kann sich ja Täglich ändern.
Hier beim S+P 500 war es ein Grüner Balken, also suchen wir einen Long einstieg.



Der Tageschart,

Mit dem schwarzen Bar kam der Stochastic aus dem überkauften Bereich,
der gestrige Tag bringt uns mit seinem hoch einen Einstiegspunkt in Trendrichtung.

Zur Stop setzung kommt jetzt noch der RSI da zu.
Ich kam darauf wo ich mich mal mit Voigt beschäftigt habe und was suchte was mir seine Punkte 2 und 3 anzeigt. Heist wann ist eine Korrektur abgeschlossen und ich kann das Tief als Stop nehmen.
Meine Beobachtungen und Test zeigten mir das eine komplette Korrektur auch ein überschreiten der 50ger Linie im RSI zeigen sollte.
Hier auf unserem Beispiel,
war das letzte Hoch bei einem RSI von 65,
die Korrektur brachte den Wert auf 38, also ein Kreuzen der 50 und somit habe ich oben einen Punkt 2.
Sollte der Wert jetzt durch einen weitern anstieg des Kurses wieder über 50 gehen habe ich mit dem Tief einen neuen Punkt 3 den ich als Stop nehmen kann, bzw der mir einen Trend anzeigen kann in dem er durch die nachfolgenden Tiefs nicht mehr unterboten wird.
Um jetzt wirklich von einer Trendwende zu sprechen muss,
1) der letzte Punkt 2 gebrochen werden(letzte Rote Linie. wo bei das eigentlich erstmal einen Stop des down Trends anzeigen würde und nicht automatisch einen up Trend)
2) die nachfolgende Korrektur darf den Punkt 3 (gestrichelte Linie) nicht mehr unterbieten.

Die etwas andere Tradeführung ? Allgemeines

Es gibt wohl nichts anderes wo die Meinungen so weit auseinander gehen wie bei einer frühen Teilgewinnmitnahme.

Es ist sicherlich grade bei einem Trendfolgeansatz ein Problem am Anfang ein großes Risiko zu tragen was durch wenige gut laufende kleinere Positionen getragen werden soll.

Anderseits macht es eh nur sinn Strategien zu verwenden die für sich alleine genommen einen Positiven Ertrag bringen.
Konzentrieren wir uns hier nur auf den Teil der frühen Kostendeckung.

Was für Vorteile hat es?
Es bringt mir laufend kleine Gewinne, was gut fürs Ego ist.
(Vorraus gesetzt es klappt)
Wenn ich mit einer Position schon einen Gewinn erwirtschaftet habe ist die weitere Tradeführung für mich einfacher, ich kann freier handeln und schaue wahrscheinlich objektiver auf den Chart.

Nachteile.
Einem kleinem Gewinn steht ein hohes Anfangsrisiko gegenüber.
Ich muss lernen mich nicht darüber zu Ärgern wenn der Trade wirklich in meine Richtung läuft und ich viel mehr verdienen hätte können.

Grundsätzliche Überlegungen.
Zur Kostendeckung gibt Ross eine größe von ca 70% der Position an.
(Da ich mit einem kleinen Konto und sehr wenig Risiko anfangen will können es bei mir auch 80% werden)

Da ich eine hohe Trefferquote brauche sollte die Spanne der Kursbewegung so klein wie möglich sein und die Gewinnmitnahme so früh wie möglich erfolgen.

Im Moment habe ich da zu 2 Ideen.

Ich nehme 2/3 der Bewegung vom ATR(10)
Ich nehme einen festen $ Betrag.
(Gehen wir mal von 25$ Risiko + 3$ Gebühren aus würde ich im Moment dann eine Kostendeckung bei 10$-13$ als Sinnvoll ansehen. Das Problem hier ist das die Gebühren bei den kleinen Orders noch stark zum tragen kommen)

Was habe ich schon an Statistischer Auswertung?
Eigentlich nichts da ich es so noch nicht gehandelt habe.
(und selbst wenn, dann hätte ich wahrscheinlich auch nichts weil es eine größe Schwäche von mir ist meine Arbeit nicht schriftlich nieder zu legen)

Etwas habe ich doch noch in meinem Hinterkopf gefunden.
Ich hatte mal ein ähnliches System auf den Wochenchart gehandelt. Sollte jetzt so etwa 1 Jahr her sein. Es waren ca 20 Trades wo der Teil mit der Kostendeckung ziemlich neutral war und der Trendfolgende allerdings nur durch einen Wert am Ende gut im Plus war.(Er machte glaube ich > 50%)

Dann hatte ich mal ein System mit festen Stop und TP.( 1 ATR(10) als Stop und 1,5 ATR(10) als TP)
http://www.candletalk.de/lesersysteme-blogs/p139751-ideen-und-erfahrungen-zu-systemen-mit-festen-sl-und-tp/#post139751

Es lief eigentlich so nicht so toll, was aber vielleicht auch am allgemeinen Markt lag.
Aber bei Test mit Amibroker kam ich wenn ich mich recht erinnere bei einem TP < 1 ART(10) auf gut über 80%.

Ich bitte darum immer wieder zu fragen wenn was unklar ist,
ich weiss das meine Schriftführung miserrabell ist und ich kann eigentlich auf gezielte Fragen besser antworten.

Die etwas andere Tradeführung ? Die Letzte

Mal ein Chart der meine Überlegung hinter der Sache gut auf zeigt.

Ich schrieb hier das man aufgrund der Leiste kaufen könnte.
http://klaus-m.blogspot.com/2008/11/sp-500.html

Einen Tag später hatten wir das Bild.
http://klaus-m.blogspot.com/2008/11/sp-500_07.html

Hätte ich am ersten Tag gekauft, hätte ich am 2ten ein Problem gehabt.
Ich war total Ratlos was mir der Chart sagen wollte. Wäre das Bar kürzer gewesen wäre ich von einem weitern fallen ausgegangen. Aber der Stop genau auf der Begrenzung machte mich nervös. Also hätte ich mir die Fragen gestellt, glattstellen, beten oder sonstiges. Ich wäre Planlos gewesen und mein schauen wäre sicherlich nicht mehr Objektiv zum Chart.

Hätte ich bei 2/3 der ATR Bewegung meine Kosten gedeckt und den Rest auf Einstand abgesichert kann ich mich wieder voll auf das Konzentrieren was ich sehe.
Meine erste Überlegung war richtig,
ich habe meine Kosten für die Position verdient,
ich habe einen kleinen Gewinn gemacht,
der Rest ist auf Einstand abgesichert und verhält sich deshalb neutral, alles was ich mit dem Rest bekomme ist ein Geschenk der Börse an mich.

Ich könnte jetzt auch überlegen ob es gut ist den Rest glatt zu stellen oder vielleicht nur den Stop zu bewegen.
Da ich aber eigentlich kein klares Bild sah hätte ich den Stop einfach auf Einstand gelassen.
Was aber nur ging weil ich meine Kosten für die Position schon gedeckt hatte.
Ich werde erst wieder Aktiv wenn sich das Kursbild so ändert das ich was klares sehe.
Werde ich ausgestoppt, habe ich halt nur meinen kleinen Gewinn,
läuft der Kurs doch in meine Richtung kann ich mit dem Rest der Position noch was Urlaubsgeld verdienen. Da die kosten schon gedeckt sind ist jeder zusätzliche $ ein Gewinn.

Ich hoffe man versteht das Grundprinzip der Überlegung.
Über Meinungen würde ich mich freuen.

Die etwas andere Tradeführung ? Die 2te

Der Einstieg war etwas gewagt.
Der Schwarze Bar nach dem langen Weissen zeigt mir schwäche an.
Dann der kurze Weisse der keine stärke brachte mit dem schon fast überkauften Stochastic brachten mich auf die Trendumkehr.

Im nachhinein gesehen war der Einstieg eigentlich Perfekt.
Der Bar(oder heist es das Bar) brachte so viel Schwung das ich am gleichen Bar die Kosten decken konnte und den Stop auf Einstand setzte wo ich dann leider ausgestoppt wurde.

Die frage die jetzt erstmal bleibt ist, wo wäre mein stop gewesen wenn ich meine Kosten nicht gedeckt hätte.
Bedingt dadurch das eigentlich noch kein ersichtlicher Trend vorlag musste ich mit engen Stops arbeiten und wäre wahrscheinlich auch bei +- Null raus.
So habe ich wenigstens einen kleinen Gewinn und meine Kosten gedeckt.

Es gab danach zwar neue Einstiegspunkte, die ich aber wegen abwesenheit nicht handeln könnte.