DipBuy am Freitag

Hier mal ein Screenshot aus WL der verdeutlicht wie die Strategie Signale produziert.
Wie bereits erwähnt handelt es sich beim Band um einen EMA, der aus den Tages-Höchst- und Tiefstkursen gebildet wird und dabei Gaps von ein auf den anderen Tag berücksichtigt.
Es könnte aber auch ein anderes Band sein, das entscheidende ist das Kaufen genau dann, wenn der Kurs in den Keller rauscht.
Die letzten 2 Wochen waren ein guter Stresstest, für mich und das Programm.
Während das Programm den Stresstest ganz ordentlich überstanden hat, habe ich, wieder einmal, gepatzt.
Als der DJ-Index am Freitag auf deutlich unter 10000 abgetaucht ist, bin ich nervös geworden und habe die Positionen mit dem größten Minus glattgestellt. Ein Fehler, wenn man sich die Schlusskurse betrachtet.....
Aber solche Tage haben auch etwas positives, weil ich dadurch Vertrauen in die Strategie erhalte.
Mal unabhängig von meinen Tradingbemühungen, das was sich da am Freitag abgespielt hat, ist schon arg seltsam.
Gruß, Fred

DIPBuy im Januar

DipBuy im Januar

Nach den erfolgversprechenden Ergebnissen im 4. Quartal 2009 habe ich mich entschlossen, etwas konsequenter und auch aggressiver mein halbautomatisches Programm anzuwenden.

Die ersten 3 Wochen verliefen ganz nach meinem Geschmack.....die 4. Woche brachte den gefürchteten und seit Monaten erwarteten Einbruch.

Bisher habe ich bei noch keiner Strategie einen größeren DD durchgehalten. Wenn es zu schnell oder zu weit nach unten ging bin ich ausgestiegen.

Das war jedesmal ein Fehler und deshalb möchte ich durchhalten. Mal sehen ob es klappt.

Woche	Kapital	Trades	Winner	Win Ticks	Loser	Loss Ticks	RRR	Win Ratio	Avg. Trade	E	Profitfaktor	Netto Profit
0	43513
1	43.970,00 €	35	28	701	7	174	1,01	80,00%	15,06	0,61	4,03	$457,00
2	44.587,00 €	48	31	1413	17	700	1,11	64,58%	14,85	0,36	2,02	$617,00
3	44.342,00 €	38	30	689	8	241	0,76	78,95%	11,79	0,39	2,86	$372,00
4	42.389,00 €	23	8	235	20	2387	0,25	28,57%	-93,57	-0,64	0,1	-$2.198,00
		144	97	3038	52	3502	0,47	65,10%	-3,22	-0,05	0,87	-752,00 €

Die Simulation für den Januar brachte in etwas das gleiche Ergebnis.

Jetzt geht der Blick nach vorne, mal schauen was der Februar bringt.

Endlich wieder mal ein Posting von mir

Endlich nehme ich mir mal die Zeit wieder etwas zu veröffentlichen.

Die Finanzkrise hat mich dazu gebracht etwas zu tun, was ich erst in einigen Jahren in Angriff nehmen wollte. Ich baue ein Haus!

Meine Börsengeschäfte sind damit erst einmal in den Hintergrund getreten. Zumindest das hektische Daytrading ist Geschichte.

Wie in einem meiner letzten Beiträge erwähnt, wollte ich mich (vor dem Hausbau) wieder etwas mehr mit WealthLab beschäftigen. Das tat ich auch und bin beim durchstöbern aller möglichen Scripts auf ein sehr interessantes Script gestoßen. Ein Dipbuy (wie könnte es anders sein, meine Lieblingsstrategie), max 2 Tage Haltedauer mit End of Day Daten. Man stellt sich eine Watchlist zusammen, macht einen Scan mit EOD Daten und erhält als Ergebnis eine Liste mit Limitkursen.

Wird dieser Kurs erreicht, dann ist dies das Kaufsignal. Beim Backtesten erzielte dieses System fast immer einen positiven Erwartungswert. Das Win Ratio fast immer bei ca. 70% und die Drawdowns halten sich ebenfalls in Grenzen.

Manuell ist dieses System allerdings kaum umzusetzen. Denn man müßte jeden Tag die Limitkurse aller Aktien der Watchlist bei seinem Broker einstellen. Wenn man z.B. die Nasdaq 100 Watchlist nimmt, dann sind das jeden Tag 100 Werte, die man mit Anzahl und Limitkursen eingeben müßte.

Also, was liegt näher als das System automatisch laufen zu lassen? Dan auf Enterlong hat darüber einen Podcast gemacht, also überhaupt kein Problem.....

Ein bißchen mit WL herumzuspielen, ein paar einfache Scripts zu schreiben, das ist nicht nur für mich kein Problem. Aber eine Anbindung von WL an IB ist dann doch schon eine Sache, die mich 'leicht' überfordert. Aber ein automatisches, oder wenigstens halbautomatisches Tradingsystem, das wär' doch was.

Bei meinem ältesten Sohn bin ich auf offene Ohren gestossen. Der hat sich neben der Mithilfe auf dem Bau dran gemacht die Verbindung zu automatisieren. Nach 3 Wochen tüfteln, recherchieren im Internet und ausprobieren konnten wir auf dem IB Simkonto 'live' gehen. Nach weiteren 3 Wochen haben wir es dann mit dem richtigen Konto probiert. Natürlich haben wir das Konto nicht aus den Augen gelassen, aber es ist kein einziges Mal ein Fehltrade ausgeführt worden.

Seit 3 Monaten handeln wir und haben folgendes Ergebnis erzielt:

Datum	Woche	Kapital	Trades	Winner	Win Ticks	Loser	Loss Ticks	RRR	Win Ratio	Avg. Trade	E	Profitfaktor	Netto Profit
	0	20000	20000
2210	1	20.113,77 €	12	8	234,42	4	96,65	1,21	66,67%	11,48	0,48	2,43	$113,77
2310	2	20.251,82 €	13	9	229,2	4	65,15	1,56	69,23%	12,62	0,77	3,52	$138,05
2610	3	20.227,84 €	12	6	206,5	6	206,48	1	50,00%	0	0	1	-$23,98
2710	4	20.247,35 €	9	6	129,61	3	92,1	0,7	66,67%	4,17	0,14	1,41	$19,51
2810	5	19.698,35 €	19	9	283	10	794	0,4	47,37%	-26,89	-0,34	0,36	-$549,00
3010	6	19.490,35 €	7	1	35	6	229	0,92	14,29%	-27,71	-0,73	0,15	-$208,00
2-611	7	19.811,35 €	14	13	368	1	19	1,49	92,86%	24,93	1,31	19,37	$321,00
9-1311	8	19.930,65 €	9	8	156,3	1	19	1,03	88,89%	15,26	0,8	8,23	$119,30
16-2011	9	20.067,45 €	5	5	147,8	1	1	29,56	83,33%	29,36	24,47	147,8	$136,80
23-3011	10	20.186,45 €	9	8	195	1	58	0,42	88,89%	15,22	0,26	3,36	$119,00
01.01.812	11	20.467,45 €	16	13	363	3	50	1,68	81,25%	19,56	1,17	7,26	$281,00
10-1112	12	20.749,45 €	14	12	320	2	10	5,33	85,71%	22,14	4,43	32	$282,00
12-1712	13	21.013,45 €	11	13	398	2	112	0,55	86,67%	26	0,34	3,55	$264,00
20-2412	14	21.037,45 €	2	2	38	1	10	1,9	66,67%	14	0,93	3,8	$24,00
Total			152	113	3103,83	45	1762,38	0,7	71,52%	8,83	0,22	1,76	1.037,45 €

Zu den Randbedingungen:

Die Positionsgröße betrug $2000

Maximal wurden 10 Trades gleichzeitig eröffnet

Das Profittarget lag zwischen 1 und 1,5%

Kein Stopploss

Die Watchlist bestand aus den Nasdaq 100 Werten

Die Simulation der Strategie ergab folgendes Ergebnis:

	Long + Short	Long Only	Short Only	Buy & Hold
Starting Capital	20.000,00 $	20.000,00 $	20.000,00 $	20.000,00 $
Ending Capital	22.344,72 $	22.344,72 $	20.000,00 $	23.515,30 $
Net Profit	2.344,72 $	2.344,72 $	0,00 $	3.515,30 $
Net Profit %	11,72%	11,72%	0,00%	17,58%
Annualized Gain %	36,84%	36,84%	0,00%	58,11%
Exposure	37,23%	37,23%	0,00%	94,82%
Number of Trades	262	262	0	100
Avg Profit/Loss	8,95 $	8,95 $	0,00 $	35,15 $
Avg Profit/Loss %	0,45%	0,45%	0,00%	18,12%
Avg Bars Held	1,39	1,39	0	91
Winning Trades	185	185	0	88
Winning %	70,61%	70,61%	N/A	88,00%
Gross Profit	5.932,65 $	5.932,65 $	0,00 $	3.642,08 $
Avg Profit	32,07 $	32,07 $	0,00 $	41,39 $
Avg Profit %	1,63%	1,63%	0,00%	21,41%
Avg Bars Held	1,13	1,13	0	91
Max Consecutive	13	13	0	N/A
Losing Trades	77	77	0	12
Losing %	29,39%	29,39%	N/A	12,00%
Gross Loss	-3.587,93 $	-3.587,93 $	0,00 $	-126,78 $
Avg Loss	-46,60 $	-46,60 $	0,00 $	-10,56 $
Avg Loss %	-2,39%	-2,39%	0,00%	-6,00%
Avg Bars Held	2	2	0	91
Max Consecutive	9	9	0	N/A
Max Drawdown	-565,87 $	-565,87 $	0,00 $	-1.681,40 $
Max Drawdown %	-2,70%	-2,70%	0,00%	-7,42%
Max Drawdown Date	28.10.09	28.10.09	N/A	30.10.09
Wealth-Lab Score	96,29	96,29	0	56,74
Profit Factor	1,65	1,65	0	28,73
Recovery Factor	4,14	4,14	N/A	2,09
Payoff Ratio	0,68	0,68	0	3,57
Sharpe Ratio	2,43	2,43	0	2,74
Ulcer Index	0,86	0,86	0	2,25
Wealth-Lab Error Term	1,01	1,01	0	1,84
Wealth-Lab Reward Ratio	36,5	36,5	N/A	31,66
Luck Coefficient	4,75	4,75	0	3,88
Pessimistic Rate of Return	1,37	1,37	0	18,14
Equity Drop Ratio	0	0	0	0

Dass das Ergebnis der Simulation wesentlich besser ausfällt ist nicht verwunderlich. Denn mit wesentlich mehr Trades ergeben sich auch größere Gewinne. Die Simulation hat aus folgenden Gründen wesentlich mehr Trades durchgeführt:

Wir waren nicht immer zu Beginn der Tradingsession anwesend, bzw. an manchen Tagen konnten wir überhaupt nicht traden.

Werte, die wir bereits im Depot hatten, haben wir nicht nachgekauft.

Manchmal waren wir zu gierig und haben das Profittarget zu hoch angesetzt, bzw. zu ängstlich und einen Stopp auf Einstand gesetzt. Das hat aber nicht wirklich die Performance beeinflusst.

Aber dass Realität und Simulation nicht zu weit auseinanderliegen zeigen die relevanten Parameter:

Der Profitfaktor liegt mit 1,65 und 1,73 gut zusammen. Win Ratio und RRR sind mit 70% und 0,7 fast identisch.

Die Simulation über einen längeren Zeitraum zeigt ähnliche Werte. Und am wichtigsten für mich: Die Drawdowns sind gering, obwohl der DD am 27. und 28.10. in der Realität uns doch ganz schön erschreckt hat.

Wir werden das Programm die nächsten Monate weiter laufen lassen und beobachten was passiert.

Wenn jemand Interesse an der Strategie oder an der Automation hat, dann bitte einfach melden.

Gruß, Fred

Abschluss Öltrades

Am Montag habe ich alle offenen Positionen geschlossen. Insgesamt brachte mein Ausflug ins Reich des schwarzen Goldes folgendes Ergebnis:

Bei einer Trefferquote von über 80% kann man das geringe Reward/Risk Ratio gut verkraften. Der Profitfaktor mit fast 4 ist ordentlich, der Erwartungswert ist gut, aber nicht überragend.

Der max Drawdown lag bei über 4000, das ist eine ganze Menge und zeigt die Problematik dieser Strategie auf. Ich bin bei einem Ölpreis von knapp unter 40 (Februar Future) eingestiegen. Dann ging es bis auf 32 nach unten, geschlossen habe ich den letzten Öltrade bei knapp über 50.

Den Drawdown habe ich nur deshalb aussitzen können, weil ich wusste, dass es nicht viel tiefer gehen kann.

Jetzt liegen wir bei über 50 und ich traue mich nicht mehr Positionen zu eröffnen und diese dann über längere Zeit zu halten. Da ist zum einen die Gefahr einer Ölpreisverbilligung und zum anderen die Rollverluste, die sich gerade beim UCO doch ganz schön bemerkbar machten. Eine Überwasserpyramide aufzubauen war diese Woche nicht möglich. Am Montag stand der USO zwischen 31 und 32 und das blieb bis Freitag so. Momentan werde ich abwarten bis sich wieder etwas signifikant nach unten tut, um dann wieder einzusteigen.

In der Zwischenzeit werde ich mich wieder um meines altes Tradingvehikel, den SPY bemühen. Die Intradaystrategie, die ich vor einigen Monaten beschrieben habe, wenn ich wieder, mit leichten Modifikationen an. Mit kleinen Positionen werde ich versuchen einen positiven Erwartungswert zu erreichen.

Öltrades Woche 12

Viele Trades, die außer mir sehr wahrscheinlich niemand interessieren. Deshalb bin ich mir nicht sicher, ob ich weiterhin diese Zahlen veröffentlichen soll.

Diese Woche ging es steil bergauf. Mein Ziel war es, die Trades alle im Plus zu schliessen. Das ist mir nicht gelungen. Da war die Gier am Donnerstag zu groß, denn da war die Chance da, bis auf 200 UCO alle Positionen im Plus zu schliessen (Außer den Shorts). Die Shorts habe ich eröffnet um mehr Flexibilität zu haben, aber auch, um das Risiko jetzt ein bißchen zu minimieren, ohne mir die Chance auf weitere, viele kleine Gewinne zu nehmen. Denn auch diese Woche habe ich nur 4 Verlierer produziert, dafür aber 29 Gewinner.

Ziel ist aber nach wie vor, die Unterwasserpyramide in eine Überwasserpyramide zu verwandeln.

Schaun mer mal was die nächste Woche bringt.

USO/UCO Trades Woche 10

Samstag, 7. März 09

Klaus Überschrift von seinem letzten Beitrag trifft voll ins Schwarze, auch für mich. Oder anders gesagt, Kleinvieh macht auch Mist.

Ich habe die Passivität der letzten Woche aufgegeben und ordentlich getraded. 19 Winner, ein paar Breakeven (die erwähne ich hier nicht).Die Positionen, die zu Verlierer werden drohten, die habe ich über Nacht gehalten und am nächsten Tag ebenfalls mit Gewinn verkaufen können. Meine Position hat sich gegenüber letzter Woche um 1100 verbessert, gegenüber Montag sogar um ca. 2800. Das ist ganz prima, aber gegenüber dem Risiko, das ich bisher genommen habe, ist das natürlich immer noch kein gutes Ergebnis. Und richtig interessant wird es erst, wenn ich in den positiven Bereich komme und nicht mehr zurückfallen will. Dann muss ich mich ausstoppen lassen und das wird die Statistik negativ beeinflussen. Gut, aber das ist Teil meiner Strategie.

Unter dem Gesichtspunkt neuer Lows bei den Aktienindizes bin ich sehr zufrieden mit dem Verlauf der Woche. Verbesserungswürdig sind die Ausstiege. Oft habe ich Positionen zu früh geschlossen, hätte lieber mit Stopp auf BE arbeiten sollen.Das hätte ein paar BE mehr gebracht, aber die Gewinner wären wesentlich größer geworden. Das alles passt zu meiner Risikoaversion. Und daran muss ich hauptsächlich arbeiten.

USO/UCO Trades Woche 8

Samstag, 21. Februar 09

Den Bestand von letzter Woche nochmal um 300 erhöht. Wäre schön, wenn es die nächsten Wochen zu einer Erholung käme, damit ich meine Positionen Stück für Stück im Gewinn wieder schliessen kann. Sollte das nicht der Fall sein, dann werde ich immer wieder mal aufstocken und versuchen im Gewinn zu verkaufen. Mit SCO habe ich ein bisschen Hedging betrieben, war zwar erfolgreich, aber die Positionen waren zu klein, um wirklich einen Unterschied zu machen.

Nachdem wir in fast allen US Indizes neue Lows gesehen haben, ist das Low beim Öl ebenfalls nicht verwunderlich. Entweder wir sehen in den nächsten Wochen die Wirkung von Stimulus Package in den USA und Konjunkturpakete in der EU oder aber es wird weiter abwärts gehen. Oder aber es gibt eine Zwischenrallye.... Gemäß der Bauernregel: Kräht der Hahn auf dem Mist ändert sich das Wetter oder es bleibt wie es ist.

UCO Trades Woche 7

Samstag, 14. Februar, Valentinstag

Das Ergebnis ist bestimmt nicht das was ich mir wünsche, aber es ist noch immer im Rahmen von dem, was ich vertragen kann. Der UCO hat ca. 20% verloren über die Woche hinweg. Durch weitere Zukäufe habe ich den Einstiegskurs nach unten gebracht. Jetzt wäre es schön, wenn nächste Woche die Kurse wieder anziehen würden, damit ich einen Teil meiner Position wieder loswerden kann. Sollte es weiter nach unten gehen, dann werde ich weiter Zukäufe tätigen, allerdings alles im überschaubaren Rahmen.

USO/UCO Trades Woche 6

Montag, 9. Februar 09

Nachdem ich letzte Woche ständig unterwegs war, ist nicht viel passiert. Zwei Mal habe ich beim UCO nachgekauft, da die gesetzten Kauflimits erreicht wurden.

Insgesamt bin ich ins Minus gerutscht, aber beunruhigen tut mich das nicht. Ich freue mich eher über die guten Einstiegskurse.

Ich handele jetzt bevorzugt mit dem UCO, weil damit doch wesentlich weniger Kapital gebunden wird.

Gewöhnungsbedürftig ist allerdings die etwas kleinere Handelsspanne. Beim USO hatte ich mir ein Target von mindestens 100 Ticks gesetzt, jetzt muß ich sehr wahrscheinlich das Target etwas nach unten korrigieren, um mehr Trades zu machen.

Heute sieht es recht gut aus, die letzten 100 gekauften Uco sind mit über 100 im Plus und dort steht jetzt auch der Stopp.

USO/UCO Trades Woche 5

Sonntag, 1. Februar 09

Wochen und Monatsabschluß in einem. Die Kurse bewegen sich am Jahrestief und obwohl ich nur long gehe bin ich im Plus. Meinen Bestand habe ich um 200 UCO erweitert. Sollte es weiter nach unten gehen, dann stört mich das nicht. Da die so günstig sind, kann ich da noch ordentlich nach kaufen und wenn der Kurs wieder zurück kommt mit kleinem Gewinn verkaufen. Diese Strategie hat mich in eine komfortable Position gebracht und lässt mich entspannt bleiben. Diese Strategie hat sich bis jetzt bewährt und ich sehe auch keinen Grund warum das nicht so bleiben sollte.

Aus psychologischer Sicht ist etwas entscheidendes passiert: Die Angst vor dem Verlieren ist weg. Das was mich im entscheidenden Moment immer wieder zum Verlierer gemacht hat, ist wie weg geblasen.

Schon fast ein Phänomen, ich kann es nicht wirklich erklären. Vielleicht kommt die Angst wieder, wenn die Positionen mal im Plus sind und ich diese Positionen dann aufstocken will. Warten wir's mal ab.

Trades auf USO 23.1.

Samstag, 24. Januar 09

Das sieht doch ganz gut aus und stellt eine gute Basis für das Bauen der Pyramide dar.

Sollte sich der Kurs nach unten entwickeln, dann wird nachgekauft ohne Stopp, geht’s aufwärts dann wird ein Stopp gesetzt. Dann kann es natürlich passieren, dass ich die Position sehr schnell komplett geschlossen kriege. In diesem Fall werde ich einen Rücksetzer für einen Neueinstieg nutzen. Aber das alles lasse ich auf mich zu kommen und entscheide ich am Montag.

Ich bin aber auch aufgeschlossen für Anregungen aller Art.

USO Trades Update

Donnerstag, 22. Januar 09

Jeden Tag ein Trade hat bisher ausgereicht um in der 1. Woche meiner Aktivitäten ein Plus von 254 Ticks zu erwirtschaften. Das ist eine Wohltat zu meinen vorherigen Bemühungen. Was aber nicht heissen soll, dass ich diese nicht irgendwann wieder aufnehmen werde. Aber momentan geniesse ich diesen Zustand der Ruhe während der Handelssitzung. Habe jede Menge Muße, kann mich mit Wealthlab beschäftigen und einiges neues ausprobieren.

Nochmals zu der Vorgehensweise: Ich versuche in erster Linie eine Pyramide aufzubauen, die immer im positiven ist und dann auch bleiben soll. Solange ich mich um den Nullpunkt herum bewege und der Kurs fällt, werde ich auch nachkaufen, um zu verbilligen. Sobald diese Positionen dann ins Plus laufen, werden sie verkauft, um das Risiko klein zu halten. Das Worst case Szenario (Halbierung des Kurses) kann ich mit dieser Strategie bestreiten, ohne Probleme mit dem Konto zu kriegen.

Es handelt sich also um eine langfristige Strategie, die kurzfristige Trades verlangt :-)

USO, Freitag, 16. Januar

Freitag, 16. Januar 08

Hier mal eine Aufstellung meiner bisherigen Aktivitäten. Ich regelmäßigen Abständen werde ich die Statistik posten, damit man nachvollziehen kann, wo ich mit dieser Strategie stehe.

Trades 12. Januar

Montag, 12. Januar 09

Am Wochenende bin ich nochmal über die Charts der vergangenen Woche gegangen und habe markiert, wo die Einstiegssignale lagen. Ziel der Übung war es, die Signale zu identifizieren unabhängig vom Druck des Livetradings. Die hohe Anzahl der Loser letzte Woche sind in erster Linie auf den Ausstieg zurück zu führen. Aber nicht nur das. Weiterhin kommt hinzu, dass ich meine Strategie mit zu vielen Wenn und Aber behafte. Hier bringt mich der Widerspruch von diskretionärem Handeln und eindeutig definierten Signalen in Probleme. Am ersten Trade des Tages läßt sich die Problematik sehr gut darstellen.

LH, LL und erneut LH definieren den Abwärtstrend. Nach dem letzten LH warte ich auf die Abwärtsbewegung und steige ein. Soweit die Strategie. An diesem Setup gefiel mir nicht, dass der Einstieg direkt am LOD erfolgt, erfahrungsgemäß es öfters nochmal zu einem Rücksetzer kommt. Also muss ich mich entscheiden: Entweder ich will dabei sein oder ich hoffe auf den Rücksetzer und steige dann erst ein. Es kommt so wie ich vermutete. Abpraller am LOD und nochmals Rücksetzer, natürlich genau so weit, dass mein Stopp greift. Danach ist der Abwärtstrend erst einmal gebrochen.

Das Ergebnis: -23 Ticks.

Wäre ich meiner Intuition gefolgt dann wäre der Einstieg nach dem Rücksetzer passiert und der Trade wäre 35 Ticks in meine Richtung gelaufen.

Während ich über meinen Zweifeln brüte bewegt sich der Preis kontinuierlich aber sehr langsam nach Süden. Ich zögere und traue diesem Trend nicht, da er so langsam sich fortbewegt. Ich ziehe eine Trendlinie und lege mich dort auf die Lauer. Der Trade gelingt. Aber nur deshalb, weil ich mich mit 11 Ticks zufrieden gebe. Dann geht’s weiter abwärts und je weiter es abwärts geht, um so weniger traue ich mich, mit dem Trend zu traden. Wieder eine Trendlinie, wieder ein paar Ticks im Plus um dann ausgestoppt zu werden am Einstand.

Die Volumen sind immer noch schwach. Kann das daran liegen, dass niemand mehr Aktien kaufen will und die Mehrheit der Trades von Leuten wie mir gemacht werden?

Beim 4. Trade will ich bereits wieder zu viel. Schönes Momentum Aufwärts und dann direkt wieder der Absturz.

Und der 5. Trade, da traue ich mich endlich wieder short zu gehen, passiert fast am LOD!!!! Einzige gute Maßnahme war, den Stopp dicht dran zu setzen, da ich davon ausging, dass der Trade entweder sofort geht, oder aber in die Gegenrichtung läuft (was er dann auch getan hat.).

Wieder kein Beinbruch, aber es wird langsam Zeit mal einen positiven Tag zu produzieren.

Freitag, 9 Januar 09

Endlich kommt die Volatilität zurück und ich bin nicht dabei. Da ich erst mal abwarte, wie sich der Markt entwickelt und somit die erste halbe Stunde nur mit Beobachten verbringe, verpasse ich einen 200 Ticks Abwärtsschwung. Einfach so, ohne große Rücksetzer, einfach nur abwärts. Ein paar Mal versuche ich den Boden zu erraten, werde aber jedesmal ausgestoppt. Und als dann die Wende kommt, mache ich etliche Ticks, werde aber durch den zu engen Stopp bei 0 aus dem Rennen genommen.

Diese ansatzlosen Trends, die fast immer abwärts gerichtet sind, zu erwischen ist meines Erachtens reine Glücksache. Klar, ich hätte bei dem kleinen Gap, das vorhanden war auf Short setzen können, aber selbst da hätte ich nicht auf so etwas gesetzt und wäre spätestens bei Gap Close ausgestiegen.

Alle 3 Trades die ich bisher gemacht habe, sind Verlierer....diese große Anzahl von Verlierern hintereinander kann ich nun kaum noch mit irgendeiner Statistik zurecht biegen. Ich muss die Strategie etwas anpassen. Der letzte Trade war bereits 43 im Plus und wurde mit Breakeven ausgestoppt.

Wäre der Kurs weiter gestiegen, ich hätte noch aufstocken können, dann wäre der Trade eine entsprechende Kompensation für die vorangegangenen Loser gewesen. Aber so?

Nach diesen ersten 30 min passiert so gut wie nichts mehr. Der SPY bewgt sich in einer Range von 75 Ticks bei geringen Volumen.

Der 4. und 5. Trade brachte keine Veränderung. 2 x Breakeven, ich war dicht dran, bei +20 den Trade zu schliessen, habe aber dann doch zu lange gewartet.

Der 6. Trade macht das Maß voll: Über 50 Ticks im Plus und doch werde ich noch mit BE ausgestoppt.

Würde ich die Breakeven aus der Betrachtung nehmen, dann wäre das Win ratio deutlich verbessert. Aber ich habe mich nun mal dafür entschieden, die Breakeven zu den Verlierern zu zählen.

Damit beende ich die Woche mit einem Minus von 30. Das ist nicht schön, da ich zu viele Möglichkeiten vergeben habe, das Ergebnis ins Positive zu bringen. Habe ich etwas gelernt aus der Woche? Meine Geduld Gewinner laufen zu lassen, ist stark verbessert. So sehr, dass ich das Gewinne mitnehmen darüber vergessen habe. Ich wollte halt unbedingt wenigstens 1 Trade machen, bei dem ich im Plus bin und die Position aufstocke. Das ist mir nicht gelungen, weil es vielleicht auch nur 1 bis 2 Möglichkeiten dafür gab und ich diese verpasst habe. Emotional hat mich der heutige Tag doch etwas mitgenommen. Dafür waren die Möglichkeiten ins Plus zu kommen zu gross und nun ärgere ich mich über meine Gier, meine Angst, etc....Der Kursverlauf sieht für mich ziemlich extrem aus. Am Anfang ein steiler Absturz, dann 5,5 Stunden so gut wie nichts und dann nochmals ein 100 Punkte Absturz. Die bewegungen fanden genau in der Zeit statt, in der ich sehr abwartend und zurückhaltend bin.

Aber das ist der Preis, den ich zu zahlen habe. Dafür keine großen Verluste, keine Übernachtpositionen, die mich unruhig schlafen lassen könnten.

Die nächste Woche werde ich auch kleine Gewinne direkt mitnehmen. das dürfte mein Win Ratio deutlich nach oben bringen und mich auch beim Gewinn ins Plus bringen.

Trades 7. Januar 09

Donnerstag, 8. Januar 09

Die ersten 3 Trades sind alle Loser. Die ersten beiden davon sind dem engen Stopp zum Opfer gefallen.

Die zu enge Stoppsetzung ist eins meiner größten Probleme. Um ein paar Ticks zu sparen riskiere ich den ganzen Trade. Anstatt einen Trade mit vielleicht 30 oder 40 Ticks positive abzuschliessen, spare ich beim Stopp und werde nur mit -15 anstatt -25 ausgestoppt....dessen muss ich mir bewußt werden und damit aufhören beim Stopp ein paar Ticks sparen zu wollen. Ist der Trade erst einmal im Gewinn, dann ist dieses Verhalten noch zu rechtfertigen. Aber den Stopp von Beginn an zu eng zu setzen hat mich mit Sicherheit mehr gekostet als gewonnen. Zwar kann ich nach den 3 Trades stolz behaupten nur mit -41 Ticks im Minus zu sein, aber ein nur 5 Ticks größerer Stopp hätte beim 1. Trade ein BE gebracht und beim 2. Trade ein Plus von ca. 50 bis 60 Ticks....also hätte ich jetzt ein Plus von ca. 30 bis 40 anstatt ein Minus in dieser Größenordnung.

Der 4. Trade entwickelt auch kein Momentum, Erst nach 15 min springt der Kurs an die 93 heran was ich zum Anlass nehme den Trade dichter an den Einstand zu ziehen. Eine gute Entscheidung, denn kurz danach wäre der Trade mit max. Stopp zu Ende gegangen.

Der 5. Trade ist ein Bottom Pick, der nach einigen Minuten Risk free ist. Aber auch hier wird der enge Stopp dem Trade zum Verhängnis.

Der 6. Trade ist nicht regelkonform, da sowohl der Rücksetzer fast nicht vorhanden und auch der Stoch kein Signal gibt. Eine Art 'Verzweiflungstrade' um dem Tag wenigstens 1 positiven Trade zu geben.

Trotz der vielen Verlusttrades bin ich nicht unzufrieden. Den Einstieg an der Widerstandslinie bei 91.30

habe ich verpasst. Dieser wäre der Trade des Tages geworden. Für solche Gelegenheiten muss ich empfänglicher werden. Ich habe mich im Großen und Ganzen an den Plan gehalten, obwohl ich emotional 'geladen' war wegen der zu engen Stoppsetzung. Definitiv habe ich hier eine meiner großen Schwächen. Es ist die Angst vor dem Verlieren.

Auch der gestrige Tag ohne eigene Spalte, wieder Div/0, da kein Gewinner.

Trades 6. Januar 09

Mittwoch, 7. Januar 09

Das Jahr fängt gut an. Es ist schon sehr lange her, dass ich an einem Tag nur 1 Trade gemacht habe. Ich hoffe ich bleibe weiterhin geduldig und warte auf die Einstiegssignale anstatt welche zu kreieren.

Der Einfachheit halber fasse ich in der Statistik die ersten beiden Tage zusammen, ansonsten gibt’s bei eine Division durch 0 und das sieht nicht gut aus.

So richtig scheint die US Börse noch nicht in Schwung zu kommen. Die Volumen sind nicht so gewaltig, genau so wenig wie die Volatilität. Ich bin gespannt, wer in den nächsten Wochen die Oberhand gewinnt. Da es momentan selbst bei schlechten Nachrichten leicht aufwärts geht, könnte man annehmen, dass die Bullen zurück kommen. Aber wer weiß schon, ob die schlechten Nachrichten nicht noch schlechter werden?

Die Eröffnung heute deutet an, dass der Tagesgewinn von gestern schon wieder egalisiert ist. Der Euro hat sich auch wieder etwas gefangen. Viele Unternehmen beginnen nun mit Entlassungen, was normalerweise mit höheren Kursen honoriert wird. Und einer der reichsten Menschen der Welt begeht Selbstmord weil er ein paar Milliarden verloren hat? Da bin ich froh Daytrader zu sein. Am Ende des Tages flat zu sein hat einen Charme, dem ich nicht widerstehen kann. Dafür nehme ich gerne in Kauf mich mit einer der schwierigsten Tradingdisziplinen zu beschäftigen.

Der erste Pfeil deutet ein Signal an, das ich nicht genommen habe. Das DT stand als Widerstand im Weg und die Volumen waren zu klein, um einen nachhaltige Aufwärtsbewegung anzutreiben.. Wäre max. nur ein BE geworden. Den nächsten Rücksetzer habe ich auch bewußt ausgelassen, da die lange rote und die lange grüne Kerze ebenfalls nicht auf eine starke Aufwärtsbewegung schliessen liessen.

Die kleinen Rechtecke deuen die Stoppzonen an, mit denen ich den einzigen Trade des Tages abgesichert habe.

Trades 5. Januar

Bei dem Chart handelt es sich um SPY 7500 Volume Chart und den Stochastik Indikator 5,3,3
In aller Kürze die Regeln für die Trades:
Long Einstieg nach Etablierung eines Trends (Higher High, Higher Low, Higher High, Higher Low), nachdem das 2. Higher Low sich ausgebildet hat. Der Stoch sollte sich idealerweise unterhalb 20 kreuzen, ist aber keine absolute Bedingung. Stop unterhalb des letzten Lows, wird nach ca. 20 bis 30 Ticks im Plus auf Break Even gestellt. Ausstieg bei erkennbarem Widerstand oder Trendumkehr oder Seitwärtsphase. Wenn möglich wird pyramidisiert (Ist mir allerdings noch nicht gelungen).
Für Short Trades gilt umgekehrtes Vorgehen.
Im Chart steht 1 Pfeil für Einstieg, die Ellipse zeigt den Ausstieg an. Man kann erkennen, dass ich beim 3. Trade bereits mich nicht an meine Regel gehalten habe und den Trade frühzeitig leicht im Plus beendet habe (Intuition dachte ich, Angst war es wohl eher)