Die größe der gehandelten Werte.

Hallo Klaus,das Vorgehen die Postionsgrößen nur langsam zu steigern finde ich solide und gut.Hattest
Du das System mal auf parallel auf Werte unterschiedlicher
Preiskklassen getestet? Also z.B. einmal das System über alle Werte
<20€ und dann über alle Werte>=20€ laufen lassen. Vielleicht
könnte das in Zukunft eine Hilfe bei der Positionsgrößenwahl sein
(natürlich nur vielleicht).LG und schönen Sonntag Marc

Das mit der Positionsgröße ist schon alleine wichtig um meine Fehlerquote erst mal zu testen.
Hatte am anfang auch mal einen Short Trade als Long eingegeben.
Da wir das aber immer weiter Automatisiert bekommen wird es immer sicherer.

Weiss jetzt zwar nicht was die Werte größe mit der Positionsgröße zu tun hat,
aber wir hatten schon test da rauf.
Ich kaufe im Moment nur Werte > 9$
ein Anderer ab 2$.
Er hat im Moment auch ganz gut Probleme, was ein Test in Amibroker auch belegt.

Wenn ich mir die Auswertung anschaue, hier der Zeitraum seit Jahresanfang sehe ich das es mit Werten kleiner 8$ schwierig war die Kosten zu decken.

Vorne die Nummer kommt mit der Werte größe gleich,
also No.12 = Werte > 12$
Gerechnet mit einem 10K Konto und 5% Positionsgröße.


Schaue ich mir das ganze auf einen 10 Jahresverlauf an sieht das Ergebnis wieder ganz anders aus.
der Net Profit fällt bei Werten >10 sehr stark ab.
Wo bei ich zugebe das ich mit den ganzen Zahlen der Auswertung so meine Probleme habe,
da ich nicht genau weiss was sie aussagen und auf welche man wirklich achten sollte.
Auch sind meine Auswertungen über den langen Zeitraum mit Vorsicht zu genissen da ich keine bereinigten Daten von Yahoo habe,
heist es sind Splits und so nicht berücksichtigt, was das Ergebnis natürlich ganz gut verfälschen kann.