Abschluss Öltrades

Am Montag habe ich alle offenen Positionen geschlossen. Insgesamt brachte mein Ausflug ins Reich des schwarzen Goldes folgendes Ergebnis:

Bei einer Trefferquote von über 80% kann man das geringe Reward/Risk Ratio gut verkraften. Der Profitfaktor mit fast 4 ist ordentlich, der Erwartungswert ist gut, aber nicht überragend.

Der max Drawdown lag bei über 4000, das ist eine ganze Menge und zeigt die Problematik dieser Strategie auf. Ich bin bei einem Ölpreis von knapp unter 40 (Februar Future) eingestiegen. Dann ging es bis auf 32 nach unten, geschlossen habe ich den letzten Öltrade bei knapp über 50.

Den Drawdown habe ich nur deshalb aussitzen können, weil ich wusste, dass es nicht viel tiefer gehen kann.

Jetzt liegen wir bei über 50 und ich traue mich nicht mehr Positionen zu eröffnen und diese dann über längere Zeit zu halten. Da ist zum einen die Gefahr einer Ölpreisverbilligung und zum anderen die Rollverluste, die sich gerade beim UCO doch ganz schön bemerkbar machten. Eine Überwasserpyramide aufzubauen war diese Woche nicht möglich. Am Montag stand der USO zwischen 31 und 32 und das blieb bis Freitag so. Momentan werde ich abwarten bis sich wieder etwas signifikant nach unten tut, um dann wieder einzusteigen.

In der Zwischenzeit werde ich mich wieder um meines altes Tradingvehikel, den SPY bemühen. Die Intradaystrategie, die ich vor einigen Monaten beschrieben habe, wenn ich wieder, mit leichten Modifikationen an. Mit kleinen Positionen werde ich versuchen einen positiven Erwartungswert zu erreichen.