Glück ?

Glück ?

Nach 73 Handelstagen und 65 Trades weicht mein Ergebnis doch stark von den Backtestergebnissen der Zeit ab.

Die Trades die gleich geschlossen wurden kommen eigentlich hin,
es gibt zwar kleine Unterschiede da ich nicht gleich zur Eröffnung schliesse sondern erst 2-3 Min. später,
aber das sollte das Ergebnis nicht so stark verändern.

Ab 2. Feb.
Russel 1000
Werte >9$
300$ pro Position.

also eigentlich so wie ich auch Real handele,
aber im gegensatz zu meinem Ergebnis im Minus

Also was sind die Punkte das ich im Plus bin und der Backtester im Minus?

1)
Mein hochgehen der Wertegröße bei sehr vielen Signalen.
Ich habe zwar noch keine schlüssige Erklärung dafür gefunden, aber ich habe mir damit einige 20% Ausstopper erspart.

2)
Der TP.
Ich kann mit EOD Daten nicht gescheit auf einen TP testen,
am Tag des kaufes weis das Programm einfach nicht was zuerst kam und AmiBroker macht dann auch Schwierigkeiten mit dem kauf gleicher Werte da es sich die Einzelnden käufe nicht merkt.

Von daher teste ich ohne TP, was mir aber einige % brachte.

Bei FCL war es ja sogar so das ich 2 mal Plus 6% mit nahm,
Amibroker aber beide Positionen durch ein Gap mit Minus 30% schloss.

Was heist das jetzt?

Leute die das System zu meinem Zeitpunkt angefangen haben und nach den Regeln gehandelt haben können die Lust verlieren.

So lange ich unter die 3 Day Trade Regel falle ist es Ratsam die Trade Zahl niedrig zu halten um sich möglichst oft die Möglichkeit offen zu halten den Wert am TP zu schliessen.

Nur ein Realer Handel zeigt wirklich wie ein System bei einem läuft.