Ich habe dank Duncan jetzt ein Programm was eigentlich schon gesicherte Aussagen mit dem Backtester bringt.
Wir müssen zwar noch was an den Einstiegen und Ausstiegen Arbeiten, aber es sollte für den ersten Überblick reichen.
Ich habe hier jetzt ein Depot genommen von 20K,
und kaufe immer für 500, kein % kauf damit die Kurve gleich bleibt.
Der Einstieg ist wieder ein Muster und das Überschreiten des 10 EMA
(hier jetzt aber Kauf zum Schlusskurs)
Es wird immer ein 5% Stopp am Anfang verwendet,
ein TP von 10%
ein Stopp nach ziehen über deren Logik ich noch mal Duncan fragen muss.
Bis Ende 2008 eigentlich eine schöne Grade,
und auch die Verluste 2008 hielten sich in Grenzen.
Ich halte die Sache immer noch für so Gut das sich ein weiteres Beschäftigen damit lohnt.
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5 Kommentare:
Hallo Klaus,
bei der Kurve muss man sich ja zwangsläufig fragen, was man die letzten 10 Jahre falsch gemacht hat.
Ich bekomme solche Kurven fast ausschliesslich, wenn Programmierfehler vorliegen oder Limit-Order anstelle von Market oder Stop Order verwendet und gleichzeitig keine Intradaydaten berücksichtigt werden.
Hast Du Dir einzelne Trades schon mal im Intradayverlauf angeschaut?
LG Aurelius
Was ich falsch gemacht habe?
als erstes hatte ich die Falschen Bekannten und bin die Falsche Richtung gegangen.
Ohne Duncan wäre ich nicht da wo ich jetzt bin.
In wie weit die Ergebnisse Stimmen weiss ich noch nicht.
Interessiert mich eigentlich auch nicht wirklich da ich nicht all zu viel Wert drauf lege.
Beim Swing System waren wir zu Dritt und haben es ziemlich Gut ausgetestet. Trotzdem funktionierte es dann beim Live traden nicht mehr. Wo bei es keine Fehler vom Backtest waren sondern einfach sich ändernde Zeiten.
Mir zeigen die Backtest das es eine Sache sein kann die sich lohnen könnte,
heist ich werde schauen das ich ziemlich schnell Real anfange danach zu Traden.
Dann sehe ich auch direkt wie weit Real und backtest abweichen.
gruß
Klaus
Kann mich Aurelius nur anschließen. Die Kurve sieht zu gut aus, um wahr zu sein. Solche Kurven krieg ich auch nur hin, wenn Programmierfehler im Programm sind/ Überoptimierung oder irgendwas anderes Ekliges.
Wirste im Live-Handel schon merken, wo der Haken ist. An Deiner Stelle würde ich die ersten 10 ( bis 20) Trades aber nur Papertraden.
LG
Krümel
Ihr seid aber ein ungläubiges Volk ;-)
Morgen werde ich keine Zeit haben,
aber sobald ich da zu komme werde ich darlegen warum ich die Test eigentlich schon für Aussagekräftig halte, bzw. eigentlich keine allzu großen Fehler drin sein können.
Krümel oder alle anderen,
im ersten Post zu den Gartleys habe ich einen Link zu dem Englischen Forum, die sind eigentlich schon viel weiter wie wir. wenn einer mit deren Programm was Anfangen kann und das mal auf Aktien und Tageschart testen könnte wäre das Prima.
gruß
Klaus
Hi,
ich komme mit dem Code in der Zeit und dem Russel 3000 auf noch viel schlimmeren Werten Annual Return 60.13 % aber was soll's noch einmal prüfen und dann das autotrading Interface gegen den Paperaccount schießen lassen, kann ja nicht viel passieren ;-) Gruß Duncan
PS: Und wenn wir Fehler finden sind wir klüger und vermeiden Sie beim nächsten Mal...
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