Der Code für das System als Grundgerüst ist hier zu holen.
http://www.aktienboard.com/vb/showthread.php?p=2052198#post2052198
Es gibt im Moment noch weiter Entwicklungen,
da bitte Duncan oder mich direkt drauf ansprechen.
Ich weiss noch nicht in wie weit er seine Arbeit einfach so Preis gibt.
Noch mal recht herzlichen Dank an dich.
Der Artikel „Entwicklungen von Swing-Trading-Strategien mit diskretionärer Komponente“ aus dem Traders’ Magazin ist nun schon in 5 Teilen erschienen und der 6. Teil kommt demnächst. Ich will nun kurz auf die einzelnen Teile und der Strategie dahinter eingehen.
Die einzelnen Teile versuchen jeweils den Leser in die Entwicklung einer Swing-Trading-Strategie einzubeziehen und mit Ihm diese zu entwickeln.
Teil 1 – 5:
- im ersten Teil werden unter anderem die Einstiegskriterien mithilfe statistischer Analyse ermittelt (nur LONG)
- im zweiten Teil werden nun diese Parameter noch verfeinert und die Short – Seite wird hinzugezogen / analysiert
- im dritten Teil wurde nun auf eine Portfoliosimulation eingegangen und es wird analysiert, ob die Strategie real handelbar wäre
- in der vierten Ausgabe (Ausstiegstechniken) wird nun der Einbau von Stopps unter die Lupe genommen (initial Stopp, Maxlost Stopp)
- in der letzten Ausgabe wurde im Detail geprüft ob nachlaufende Stopps als Ausstieg genutzt werden können und es werden 8 verschiedene Exits getestet
In der 6. und noch nicht erschienenen Ausgabe soll geprüft werden, ob sich die Performance mithilfe von TP’s verbessern lässt und wie sich die Strategie in den letzten Börsen Turbulenzen bewährt hätte oder nicht.
Ich fand diese Strategie so interessant, dass ich anfing darüber nachzudenken, wie ich diese am besten testen kann, also ProRealTime(PRT) gestartet und Ernüchterung, da man in PRT keine Strategie auf ein Portfolio anwenden kann. Also kurz überlegt und mit Excel- Tabellen begonnen und bevor diese fertig waren habe ich auch diese Idee verworfen. Es musste doch da draußen eine Software geben, die nicht wealth-lab heißt, mit der man das Backtesten / analysieren kann. Warum ich wealth-lab nicht nehmen wollte, weiß ich auch nicht mehr, aber nach kurzer Suche mit Google stolperte ich über Investox und mein erster Eindruck war, was für einen Software will haben, etc. Die Demo angeworfen und dann Ernüchterung da geht ja nichts und dann der Preis Auer nur gebraucht kann man sich diese mal eben leisten. Der Plus Punkt von Investox ist das deutschsprachige Forum, in dem viele gute Leute unterwegs sind, aber egal, die Software war mir für einen einfachen Test einer Strategie, die noch nicht bewiesen hatte, das Sie funktionieren könnte, zu teuer. Über einen anderen Artikel im Traders’ kam ich dann zur Software AmiBroker (was für ein Zufall), jedenfalls konnte ich in der Demo- Version schon die Fähigkeiten der Software und der Strategie erahnen, so dass ich mir zu Weinachten die Software leistete (der Wechselkurs zwischen EUR und $ war da gerade verlockend). Und seitdem kommen ich von beidem nicht mehr los, also Vorsicht Suchtgefahr.
So nun aber zur Strategie (im Artikel wird diese auf den Russel 1000 angewendet):
Einstiegskriterien für den Kauf (LONG) einer Aktie:
1. Kurs(CLOSE) über 2 $
2. der Indikator (Rate of Change) über 200 Tage ist > 0
3. der RSI- Indikator der letzten 3 Tage ist < 20
Wenn nun die Bedingungen 1-3 erfüllt sind, wird am nächsten Tag eine Limit – Order in den Markt gesetzt, die den Wert kauft so bald dieser 7 Prozent unter den heutigen Schlusskurs fällt. Die Idee ist, das wenn ein Wert so stark einbricht und immer noch einen positiven ROC hat, sich schnell wieder erholt.
Einstiegskriterien für den Leerverkauf (SHORT) einer Aktie:
1. Kurs(CLOSE) über 2 $
2. der Indikator (Rate of Change) über 200 Tage ist < 0
3. der RSI- Indikator der letzten 3 Tage ist > 95
Wenn nun die Bedingungen 1-3 erfüllt sind, wird am nächsten Tag eine Limit – Order in den Markt gesetzt, die den Wert leerverkauft so bald dieser 5 Prozent über deh n heutigen Schlusskurs steht. Die Idee ist, dass wenn ein Wert so stark ausbricht und dazu noch einen negativen ROC hat, diese relativ kurzfristig wieder zurückfällt.
Ausstiegskriterien:
Verkauf der Aktie (SELL): Wenn der Schlusskurs heute höher ist als gestern, verkaufe morgen zur Eröffnung der Börse alle Positionen
Kauf der Aktien (Cover): Wenn der Schlusskurs heute tiefer ist als gestern, kaufe morgen zur Eröffnung der Börse alle Positionen zurück
Weitere Bedingungen:
1. es wird jede Position eingegangen, das heißt wenn man schon in einen Wert investiert ist und es folgt ein weiteres Signal, dann wird auch dieses gehandelt
2. jede Position wird jeweils mit einen 15% Stopp versehen, der als Fallschirm wirkt, so bald man in die falsche Richtung investiert ist
3. das System braucht viele Wert, die es analysieren / handeln kann, um so besser läuft es (statistische Verteilung)
Die folgenden Abbildungen sollten die Funktion der Strategie verdeutlichen:
1. Abbildung mit Long- Einstiege: (multiple)
2. Abbildung mit Short- Einstiege: (multiple)
3. Abbildung mit Portfolio Equity:
Aus dem Ergebnis des Backtest mit AmiBroker kann abgelesen werden, dass die Strategie erstens einen positiven Ertrag bringt und zweitens auch in schlechten Börsenjahren gut davon kommt. Voraussetzung ist natürlich, dass jeden Tag, auch an turbulenten Tagen, gehandelt wird!
4. Abbildung Report Ergebnis:
Aus dem Report kann der maximale Drawdown sowie die Anzahl der Losers, etc. abgelesen werden.
Abschließend kann ich nur sagen, dass diese Strategie sehr meiner Eigenen entgegenkommt und ich hoffe, dass auf diesen Wege noch weitere Interessenten des Systems angeregt werden, dieses hier in diesem Blog zu diskutieren.
ich finde die Strategie deshalb Interessant weil Sie eigentlich genau gegen meiner Arbeitet.
Ich kaufe im Allgemeinen Teuer, also wenn der Kurs in meine Richtung geht über dem letztem Hoch.
Mal ein Bild mit den Zahlen,
Links 15 Jahre,
Mitte 1 Jahr,
Rechts Jahr.
Getestet auf den S&P 500 mit 5% kapitaleinsatz pro Trade.
und die Tradeliste von diesem Jahr
Teil 2
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3 Kommentare:
Danke für die Zusammenfassung, dann brauche ich nicht den ganzen thread lesen.
Der Ausstieg is mir nicht ganz klar, welche regel bei short und welche bei long ?
Hi, die Zusammenfassung hab ich doch gern geschrieben ;-) weitere Bilder, für die Lücken, liefere ich gerne nach, hab zurzeit nur viel zu tun ...
@ali321
exit für long: close(heute) > close(gestern)
exit für short close(heute) < close(gestern) dann verkaufe/kaufe am nächsten Tag zum Open
Gruß und noch viel Erfolg Duncan
Ein wirklich sehr interessanter Artikel! Ich beschäftige mich gerade mit der Charttechnik. Die Charttechnik ist der Grundbaustein der technischen Analyse. Im Gegensatz zur fundamentalen Analyse wird anhand der Charttechnik nur die Vergangenheit betrachtet. Im Endeffekt sollte diese Rückschlüsse / Hinweise über die zukünftige Entwicklungen liefern. Es gibt eine ganze Reihe von unterschiedlichen Charttypen und –techniken. Die klassische Charttechnik, die Point- Figure Technik, die Candlestick Technik sowie die Elliott Wellen Theorie sind hierbei die bekanntesten. Je nach Tradingstrategie bzw. –absicht können einzelne Trader unterschiedliche Strategien bevorzugen bzw. anwenden. Die Charttechnik stellt hierbei sicherlich ein bedeutendes Tradinginstrument /-unterstützung dar. Jedoch muss man sich im Klaren sein, dass man die Zukunft nie von der Vergangenheit ableiten kann. Spekuliert man nur kurzfristig (Daytrading) kann man sicherlich anhand der Charttechnik agieren. Langfristig wird die Charttechnik meist noch mit fundamentalen Daten kombiniert. Wie man hierbei erkennt, kann man lediglich aufgrund der Charttechnik handeln oder diese als sinnvolle Unterstützung beim Trading einsetzten.
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