Mittwoch, 10. März 2010

Samstag, 13. Februar 2010

Zurück zum Anfang





Zurück zum Anfang

Wo ich hier anfing zu schreiben war ich bei Ross und 123.
Dann kamen einige andere Sachen und nun bin ich wohl wieder zurück.

Ich wurde auf diese Seite hingewiesen,

sein Still ist wohl sehr stark an Ross angelehnt aber nicht gleich.
Ich will jetzt keine Werbung für Ihn machen, kann ich auch gar nicht da ich sein Angebot oder Wissen gar nicht einschätzen kann.

Ich hatte aber Einblick in einen Seiner Lehrbriefe, der zwar Interessant ist aber sein Geld eigentlich nicht wert ist und eher einem Verkaufsprospekt gleicht da er nur einige Sachen drin erklärt und für weiteres auf seine Seminare verweist.

Aber was mir wohl doch einiges in einem anderen Licht erscheinen lässt sind seine Beispiele die er auf seiner Seite hat.
Im Zusammenhang was ich aus den Ross Büchern habe und seiner Erklärung sehe ich jetzt doch einiges anders.

In wie weit es mir jetzt wirklich hilft wird erst die Zeit zeigen,
was aber schon klar ist, ist das es weniger ein Automatisches Traden wird sondern wieder mehr nach dem was man auf dem Chart sieht, oder glaubt zu sehen.
Es sind jetzt wieder Sachen die sich wohl schwer in einen einfachen Programm Code packen lassen.

Sonntag, 7. Februar 2010

DipBuy am Freitag


Hier mal ein Screenshot aus WL der verdeutlicht wie die Strategie Signale produziert.
Wie bereits erwähnt handelt es sich beim Band um einen EMA, der aus den Tages-Höchst- und Tiefstkursen gebildet wird und dabei Gaps von ein auf den anderen Tag berücksichtigt.
Es könnte aber auch ein anderes Band sein, das entscheidende ist das Kaufen genau dann, wenn der Kurs in den Keller rauscht.
Die letzten 2 Wochen waren ein guter Stresstest, für mich und das Programm.
Während das Programm den Stresstest ganz ordentlich überstanden hat, habe ich, wieder einmal, gepatzt.
Als der DJ-Index am Freitag auf deutlich unter 10000 abgetaucht ist, bin ich nervös geworden und habe die Positionen mit dem größten Minus glattgestellt. Ein Fehler, wenn man sich die Schlusskurse betrachtet.....
Aber solche Tage haben auch etwas positives, weil ich dadurch Vertrauen in die Strategie erhalte.
Mal unabhängig von meinen Tradingbemühungen, das was sich da am Freitag abgespielt hat, ist schon arg seltsam.
Gruß, Fred

Montag, 1. Februar 2010

DIPBuy im Januar

DipBuy im Januar

Nach den erfolgversprechenden Ergebnissen im 4. Quartal 2009 habe ich mich entschlossen, etwas konsequenter und auch aggressiver mein halbautomatisches Programm anzuwenden.

Die ersten 3 Wochen verliefen ganz nach meinem Geschmack.....die 4. Woche brachte den gefürchteten und seit Monaten erwarteten Einbruch.

Bisher habe ich bei noch keiner Strategie einen größeren DD durchgehalten. Wenn es zu schnell oder zu weit nach unten ging bin ich ausgestiegen.

Das war jedesmal ein Fehler und deshalb möchte ich durchhalten. Mal sehen ob es klappt.

Woche Kapital Trades Winner Win Ticks Loser Loss Ticks RRR Win Ratio Avg. Trade E Profitfaktor Netto Profit
0 43513










1 43.970,00 € 35 28 701 7 174 1,01 80,00% 15,06 0,61 4,03 $457,00
2 44.587,00 € 48 31 1413 17 700 1,11 64,58% 14,85 0,36 2,02 $617,00
3 44.342,00 € 38 30 689 8 241 0,76 78,95% 11,79 0,39 2,86 $372,00
4 42.389,00 € 23 8 235 20 2387 0,25 28,57% -93,57 -0,64 0,1 -$2.198,00


144 97 3038 52 3502 0,47 65,10% -3,22 -0,05 0,87 -752,00 €

Die Simulation für den Januar brachte in etwas das gleiche Ergebnis.

Jetzt geht der Blick nach vorne, mal schauen was der Februar bringt.


Samstag, 16. Januar 2010

Übersicht

Übersicht

Ich werde es wohl erstmal auslaufen lassen da ich besser Filter Möglichkeiten finden muss.


Der noch Offene Trade


Ein Beispiel wie das Backtesting betrügt.

Wird ohne wirkliche Auflösung des Musters der Endpunkt verschoben vergisst das System einfach den Ersten Einstieg.
Entweder der Trade erscheint gar nicht oder wird einfach bei dem folgenden Punkt neu angefangen.
Ich dachte am Anfang das es nicht zu viele Trades wären,
aber so wie ich jetzt leider feststellen muss sind es doch einige und daher ist das Backtest Ergebnis vollkommen Wertlos.

Hier im Beispiel wurde ich ganz knapp ausgestoppt und das Programm nimmt dann einfach den Punkt für die neue Musterberechnung und den neuen Einstieg.

Samstag, 9. Januar 2010

Swing Depot

Swing Depot

Was wäre hier geworden?

Glücklich wäre man auch nicht gewesen.
Ein Nullsummen Spiel mit harten DD.
Die letzten Monate wären dann gegangen,
hier ist Interessant das das System da dann nur noch Long Unterwegs war.
Wären ja im Allgemeinen auch so die besseren Trades gewesen.

Aber ob sich ein Anfang mit dem System je wieder lohnt bleibt noch ab zu warten.


Donnerstag, 7. Januar 2010

Hätte das 20% Gap

Hätte das 20% Gap
nicht 2 Tage früher kommen können wo ich noch drin war?

Muss mir die Sache mit dem TP bei 10% eh noch mal durch den Kopf gehen lassen.
Schneidet zwar bei den Backtest besser ab wie die Trendfolge,
aber der Backtest unterschlägt mir ja auch eine Menge Verlierer Trades.
Von daher ist es vielleicht doch ratsam einen Wert so lange wie möglich zu halten.



Im MD hat es jetzt auch den ersten Long erwischt.
Eröffnete unterhalb meines Stopps und seid dem geht es nur noch aufwärts.
Finde ich jetzt Interessant das mir das auch alles beim MD passiert,
meist läuft es ja da und erst beim Real Handel fangen die Gemeinheiten an.


Jetzt hat es das MD ziemlich zerrissen

Jetzt hat es das MD ziemlich zerrissen

Die Shorts wurden aus gestoppt,
die Longs fallen nur.

Ist die Mustererkennung schlecht?
Sind die Werte die ich auswähle schlecht?
Ist es einfach nur eine schlechte Zeit?
Ist es egal was ich mache da immer alles gegen mich läuft?



Dienstag, 5. Januar 2010

Was ist Richtig?

Was ist Richtig?

Hatte mal wieder eine Auseinandersetzung mit meinem PC und AmiBroker.
Und jedes mal danach verblüfft mich AmiBroker auf ein Neues.

Bisher hatte AmiBroker Dividenden nicht verrechnet und es zeigte sich je nach Kurs ein Gap
(Bild 1)

Jetzt auf ein mal verrechnet AmiBroker die Dividende und mein Ganzes gemaltes(Einstieg, Stopp)
passt nicht mehr.
(Bild 2)
Was ist den jetzt Richtig?

Alleine wenn ich mir die untere Trendlinie anschaue habe ich ein Komplett andres Bild von dem Wert.




INSP

INSP

um 1 Cent verpasst.

Mal schauen ob es heute reicht.

Erfreulich ist das 1 Trade wenn er den zum Ziel läuft, erst mal reicht um mich wieder ins Plus zu bringen.




Freitag, 1. Januar 2010

Alles Gute für 2010

31.12.2009 Ausblick auf 2010

Mit einigen Punkten könnte ich über ein Stimmen.

http://www.aktienboard.com/forum/f40/tradingstrategie-bando-t75523/1129#post2299816

http://www.aktienboard.com/forum/f40/tradingstrategie-bando-t75523/1129#post2299816

MD

MD

Hier setzt sich keine Seite durch.
Das was die Einen gewinnen verlieren die Anderen.


Hier Frage ich mich noch über einen gescheiten Stopp.
Würde Ihn gerne ins Plus ziehen, sehe aber keinen Sinnvollen Punkt.

Diesen Wert hätte ich vielleicht erst gar nicht handeln sollen.
Der Wert schwankte mehr oder weniger über seinen 10 MA ohne eine wirkliche Richtung.
Es war eine klare Seitwärtsbewegung wo man einfach hätte warten sollen.
Muss die Sache mal beobachten.



Im RD

Im RD

liegt die Ganze Last auf einem Wert der sich aber gegen den Trend erfreulich entwickelt hat.