Der Sprung ins kalte Wasser

Der Sprung ins kalte Wasser

Es gibt zwar noch einige Sachen die wir testen können wie es am Ende vielleicht besser läuft,
aber das alles sagt nichts aus wie gut die Signale Real handelbar sind.

Die Backtestergebnisse die ich im Moment habe sind eigentlich so gut das ich doch starke Zweifel habe das alles so Stimmt.

Eine Stimme auf die ich eigentlich höre sagt mir zwar ich sollte erst mit einem Demokonto anfangen weil wir vielleicht durch irgend welche Krisen rauhe Zeiten bekommen,
aber das weiss man doch nie vorher.

Da ich aber trotzdem eigentlich ein Vorsichtiger(eher ängstlicher) Mensch bin werde ich langsam Anfangen.
Es geht mir ja auch in erster Linie nur darum um zu sehen ob meine Orders gleich dem Backtester laufen.

Das heist ich werde einfach in einen laufenden Backtest einsteigen.

Die erste Woche jetzt werde ich die Orderzahl auch begrenzen,
am Tag nicht mehr wie 2/3.
Also höchsten 2 in eine Richtung,
sind beide dabei, dann noch einen in der wo weniger Orders sind.

Die erste Woche werde ich auch nicht mehr wie 6 Orders Gesamt machen.
So sollte sich das Risiko in Grenzen halten.

Gestartet habe ich den Backtest am 27.10

Am Freitag wurden viele Longs verkauft und das System ist sehr Short lastig.
Allerdings im Moment auch nicht Voll Investiert.

Anbei die Tabellen wie es bisher gelaufen wäre,
bei den letzten Orders sieht man das die Gebühr berechnet wird,
das Programm kauft ja zum Close, daher sind sie alle 2$ im Minus.
(ich werde Limit Orders zum nächsten Open setzen)

und schon mal sorry für die Lange Lücke vor der Tabelle mit den Trades.
Keine Ahnung warum Sie kommt,
wenn einer eine Idee hat wäre ich dankbar.

Trade list

Ticker	Trade	Entry	Exit	% change	Profit	Shares	Pos. value	Cum. profit	# bars
SFY	Long	03.11.2009 22.25	05.11.2009 24.475	10.00%	15.80 8.88%	8	178.00	15.80	3
SHLD	Short	27.10.2009 70.93	09.11.2009 70.2207	-1.00%	0.84 0.30%	4	283.72	16.64	10
EXR	Long	03.11.2009 10.18	10.11.2009 11.198	10.00%	15.31 8.84%	17	173.06	31.94	6
PFWD	Long	03.11.2009 13.71	11.11.2009 15.081	10.00%	19.94 9.09%	16	219.36	51.88	7
WDC	Long	04.11.2009 34.88	11.11.2009 38.368	10.00%	25.90 9.28%	8	279.04	77.78	6
UTIW	Long	04.11.2009 13.28	11.11.2009 14.608	10.00%	16.59 8.92%	14	185.92	94.38	6
AMD	Long	06.11.2009 5.04	12.11.2009 6.64	31.75%	54.00 30.61%	35	176.40	148.38	5
OMX	Long	06.11.2009 11.66	12.11.2009 11.7766	1.00%	-0.37 -0.23%	14	163.24	148.01	5
WRC	Long	03.11.2009 42.85	13.11.2009 41.136	-4.00%	-10.57 -4.93%	5	214.25	137.44	9
FII	Short	30.10.2009 26.25	16.11.2009 27.918	6.35%	-20.35 -7.05%	11	288.75	117.09	12
EMR	Long	03.11.2009 38.97	16.11.2009 42.867	10.00%	33.07 9.43%	9	350.73	150.16	10
ZBRA	Long	04.11.2009 25.39	16.11.2009 27.929	10.00%	23.39 9.21%	10	253.90	173.55	9
LUV	Long	06.11.2009 8.65	16.11.2009 9.515	10.00%	26.54 9.30%	33	285.45	200.10	7
IRIS	Long	02.11.2009 10.35	17.11.2009 11.385	10.00%	44.58 9.57%	45	465.75	244.67	12
VNO	Long	03.11.2009 61.76	18.11.2009 67.936	10.00%	16.53 8.92%	3	185.28	261.20	12
AIV	Long	09.11.2009 13.34	18.11.2009 13.4734	1.00%	-0.13 -0.07%	14	186.76	261.07	8
IVZ	Long	03.11.2009 22.22	19.11.2009 22.4422	1.00%	-0.00 -0.00%	9	199.98	261.07	13
UAUA	Long	06.11.2009 6.96	19.11.2009 7.02	0.86%	-0.68 -0.44%	22	153.12	260.39	10
MOLX	Long	09.11.2009 19.82	19.11.2009 19.0272	-4.00%	-13.89 -4.67%	15	297.30	246.50	9
CRMT	Long	09.11.2009 21.66	20.11.2009 24.25	11.96%	31.67 11.25%	13	281.58	278.17	10
MDP	Long	09.11.2009 28.8	20.11.2009 27.648	-4.00%	-12.37 -4.77%	9	259.20	265.80	10
CRVL	Short	12.11.2009 28.99	23.11.2009 31.4228	8.39%	-19.03 -9.38%	7	202.93	246.77	8
CTL	Long	04.11.2009 33.18	25.11.2009 36.498	10.00%	51.09 9.62%	16	530.88	297.86	16
BBBY	Long	02.11.2009 36.39	27.11.2009 36.6	0.58%	0.31 0.08%	11	400.29	298.17	19
OPNT	Long	03.11.2009 10.49	27.11.2009 10.34	-1.43%	-7.70 -1.93%	38	398.62	290.47	18
FEIC	Long	04.11.2009 24.84	27.11.2009 24.4	-1.77%	-5.52 -2.78%	8	198.72	284.95	17
KED	Long	06.11.2009 12.8	27.11.2009 12.928	1.00%	0.69 0.26%	21	268.80	285.63	15
GE	Long	06.11.2009 15.33	27.11.2009 15.4833	1.00%	0.15 0.07%	14	214.62	285.78	15
FMC	Long	09.11.2009 54.51	27.11.2009 55.03	0.95%	0.08 0.04%	4	218.04	285.86	14
AIRV	Long	13.11.2009 6.52	27.11.2009 5.84	-10.43%	-21.04 -11.52%	28	182.56	264.82	10
ULTR	Long	16.11.2009 4.94	27.11.2009 4.7424	-4.00%	-11.88 -4.81%	50	247.00	252.94	9
SYBT	Long	16.11.2009 22.47	27.11.2009 21.12	-6.01%	-23.60 -6.56%	16	359.52	229.34	9
BRKL	Open Short	30.10.2009 9.79	27.11.2009 9.2	-6.03%	18.65 5.44%	35	342.65	247.99	21
DLTR	Open Long	02.11.2009 47.7	27.11.2009 50.58	6.04%	15.28 5.34%	6	286.20	263.27	20
NATI	Open Long	03.11.2009 27.07	27.11.2009 28.32	4.62%	26.75 4.30%	23	622.61	290.02	19
BXP	Open Long	03.11.2009 61.7	27.11.2009 63.79	3.39%	6.36 2.58%	4	246.80	296.38	19
CSC	Open Long	04.11.2009 51.45	27.11.2009 54.26	5.46%	23.29 5.03%	9	463.05	319.67	18
UPS	Open Long	06.11.2009 54.86	27.11.2009 57.43	4.68%	23.70 4.32%	10	548.60	343.37	16
AF	Open Long	11.11.2009 10.32	27.11.2009 10.11	-2.03%	-7.25 -2.81%	25	258.00	336.12	13
NWSB	Open Long	16.11.2009 21.67	27.11.2009 23.1	6.60%	38.04 6.27%	28	606.76	374.16	10
SJI	Open Long	16.11.2009 35.5	27.11.2009 35.8	0.85%	1.60 0.38%	12	426.00	375.76	10
GTIV	Open Long	18.11.2009 24.3	27.11.2009 23.68	-2.55%	-12.54 -3.04%	17	413.10	363.22	8
MCY	Open Short	19.11.2009 36.73	27.11.2009 36.5	-0.63%	1.45 0.26%	15	550.95	364.67	7
OCR	Open Short	19.11.2009 23.51	27.11.2009 23.17	-1.45%	3.44 0.91%	16	376.16	368.11	7
AAON	Open Short	19.11.2009 19.67	27.11.2009 19.01	-3.36%	8.56 2.72%	16	314.72	376.67	7
AMWD	Open Short	19.11.2009 19.82	27.11.2009 18.76	-5.35%	13.90 4.68%	15	297.30	390.57	7
CAKE	Open Short	20.11.2009 18.8	27.11.2009 18.63	-0.90%	0.21 0.09%	13	244.40	390.78	6
SKT	Open Short	24.11.2009 39.01	27.11.2009 38.39	-1.59%	2.96 0.95%	8	312.08	393.74	4
GWR	Open Short	24.11.2009 32.31	27.11.2009 31.01	-4.02%	11.00 3.40%	10	323.10	404.74	4
MAA	Open Short	25.11.2009 45.39	27.11.2009 44.76	-1.39%	5.56 1.02%	12	544.68	410.30	3
PRA	Open Short	27.11.2009 52.54	27.11.2009 52.54	0.00%	-2.00 -0.38%	10	525.40	408.30	2
BRC	Open Short	27.11.2009 29.88	27.11.2009 29.88	0.00%	-2.00 -0.67%	10	298.80	406.30	2
THFF	Open Short	27.11.2009 28.03	27.11.2009 28.03	0.00%	-2.00 -0.71%	10	280.30	404.30	2

So langsam wird es unübersichtlich

So langsam wird es unübersichtlich

Wir haben jetzt so Viele verschiedene Systeme das ein direkter Vergleich schwierig wird.
Einen großen Unterschied macht es schon ob ich den 50 MA verwende oder nicht.
Ohne Ihn habe ich sehr viele Signale und das Programm lebt von kleinen Positionen mit einer gleichmässigen Kurve.
Mit dem 50 MA habe ich weniger Signale und ich muss die Positionsgröße erhöhen damit ich auf einen guten Gewinn komme.
Aber ich sehe darin auch Vorteile,
ich kann eigentlich Alle Signale handeln die das Programm vor gibt,
brauche also keine Auswahl nach dem Bauch.

Hier mal eine Auswertung über 1 Jahr

Russel 3000
immer 20$ Risiko

Interessant finde ich dieses Bild

Es zeigt wann das Programm Investiert.
Eigentlich trifft es meist Gute Zeiten.

Hier noch der Unterschied zwischen einen 50 EMA und dem 50 MA
Hier scheint Rechts der 50 MA besser zu gehen.

50 EMA

50 EMA

Hier mal getestet auf den 50EMA
und Signalkerze in Trendrichtung

Es wird nur gekauft wenn der EMA heute > ist als Gestern,
verkauft nur wenn er < ist.

Die Trade Zahl singt von 14550 auf 4472.
(Test seit Ende 1996)

Die TQ sinkt von 64,7 auf 63,7
also eigentlich keinen Unterschied.

Backtest Allgemein

Backtest Allgemein

Ich habe jetzt lange über das Backtesten nachgedacht,
bzw. über den Punkt wenn man Systeme hat die mehr Signale liefern wie man handeln kann.
Ein Problem hier ist ja das ich nie weiss wie aussagekräftig ist mein Ergebnis.
Habe ich einen anderen Anfangs Tag können die Ergebnisse ja schon weit auseinander reichen.
Vielleicht habe ich ja mit einer guten Verbesserung nur ein schlechteres Ergebnis weil ich bei dem Testlauf Grade nur die schlechten erwischt habe und beim ersten nur die guten.

Von daher habe ich mir überlegt das es vielleicht sinnvoll ist mit hohem Kapital und kleinen Beträgen alle Signale zu handeln.

Bei nachfolgendem Test habe ich ein Kapital von 100k genommen und ein Risiko pro Trade von 20$.

Damit erwische ich alle Trades.
Auch wenn ich jetzt 1 mio. nehme kommen nicht mehr.

Hier habe ich jetzt getestet ob es einen Vorteil bringt wenn die Kerze die über/unter dem EMA schliesst in Trendrichtung zeigt oder nicht.

Wir haben jetzt zwar 555 Trades weniger,
aber an den anderen Zahlen tut sich nichts.
Die TQ ist genau gleich.
Das das Endergebnis besser ist liegt einfach an der höheren Trade Zahl.
Würde ich so handeln das ich mein Kapital ausschöpfe würde das Ergebnis beides mal gleich sein wenn den die TQ genauso verteilt ist.

Fazit,
ich kann es als Filter nehmen um die Anzahl der Signale herab zu setzen,
es sollte aber keinen Einfluss auf das Ergebnis des Systems haben.

Hier mal die gegen Probe.
Nur die Signale wo die Kerze nicht in Trendrichtung schliesst.

Warum es 812 Trades sind wird ein Geheimnis meines PC bleiben,
aber ansonsten sieht man das auch hier die TQ mit der oberen fast übereinstimmt.
Heist die Farbe der Kerze die das Signal gibt ist egal.

Beeinflusst Daytrading.DE den Markt?

 



Beeinflusst Daytrading.DE den Markt?

Die Kursspitze reichte genau um mich aus zu Stoppen.
Wurde aber ja gleich wieder ab verkauft.
Im Moment sähe es für den Short gar nicht so schlecht aus.

PS,
die Überschrift ist nicht ganz Ernst gemeint.

Mensch gewinnt

Mensch gewinnt

es wäre zumindest der Stopp geholt

Nur mal so,

Nur mal so,

Was ich noch Testen muss ist ob es ein Unterschied macht wenn die Kerze die unter/über dem EMA schliesst und den Einstieg gibt in Handelsrichtung zeigt oder nicht.

Hier wäre sie ja Falsch,
mal schauen was es wird.

Muster gegen Mensch
Wochenchart gegen Tageschart.
http://www.daytrading.de/2009/11/23/chart-of-the-day-dyy/

Aber auch das gibt es,

Aber auch das gibt es,

der Nikkei braucht nur einen Schluss über seinem EMA und würde dann ein Kaufsignal machen.

Mal schauen wie die Dinge so kommen.

Nur mal so

Nur mal so

Man beachte noch wie viele Indexe Juni-Juli das gleiche Muster hatten

Vergleich Alt gegen Neu

Vergleich Alt gegen Neu

Links das Erste Programm,
Rechts das Aktuelle mit der neuen Mustererkennung und den angepassten Stopps.

Im Moment arbeiten wir mit einem TP von 10%,
er bringt eine Menge % und einen gleichmäßigeren Verlauf.

Sollten alle die eigentlich Trendfolgend Arbeiten und sich irgend wann mal aus stoppen lassen Testen wenn Sie es den können.

Übersicht

Übersicht

Die Longs geben ab,
der Short gewinnt

Aus Zeitgründen lasse ich die Werte hier jetzt nur auslaufen.

Auch unseren weiteren Test haben noch nicht den Fehler zwischen Backtest und Realem Handel gefunden.
Ich gehe immer noch davon aus das man die Werte auch Real so nachbilden könnte.

Dank der Offenheit in nicht Deutschsprachigen Forum haben wir jetzt eine Weiterentwicklung der Mustererkennung, gepaart mit einer Anpassung der Stopps sieht das Ergebnis eigentlich noch besser aus.

Was mich noch davon abhält es Real zu handeln,

A) Ich bin mir über den ersten Stopp noch nicht so einig was aber sehr viel zur Positionsgröße beiträgt.

B) So wie es aussieht lebt das Programm von der Masse der Orders,
das heist ich kann nicht einfach anfangen und ein paar Orders aufgeben weil ich dann sicherlich die Falschen erwische.
Wenn ein Anfang,
dann wohl direkt mit vollem Risiko.

Übersicht

Übersicht

Die Risikobegrenzung auf das Gesamtdepot.

Wie sollte man Sie berechnen?
Bedingt dadurch das ich die Werte die im Plus sind mit Ihrem Gewinn erscheinen lasse könnte ich im Moment natürlich sehr viele Long Positionen eingehen.
So bald dann aber vielleicht Grade die Gewinner aus gestoppt werden bin ich auf ein mal eigentlich mit einem viel zu hohen Risiko da.
Sollte man nur die Werte berücksichtigen die noch im Minus stehen?


@Aurelius

Habt Ihr darüber schon mal bei Euch im Blog gesprochen?
Sollte doch Grade bei Mittel- bis Langfristigen Depots ein Grundstock der Führung sein und man sollte sich doch schon klar sein wie man es angeht.
Bzw. sollte man sich die Vor- und Nachteile gut überlegen.

Der Tag Heute

Der Tag Heute

brachte mir 26 Signale zur Auswahl.
Ich habe mich für 2,5 entschieden.

Einen Short mit einer großen Formation.

Einen Long

Und ein Muster was ich eigentlich für handelbar halte,
aber wegen der Gap Neigung von dem Wert doch lieber lasse.
Schön bei dem Chart finde ich den gleich Klang vom MACD zum Kursverlauf.

Ich schrieb Gestern noch das man den Gesamtmarkt beobachten soll und danach die Richtung die man kauft Auswählen soll.
Heute entscheide ich mich für einen Long und einen Short.
Liegt einfach daran das ich heute keine Meinung habe,
den Long will ich um das Depot bei steigenden Kursen weiter auf zu bauen,
den Short falls es doch dreht.

Es ist halt eine Tatsache das nicht jeder Trade ein Gewinner wird,
Wichtig ist nur das die Gewinner größer sind als die Verlierer.

Übersicht

Übersicht

Heute mal die Stopps was nach gezogen.

Gestern gab es nicht viele Signale.
Die Longs hatten alle ein sehr langes Bar so das ich Sie nicht wollte,
Shorts war zwar ein schönes Bild dabei, aber da hielt ich mich wegen dem Gesamtmarkt zurück.

Ich glaube auch hier, wie bei allem anderen auch,
kommt der Gewinn dadurch wenn man die Signale ob Long oder Short auch noch nach der Gesamtmarkt Richtig einschätzt.
Hatte ich auch irgend wo gelesen,
das wenn man Tages- Wochenchart nach den Muster handelt auch immer das Umfeld beobachten soll.
Was eine Automatisierung natürlich erschwert.

Der Zeitraum vom 27.10 nach System.

Auch hier sieht man das man auf die Shorts hätte verzichten können,
trotzdem hat man bei 6 Gewinnern zu 19 Verlierer noch ein kleines Plus.

Übersicht

Übersicht

Bin noch leider nicht da zu gekommen meine Tabelle zu erweitern.

Ein großes Problem habe ich noch mit der anfängliche Stoppsetzung und dem Stopp nach ziehen.
Bis auf einen Wert waren alle schon mal mehr wie 2 R im Plus, habe aber erst einen Stopp über Einstand.
Sehe aber nach dem Chart auch keine sinnvollen Punkte.
Hier liegt noch einiges an Arbeit,
vor allem weil ich nicht wie im Backtester immer 5% Risiko eingehen will sondern es an jeden Wert anpassen will.

Wo hin mit dem Stopp?

Zweifel die Zweite

Zweifel die Zweite

Es gibt ja auch in den Backtest Zeiten wo es gar nicht so Gut aussieht.
Von März bis Juni ging es auch nur Bergab.
Aber wenn es läuft dann läuft es halt.

Was ich auch noch schauen muss ist wie ich die Tradezahl etwas Reduziert bekomme,
100 im Monat sind mir eigentlich zu viel.
Auch ist das Gewinnverhältnis bei den Shorts sehr schlecht,
wo bei es hier sein kann das man die Stopptechnik anpassen müsste.
(Habe eigentlich noch nie was erlebt was Long und Short gleich gut lief)

Es sind hier ja 4 Muster die gehandelt werden,
muss mal Test mit jedem einzelnen machen und schauen ob man dann auf eine angemessene Tradezahl kommt.

Es gibt also noch viel Arbeit,
und die Suche nach dem Fehler für das Gute Ergebnis.

Sorry für

Sorry für die lange Lücke im Post Zweifel,
keine Ahnung warum und keine Ahnung wie ich Sie weg bekomme:-(

Zweifel

Zweifel



Es werden berechtigte Zweifel an den Ergebnissen angemahnt.

Auch unsere Erfahrung ist das es meist bei guten Ergebnissen irgend welche Fehler im Programm gibt

was wir auch schon oft genug leidvoll ertragen mussten.



Vom eigentlichen Programm her halte ich dieses hier aber erst mal für sehr einfach und sicher.



Gekauft wird zum Close,

was das Manko mit dem ersten Stopp ausschliesst.

AmiBroker macht sehr oft Problem mit dem Handel an einem Bar.

Bzw. weiss man ja auch nie was als erstes kam, Hoch oder Tief bei EOD Daten.



Die weitere Spanne zwischen Stopp und TP ist sehr groß so das mir noch kein Wert aufgefallen ist wo beides an einem Bar erreicht wurde.



Gaps werden Richtig berechnet so weit wie ich es bis jetzt gesehen habe.



Zig Zag is not used in this AFL. It is based on fractals





Bei dem Programm was wir jetzt zur Erkennung der Gartleys nutzen wird nicht wie beim ersten der Zig Zag verwendet was auch hier die Sicherheit erhöht.

Trotzdem liegt hier im Moment eigentlich die Einzige Fehlerquelle.

Das er bei Backtest keine Signale handelt wo sich die Muster nicht wirklich bis zum Ende ausgebildet haben bevor der EMA über/unterschritten wurde.



Das muss man jetzt halt mal einige Tage beobachten.

Da wäre es natürlich hilfreich wenn Duncan mal das Demokonto anschmeisst. 

(Ach ja, eine kleine Erklärung über die Logik Deiner Stopp nach zieh Technik wäre auch nett. Ich bekomme es aus dem Code nicht raus)



Ansonsten gibt es auch hier Tage oder Wochen die nicht so schön laufen.

Hätte man Anfang der Woche angefangen wird man jeden Tag wahrscheinlich von einer Hoffnung in die Andere fallen.

Ticker	Trade	Entry	Exit	% change	Profit	Shares	Pos. value	Cum. profit	# bars	Profit/bar	MAE/MFE	Scale In/Out
AGO	Long (max loss)	09.11.2009 17.84	11.11.2009 16.73	-6.22%	-26.42 -6.73%	22	392.48	-26.42	3	-8.81	-6.22% 0.78%	0/0
HEES	Long (max loss)	09.11.2009 11.05	11.11.2009 10.4975	-5.00%	-21.89 -5.50%	36	397.80	-48.31	3	-7.30	-6.61% 0.27%	0/0
BOLT	Long	09.11.2009 10.41	12.11.2009 10.33	-0.77%	-5.04 -1.27%	38	395.58	-53.35	4	-1.26	-3.07% 5.19%	0/0
CIR	Long (max loss)	09.11.2009 27.43	12.11.2009 26.0585	-5.00%	-21.20 -5.52%	14	384.02	-74.55	4	-5.30	-5.00% 0.51%	0/0
ICON	Long (max loss)	09.11.2009 12.42	12.11.2009 11.799	-5.00%	-21.87 -5.50%	32	397.44	-96.42	4	-5.47	-5.00% 0.00%	0/0
EXH	Long (max loss)	09.11.2009 23.05	13.11.2009 21.8975	-5.00%	-21.59 -5.51%	17	391.85	-118.02	5	-4.32	-5.00% 2.08%	0/0
ABFS	Long (max loss)	11.11.2009 26.19	13.11.2009 24.7	-5.69%	-24.35 -6.20%	15	392.85	-142.37	3	-8.12	-6.45% 0.61%	0/0
AF	Open Long	09.11.2009 10.01	13.11.2009 10.23	2.20%	6.58 1.69%	39	390.39	-135.79	6	1.10	-2.80% 3.90%	0/0
AIV	Open Long	09.11.2009 13.34	13.11.2009 13.48	1.05%	2.06 0.53%	29	386.86	-133.73	6	0.34	-5.02% 2.47%	0/0
ANEN	Open Long	09.11.2009 15.16	13.11.2009 14.7	-3.03%	-13.96 -3.54%	26	394.16	-147.69	6	-2.33	-3.76% 1.52%	0/0
ASH	Open Long	09.11.2009 37.71	13.11.2009 37.45	-0.69%	-4.60 -1.22%	10	377.10	-152.29	6	-0.77	-5.25% 0.50%	0/0
ATMI	Open Long	09.11.2009 15.56	13.11.2009 15.79	1.48%	3.75 0.96%	25	389.00	-148.54	6	0.62	-3.73% 3.92%	0/0
AVA	Open Long	09.11.2009 19.68	13.11.2009 19.77	0.46%	-0.20 -0.05%	20	393.60	-148.74	6	-0.03	-1.83% 1.83%	0/0
BDN	Open Long	09.11.2009 9.92	13.11.2009 10.31	3.93%	13.60 3.43%	40	396.80	-135.14	6	2.27	-4.03% 3.93%	0/0
BOKF	Open Long	09.11.2009 44.65	13.11.2009 43.25	-3.14%	-13.20 -3.70%	8	357.20	-148.34	6	-2.20	-4.23% 0.72%	0/0
BRCM	Open Long	09.11.2009 28.29	13.11.2009 28.89	2.12%	6.40 1.62%	14	396.06	-141.94	6	1.07	-4.21% 2.69%	0/0
CAVM	Open Long	09.11.2009 19.69	13.11.2009 20.39	3.56%	12.00 3.05%	20	393.80	-129.94	6	2.00	-1.83% 4.82%	0/0
CFR	Open Long	09.11.2009 48.48	13.11.2009 47.69	-1.63%	-8.32 -2.15%	8	387.84	-138.26	6	-1.39	-2.74% 0.21%	0/0
CLDN	Open Long	09.11.2009 9.99	13.11.2009 9.99	0.00%	-2.00 -0.50%	40	399.60	-140.26	6	-0.33	-2.90% 1.10%	0/0
CRDN	Open Long	09.11.2009 17.22	13.11.2009 17.18	-0.23%	-2.92 -0.74%	23	396.06	-143.18	6	-0.49	-3.83% 1.28%	0/0
CRMT	Open Long	09.11.2009 21.66	13.11.2009 21.33	-1.52%	-7.94 -2.04%	18	389.88	-151.12	6	-1.32	-4.76% 1.80%	0/0
CYN	Open Long	09.11.2009 38.25	13.11.2009 37.29	-2.51%	-11.60 -3.03%	10	382.50	-162.72	6	-1.93	-3.42% 0.52%	0/0
FMC	Open Long	09.11.2009 54.51	13.11.2009 54.99	0.88%	1.36 0.36%	7	381.57	-161.36	6	0.23	-3.36% 1.82%	0/0
JOSB	Open Long	09.11.2009 43.4	13.11.2009 42.62	-1.80%	-9.02 -2.31%	9	390.60	-170.38	6	-1.50	-3.96% 1.75%	0/0
KND	Open Long	09.11.2009 15.6	13.11.2009 15.5	-0.64%	-4.50 -1.15%	25	390.00	-174.88	6	-0.75	-2.95% 1.67%	0/0
MDC	Open Long	09.11.2009 33.23	13.11.2009 32.07	-3.49%	-15.92 -3.99%	12	398.76	-190.80	6	-2.65	-3.94% 2.41%	0/0
AMWD	Open Short	11.11.2009 19.65	13.11.2009 19.52	-0.66%	0.47 0.13%	19	373.35	-190.33	4	0.12	-4.63% 2.65%	0/0
ABCO	Open Short	12.11.2009 25.57	13.11.2009 26.01	1.72%	-8.60 -2.24%	15	383.55	-198.93	3	-2.87	-4.07% 0.94%	0/0
ARD	Open Short	12.11.2009 40.98	13.11.2009 41.3	0.78%	-4.88 -1.32%	9	368.82	-203.81	3	-1.63	-4.88% 1.44%	0/0
BANF	Open Short	12.11.2009 36.8	13.11.2009 37.49	1.88%	-8.90 -2.42%	10	368.00	-212.71	3	-2.97	-4.38% 0.08%	0/0
CCU	Open Short	13.11.2009 37.43	13.11.2009 37.43	0.00%	-2.00 -0.53%	10	374.30	-214.71	2	-1.00	-3.66% 0.85%	0/0
CFX	Open Short	13.11.2009 11.98	13.11.2009 11.98	0.00%	-2.00 -0.51%	33	395.34	-216.71	2	-1.00	-3.34% 0.75%	0/0

Real werde ich es so nicht handeln,

ich kaufe z.B. aus Zeitgründen zum Open und werde auch die Stopps wahrscheinlich anders setzen.

Aber das sind alles Sachen die wir dann mit der Zeit hier einarbeiten können und dann sehen wie sinnvoll Sie sind.

(Vorraus gesetzt es finden sich keine großen Fehler)

Erste Langzeitergebnis

Erste Langzeitergebnis

Ich habe dank Duncan jetzt ein Programm was eigentlich schon gesicherte Aussagen mit dem Backtester bringt.

Wir müssen zwar noch was an den Einstiegen und Ausstiegen Arbeiten, aber es sollte für den ersten Überblick reichen.

Ich habe hier jetzt ein Depot genommen von 20K,
und kaufe immer für 500, kein % kauf damit die Kurve gleich bleibt.

Der Einstieg ist wieder ein Muster und das Überschreiten des 10 EMA
(hier jetzt aber Kauf zum Schlusskurs)

Es wird immer ein 5% Stopp am Anfang verwendet,
ein TP von 10%
ein Stopp nach ziehen über deren Logik ich noch mal Duncan fragen muss.

Bis Ende 2008 eigentlich eine schöne Grade,
und auch die Verluste 2008 hielten sich in Grenzen.

Ich halte die Sache immer noch für so Gut das sich ein weiteres Beschäftigen damit lohnt.

 

Übersicht

Übersicht

Der Short wurde ausgestoppt,
brachte das Depot aber wieder auf +- Null.

Stopps konnte ich nach ziehen,
die anderen machen mir Bauchweh.

EQR und VON laufen ziemlich gleich,
von daher nur ein Bild für den Stopp nach ziehen.

Wir hatten ein klar ersichtliches Swing Tief was man als Stopp nehmen kann.

Hier überlege ich das Tief der schwarzen Kerze zu nehmen.
Bringt den Stopp in den Gewinn und man könnte es als 1 Kerzen zwischen Tief sehen.

Aber der Wert mit dem meisten Gewinn gibt mir eigentlich keinen Punkt für den Stopp.
Und das bei einer Balkenlänge wo 2 schwarze meinen ganzen Gewinn zu nichte machen können.

Und nun ?

Und nun ?

Jetzt sieht es so aus

Ich habe ein Gegensignal.



Ein Short käme ja erst in Frage bei einem Schluss unter dem EMA.

Aber soll man bis dahin die Aufgelaufenen Gewinne auch wieder abgeben?

Und das Ganze,

Und das Ganze,

mal immer mit 5 % vom Depot

und Amibroker auf Margin Konto gestellt ;-)

Im Moment erscheinen mir die Ergebnisse zu Gut,
heist irgend wo ist ein Grober Fehler im Programm.