Es ist der Vorgang, der wichtig ist

Es ist der Vorgang, der wichtig ist

Der Fokus auf die Olympischen Spiele früher in diesem Jahr sollte uns daran erinnern, dass es nicht der Preis ist, der zählt, sondern der Vorgang wie man ihn gewinnt. Olympische Athleten trainieren die meiste Zeit ihres Lebens, um in diesem "einen Moment des Lebens" ihre beste Leistung zu bringen. Das Ergebnis dieses einen Moments hat große Bedeutung. Die Ironie jedoch ist, dass sie wahrscheinlich gehemmt sein werden, wenn sie sich zu sehr darauf konzentrieren, in diesem einen Moment zu gewinnen.

Ein Sportler hat es so ausgedrückt, dass es wichtiger für ihn sei zu wissen, er habe sich so weit und gut wie möglich vorbereitet. Indem er wußte, dass er alles mögliche getan hatte, fühlte er sich selbstsicher; so selbstsicher, dass er, als er in dem entscheidenden Moment die Leistung bringen mußte, ein Gefühl der Leistung fühlte, unabhängig davon ob er das Gold gewann oder nicht.

Es ist sinnvoll, die gleiche Haltung auf das Trading zu übertragen. Konzentrieren Sie sich auf den Prozeß des Tradings. Stellen Sie sicher, dass Sie gut vorbereitet sind und dass Sie alles getan, was Ihnen möglich ist. Wenn Sie wissen, dass Sie versucht haben, Ihr Bestes zu geben und ein wertvolles Gefühl der Leistung produziert haben, dann werden Sie sich erfolgreich fühlen.

Wenn man die Märkte handelt, ist es unmöglich, das Ergebnis eines Trades zu wissen. Es gibt dort ein Element des Wechsels, und deshalb liegt dort Risiko vor. Die Märkte könnten für das Trading zuträglich seiin, aber auf anderen Seite vielleicht auch nicht. Sie können es nicht sicher wissen, bis Sie den Trade durchführen und das Ergebnis kennen. Das Einzige, was Sie wirklich kontrollieren können, besteht darin, wie Sie den Trade vorbereitet haben, und wie Sie den Trade ausführen und überwachen. Die Art und Weise, wie sich die Märkte verhalten, liegt außerhalb Ihrer Kontrolle, und so können Sie nur kontrollieren, was für Sie möglich ist, und akzeptieren, was Sie nicht kontrollieren können.

Da das Ergebnis nicht sicher ist, macht es wenig Sinn, sich alleine auf das Ergebnis zu konzentrieren oder ein Erfolgsgefühl davon abhängig zu machen, ob Sie gewinnen oder verlieren. Dazu kommt, dass Sie sich normalerweise ängstlich und unsicher fühlen, wenn Sie darüber nachdenken, ob ein Trade ein Gewinn oder Verlust sein wird. Sie werden am Ende begrenzte mentrale Energie verbrauchen, wenn Sie sich über etwas sorgen, worüber Sie wenig Kontrolle haben. Sie setzen Ihre Energie besser ein, wenn Sie sich auf den Vorgang der Vorbereitung für einen Trade konzentrieren. Es macht Spaß, über neue Trading-Strategien nachzudenken oder nach möglichen Setups zu scanen. Trading ist ein kreativer Prozeß. Es ist intellektuell herausfordernd und anspruchsvoll. Indem Sie sich auf den Prozeß des Tradings konzentrieren, werden sich ausfüllt fühlen. Und wenn Sie wissen, dass Sie wirklich Mühe in die Vorbereitung für den Tradingtag gesteckt haben, dann werden Sie ein Gefühl der Leistung haben.

Wenngleich es verlockend ist, sich auf die Ergebnisse unserer Trades zu konzentrieren, so lenkt das in der Regel doch nur ab. Es ist viel besser, sich auf den Prozeß des Tradings zu fokusieren. Das bedeutet, sich soweit sorgfältig auf die Trades vorzubereiten, dass Sie fühlen, Sie haben alles nur mögliche getan. Wenn Sie fühlen, dass Sie sich hinreichend vorbereitet haben, dann werden Sie sich auch selbstsicher fühlen. Und wenn der Zeitpunkt gekommen, dass Sie Ihre Trades ausführen und kontrollieren, dann werden Sie sich leichter fühlen, zuversichtlich und bereit, es mit den Märkten aufzunehmen.

Was genau ist notwendig im Vorgang der Entwicklung einer guten Strategie? Dies sind meine Schritte, die ich bestmöglich versuche umzusetzen:

* Ich schaue mir die Märkte an, um zu sehen, ob ich etwas finde, was für mich interessant aussieht. Manchmal fällt mir etwas sofort ins Auge; für mich sind das die besten Trades.

o Sehe ich einen Trend.
o Oder sehe ich eine Konsolidierung?
o Gibt es irgendwelche Nachrichten, die das beeinflussen könnten, was ich sehe? Erkenne ich ein einfaches Setup? (Ich benutze 5 Setups, die ich in meinen Seminaren und Einzelschulung lehre).

* Dann frage ich mich: Was ist das Potential für diesen Trade? Wieviel erwarte ich zu verdienen?
* Wenn es ein Setup ist, wie oft wiederholt es sich?
* Wenn es ein Setup ist, was ist das durchschnittliche Risiko, das ich bei diesem Setup eingehen muß, damit es zu einem großen Prozentsatz der Zeit für mich arbeitet?
* Aus dieser Sicht und mit Antworten auf die oben genannten Fragen entscheide ich dann, mit wievielen Kontrakten ich unter Berücksichtigung der aktuellen Margin-Anforderungen und meiner Kontogröße handeln kann.

mit freundlicher Genehmigung
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Nimm auf was wichtig ist,

Nimm auf was wichtig ist, lass weg was unwichtig ist, und fuege dein eigenes hinzu

– Bruce Lee

Anleger sollten sich im Sinne ihrer finanziellen Gesundheit nie in die Gefahr begeben,

Anleger sollten sich im Sinne ihrer finanziellen Gesundheit nie in die Gefahr begeben, die eigenen Erwartungen gerade in Phasen erkennbar steigender Risiken von Quellen schüren zu lassen, die an ihrer eigenen finanziellen Gesundheit interessiert sind. Die Devise der Broker an Wall Street lautet schon seit jeher: Verkaufe dem Publikum, was es gerade am meisten haben will. Zudem sollte man niemals glauben, irgendwo engagiert sein zu müssen, und das auch noch unter vollem Kapitaleinsatz. Es gibt Zeiten an den Börsen, an denen es sich auszahlt, als passiver Beobachter an der Seitenlinie zu stehen, auch wenn das Geschehen auf dem Spielfeld nahezu unwiderstehlich zum Mitmachen einlädt. Dies sind die Phasen überdimensionaler Schwankungen (Volatilität), die entweder zeigen, dass sich Haussiers und Baissiers ein noch nicht entschiedenes Tauziehen liefern. Oder sie sind ein Anzeichen dafür, dass die seriösen Teilnehmer das Spielfeld verlassen und es den Rowdies überlassen haben. Auch für diese Lebenslage an den Börsen hält Wall Street eine alte Erkenntnis bereit: Den Genuss der letzten 10 Prozent einer Bewegung sollte man getrost den anderen überlassen, um für sich selbst Gewinne zu sichern und nicht Gefahr zu laufen, nach dem Umschwung 25 Prozent oder mehr zu verlieren. Wenn sich die Rowdies ausgetobt und ihr Kapital verloren haben, hat sich die Spreu meist vom Weizen getrennt. Und wenn schon von Risiken die Rede ist, dann sollte auch noch die vom Erfahrene Großinvestoren (’smart money’) befolgte Maxime beachtet werden, dass die Kontrolle des Risikos bei Engagements einen wesentlichen Teil des Anlageerfolgs ausmacht. Diese Maxime entspringt der Erkenntnis, dass einem Anleger das Kapital ohne disziplinierte Kontrolle zwischen den Fingern zerrinnen und dass zuletzt nichts übrigbleiben kann, was den Aufbau eines wenigstens bescheidenen Vermögens ermöglichen würde. (”hi”, FAZ)

Unser Beamtentum

13.17 Uhr: Die Konjunktureintrübung schlägt sich allmählich auch auf den Arbeitsmarkt durch. So sei die Nachfrage nach Arbeitskräften im November gesunken, teilte die Bundesagentur für Arbeit am Mittwoch mit. In dem Monat sei der von ihr geführte entsprechende Stellenindex zwei Punkte auf 163 zurückgegangen.

Zugleich räumte die Agentur ein ein, dass - anders als bislang angenommen - die Nachfrage nach Arbeitskräften seit dem Frühjahr 2007 beständig gesunken ist.

Der falsche Eindruck eines stetig wachsenden Stellenangebots sei dadurch entstanden, dass mit der Erfassung des Stellenangebots im Internet unwissentlich viele Stellen doppelt gezählt worden seien.

Wer viele Informationen bekommt,

“Wer viele Informationen bekommt, viel denkt und dadurch viele Infos über einen Sachverhalt anhäuft, der hat es mitunter nicht leichter, sondern schwerer zu einer klaren Entscheidung zu kommen. Dem Nichtwissenden stellt sich die Welt einfach dar. Wenn man auf die Sammlung von Informationen mehr oder minder verzictet, hat man es leicht, ein klares Bild von der Realität aufrechtzuerhalten und sich dementsprechend auch klar zu entscheiden […]Je mehr man weiss, desto mehr weiss man auch, was man nicht weiss”

Herkunft unbekannt

SPY

So sollte es eigentlich aussehen.

Verkauft weil,
Ausbruch aus einer seitwärtsbewegung,(den ausbruch selber aber nicht gehandelt)
rücklauf in/an die untere Begrenzung der Seitwärtsbesegung.
beim drehen mit neuen Tiefs verkauft.
bei guten 20 cents die kosten gedeckt und den rest auf einstand abgesichert.

wäre der kurs weiter gefallen, wäre ein gewinn gekommen.
so war es halt nur ein kleiner, aber besser wie nichts.

eigentlich hätte ich auch beim steigen immer wieder unter den Tiefs einen neuen Verkaufsauftrag gesetzt weil der Trend nach unten noch weiter bestand.

SPY

Hi Fred,
und biste fleissig dran?
Könnte jetzt eine Entscheidung anstehen.
Im 3 min im Moment alles was Richtungslos

Geht es nur um das Gewinnen?

Trading-Schmankerl von Joe Ross
Geht es nur um das Gewinnen?

Ist Ihre primäre Motivation das Gewinnen? Vielel Trader sind besessen vom Gewinnen. Viele Trader sind an erster Stelle motiviert riesige Gewinne zu machen, und indem ihnen das gelinkt, finden sie schnelle, einfache Lösungen zu allen Problemen des Lebens. Es wäre schön, wenn das Leben so einfach wäre: traden; Gewinne machen; Glück finden. Unglücklicherweise ist es nicht immer so einfach. Vielen Leute versuchen zu traden, aber nur wenige schaffen es tatsächlich, beständig profitabel zu sein. Beständiges Trading ist eine sehr seltene Fähigkeit, die über die Zeit entwickelt werden muß. Ironischerweise sind gewinnende Trader nicht in diesem Spiel, weil sie nach dem Glanz der Gewinne streben, sondern aus reiner Liebe zu dem Geschäft des Tradings.

Keine Frage, das Gewinnen ist sehr wichtig. Wenn Sie zu häufig verlieren oder zuviel, dann werden Sie letztendlich Ihr Tradingkonto vernichten. Aber es ist wichtig, auf das Gewinnen aus der richtigen Perspektive zu schauen.

Viele angehende Trader erleben frühen Erfolg, nur um ihn kurze Zeit später wieder an den Markt zurück zu geben. Sie sind übertrieben selbstbewußt. Als ein Ergebnis von minimalem Können und etwas Glück haben sie Erfolg, aber am Ende sind ihre Gewinne nicht gerechtfertigt. Sie basieren nicht auf einem soliden Tradingplan oder das Verständnis der Märkte. Am Ende demütigt der Markt sie alle und sie versagen.

Wenn es darum geht, kurzfristige frühe Gewinne zu machen, dann ist es möglich ohne viel Können zu gewinnen. Am Ende jedoch können Sie sich nicht nur auf das Gewinnen konzentrieren ohne sicherzustellen, dass Sie zusammen mit grundsoliden Tradingfähigkeiten ein gesundes Verständnis der Marktdynamiken entwickelt haben. Langfristig wird ein ungezügeltes Verlangen nach Gewinn zum Versagen führen. Desto mehr ein Trader sich auf das Gewinnen konzentriert, umso wahrscheinlicher ist es, das er oder sie im Druck versinkt. Nachdem das Trading gut geübt und relativ einfach wurde, kann extremer Stress und Druck Ihre Trading-Performance verbessern. Aber wie wir alle wissen, Trading ist nicht einfach, und für den angehenden Trader ist es fast nicht zu schaffen, ob er oder sie das nun weiß oder nicht. Beispielweise bestimmt die Individuallität im Trading, dass Trader die Markt-Setups durch ihre eigene persönliche Psychologie filtern müssen, und wenn man sich auf eine herausfordernde psychologische Aufgabe dieser Art einläßt, dann werden Stress und Druck die Wahrnehmungen beeinflußen und verzerren. Es ist deshalb eine Voraussetzung, dass man eine ruhige, entspannte und konzentrierte Geisteshaltung kultiviert. Aber wenn ein Trader fühlt, das nur das Gewinnen wichtig ist, dann macht das ihn oder sie verspannt, nervös und irgendwie unsicher.

Die bekannte Weisheit stimmt: "Es geht nicht darum, ob man gewinnt oder verliert, sondern wie man das Spiel spielt." Das bedeutet für das Trading, das erfolgreiches Trading eine Frage der aufzubauenden Tradingfähigkeiten und der beständigen Umsetzung eines erprobten Tradingplans ist.

Beim Trading geht es darum, Wahrscheinlichkeiten zu nutzen, indem man wiederholt eine Strategie umsetzt, so dass das Gesetz der Wahrscheinlichkeiten zu Ihrem Vorteil arbeitet. Nach einer Reihe von fehlerfrei durchgeführten Trades werden Sie mit einem Gewinn dastehen. Wenn Sie jedoch Ihrem Tradingplan unbeständig folgen, dann können Sie keinen Vorteil aus den Wahrscheinlichkeiten ziehen. Sie werden ernsthafte Aufs und Abs haben - und Ihre Handelsergebnisse werden wild schwanken wie die Fahne im Wind. Das Gewinnen ist nicht annährend so wichtig wie die Beständigkeit und das Festhalten an dem Tradingplan. Wenn Sie also traden, denken Sie daran, dass Sie sogar dann "gewinnen", wenn Sie verlieren, solange Sie einem erprobten Tradingplan folgen. Indem Sie Ihrem Tradingplan beständig folgen, können Sie bei jedem einzelnen Trade gewinnen oder verlieren, aber nach einer Serie von Trades werden Sie ein Gewinner sein.

Mit freundlicher genehmigung von
http://www.ross-trading.de/

Disziplin und Emotionen beim Traden

Ich habe irgendwo gelesen, dass Trading zu 20% aus Trading Know How (Einstieg, Ausstieg, Risk und Moneymanagement) besteht und der Rest Psychologie ist. Gerade als Anfänger hat man mit dieser Aussage so seine Probleme. Denn zuerst sucht man eine Strategie, die einen statistischen Vorteil bringt. Diese Suche kann sehr lange dauern, denn schon hier erfährt man, dass die Strategie zu einem passen muss. Tut sie das nicht, dann wird sie nach kurzer Zeit wieder verworfen, es wird etwas neues probiert.
Ich möchte ganz kurz auf meine Erfahrung mit dem Erlernen des Tradings eingehen:

Phase 1
Lesen im Internet, Zeitschriften, Bücher
Einrichten eines Demo Kontos, Chartsoftware
Grundlagen der technischen Analyse, Fundamentalanalyse, Nachrichteninterpretationen, etc.
Money- und Riskmanagement
Testen von Strategien, willkürlich aus dem Internet, Büchern, etc.

Nach etlichen Monaten mußte ich feststellen, dass ich damit nicht so recht weiterkomme. Also kommt Phase 2
Besuch von Seminaren
Internetschulungen
Coaching

In dieser Zeit habe ich ordentlich Geld verbrannt. Seminare sind teuer, ein Trainer kostet auch eine Menge. Am kostengünstigsten sind die Internetschulungen, die ich daheim vor dem PC abgewickelt habe. Das wirklich teure an dieser Zeit war jedoch die persönliche Einschätzung, dass ich bereit bin für den Markt, dass ich mit richtigem Geld arbeiten kann. Nach Erreichen der persönlichen Schmerzgrenze habe ich davon Abstand genommen, mich wieder auf das Simtrading verlegt. Frustration macht sich breit.

Phase 3
Simtrading
Testen von Black Box Strategien
Erarbeiten eigener Strategien

Spätestens in dieser Phase hat sich bei mir die Erkenntnis durchgesetzt, dass der schnelle Euro mit Trading nicht erworben werden kann. Man muss hart arbeiten, um erfolgreich werden zu können. Wobei die Erfolgsaussichten ungewisser denn je geworden sind. Ich habe mich gefragt, warum habe ich damit überhaupt angefangen, wer bin ich, dass ich glaube, mit Trading meinen Lebensunterhalt bestreiten zu können? Überall im Netz wimmelt es nur so von Gurus, Spezialisten, Ausnahmetalenten, etc.. Wie kann ich mit eigenen Strategien, in Wealthlab erstellt und gestestet, gegen Leute antreten (denn darum geht es beim Trading) die 1000 mal mehr Wissen und Können haben als ich? Leute die Bücher schreiben, einen Doktortitel besitzen, 20 Jahre Programmiererfahrung mitbringen, Leute die auf öffentlichen Seminaren Livetrading vollführen?
Irgendwann realisierte ich, dass am Ende des Tages alle nur mit Wasser kochen. Jeder hat menschliche Schwächen, unterliegt und erliegt manchmal seinen Emotionen. Und stimmt die Aussage mit 20% Know How und 80% Psychologie, dann habe auch ich, mit meinen beschränkten Statistik- und Börsenkenntnissen eine Chance an der Börse erfolgreich sein. Vorausgesetzt ich lerne es mit meinen Emotionen beim Traden umzugehen und verhalte mich diszipliniert.
Ich habe mich dieser Herausforderung gestellt und vieles über meine Verhaltensmuster und meine Emotionen gelernt. Diszipliniertes Verhalten kann ich nur dann an den Tag legen, wenn ich die Emotionen kontrollieren kann. Im Verlauf dieser Zeit bin ich dann in der nächsten Phase angekommen.

Phase 4
Arbeiten mit der eigenen Strategie
Optimieren der Strategie
Testen der Strategie mit richtigem Geld

Ein mühsamer Prozess während dessen ich kontinuierlich mit den Eigenheiten meiner Persönlichkeit konfrontiert werde. Es setzt sich die Erkenntnis durch, dass es eine Strategie für mich nur dann gibt, wenn ich die Strategie an mich anpasse und ich mich an die Strategie anpasse. Denn nur dann bringe ich die notwendige Disziplin auf. Vielleicht bin ich ein Einzelfall, aber ich habe den Verdacht, das jeder, der nicht von Hause aus das Talent zum Trading mitbringt, zu dieser Erkenntnis kommt: Das Arbeiten an den Persönlichkeitsstrukturen, an den Überzeugungen die oftmals aus der Kindheit stammen, ist unvermeidlich. Gier und Angst sind die Sammelbegriffe für etwas, das das Trading negativ beeinflusst. Um diese alles entscheidenden Faktoren zu kontrollieren, muß man an seinen Überzeugungen arbeiten. Wer mehr darüber wissen möchte, dem empfehle ich die Bücher von Mark Douglas. Dort bin ich fündig geworden, aber ich glaube das Erlernen des Tradings ist so individuell wie ein Fingerabdruck.
Simtrading oder das Traden mit einem Demokonto hat seine Berechtigung. Man kann seine Strategien ausprobieren, sich mit der Tradingplattform vertraut machen.
Doch erst wenn man mit richtigem Geld arbeitet kommen die Disziplin und die Emotionen ins Spiel.
Zu dieser Zeit stellte sich die Frage, wie ich meine Emotionen bewußter mache, während des Tradens mehr in den Vordergrund bringe, um Handelsentscheidungen rationaler, wiederholbar und nachvollziehbar zu machen.
In meinem momentanen Entwicklungsstadium führe ich ein Tradingtagebuch. Das tue ich schon lange und ist ein fester Bestandteil meines Trading Alltags. Während des Livetradings schribe ich dort meine subjektiven Empfingungen auf. Beschreibe wie ich mich fühle, über was ich mich freue, ärgere, wütend bin, etc.. Am nächsten Tag wird das tagebuch mit den statistischen Daten des letzten Handelstages ergänzt und ich reflektiere nochmals den Handelstag. Auch hier steht die emotionale Verfassung im Vordergrund. Habe ich mich durch gewisse Ereignisse (z.B. 3 Trades werden hintereinander ausgestoppt und der Kurs dreht exakt an dem Stopppunkt) so erregt, daß ich meinen Plan kurzfristig geändert habe (größeren Stopp gewählt, der natürlich auch ausgelöst wurde). Oder bin ich ängstlich geworden, weil ich mehrmals hintereinander einen Trade erfolgreich abgeschlossen habe und die Gewinne nicht mehr verlieren wollte?
Die Aufzeichnungen und Reflektionen führen dann zu den Vorsätzen für den kommenden Handelstag. Was will ich verbessern, worauf will ich mich fokussieren, etc.
Neben dem Tradingtagebuch, das recht unstrukturiert geführt wird, gibt es die Tradestatistik. Diese gibt Aufschluß über Anzahl der Trades, Gewinn Verlust Ratio, RewardRisk Ratio und Gewinn/Verlust pro Trade gibt (In meinem Tradingplan nachzulesen).
Es gibt aber auch 2 Spalten die sich auf meine emotionale Verfassung beziehen. Was ging vor in mir als ich den Trade begonnen habe. Hatte ich eher das Gefühl, daß der Trade ein höheres Risiko als normal darstellt oder war ich entspannt und war mir sicher, daß der Setup funktionieren wird. Habe ich ein Signal gesehen, das eindeutig war, oder ein marginales Signal, das ich als die 100% Chance auf einen großen Gewinn sah, weil ich gierig war? War ich ängstlich, weil ich aus den vorherigen Trades einen Gewinn eingefahren hatte, oder war ich in der Stimmung 'es ist eh egal', weil ich die letzten Trades alle verloren hatte.
Mit dieser Statistik erstelle ich nun eine Auswertung nach den Kriterien mutig, ängstlich, gierig und entspannt und betrachte mir die Ergebnisse Win/Loss Ratio, Reward Risk Ration, Erwartungswert, Profit.
Auch wenn es dabei sehr subjektiv zu geht, es gibt mir wertvolle Hinweise auf mein Tradingergebnis in Bezug auf meinen Gemütszustand. Viel wertvoller jedoch ist die kontinuierliche Beschäftigung mit meinen Emotionen während des Tradings. Sie werden ins Bewußtsein geholt und damit erhalte ich die Möglichkeit, mir vor der Eröffnung eines Trades meine augenblickliche emotionale Verfassung vor Augen zu führen. Nach wie vor hadere ich manchmal mit mir und meinem undisziplinierten Verhalten. Aber ich stelle auch fest, wie die Emotionen zwar noch vorhanden sind, aber mein Verhalten nicht mehr in dem Maße beeinflussen, wie sie es vor einem Jahr z.B. noch getan haben. Und das nenne ich Fortschritt im Sinne von Disziplin.

Mein Trading ist nach wie vor kontinuierlichen kleinen Veränderungen unterworfen. Ich denke das liegt in der Natur der Sache. Neues Wissen und neue Erfahrungen machen ihren Einfluss auf die Strategie und das Verhalten geltend.

Mich würde interessieren welche Erfahrungen du mit diesem Thema gemacht hast und würde mich auf eine Antwort freuen.

Gruß Fred

Damit ich nicht so Blöde

da stehe wenn es anders kommt.

es gibt ja eigentlich nie was 100%,
bei der technischen Analyse schon gar nicht.

Deshalb hier die Erklärung warum es auch anders kommen kann.

Wenn wir uns den Stochastic genau anschauen sehen wir das er das letzte Tief nicht mehr mit machte.
Man könnte da raus jetzt ein 123 im Stochastic schliessen was für steigende kurse, bzw. einer Bodenbildung sprechen würde.

Es geht jeweils um die Punkte 1und 2 im Stochastic.

Gibt es wiederkehrende Muster ?

Wir haben hier im DOW eigentlich genau das gleiche Bild wie vor 2 Monaten.

Wir befinden uns in einer Seitwärtsbewegungen.
(Diesmal aber etwas größer)

Wir haben wieder eine äussere Begrenzung und eine kleinere innere.

Die äussere kommt vom Tief, die innere (Punkt A) war der erste Punkt der keine neuen Tiefs brachte aber einen überverkauften Stochastic.

Auch damals hatten wir zuerst eine Kursspitze mit einem überverkauften Stochastic die ausserhalb von der inneren Begrenzung reichte.
Punkt 1, beides mal war der Schluss dann innerhalb der Begrenzung.

An Punkt 2 kam dann der erste wirkliche Ausbruch durch die innere und äussere Begrenzung.
Wieder mit einem überverkauften Stochastic der ein weiter laufen verhinderte und eine erholung brachte.
(Diesmal muss man jetzt schauen wie weit sie noch geht)

Der wirkliche Ausbruch Punkt 3 passierte ja dann bei einer Bewegung wo der Stochastic beim durchbrechen der Begrenzungen noch nicht überverkauft war und von daher noch genug Platz war für die nachfolgende Bewegung war.

Danach sollte der Kurs jetzt bis auf höhe der Blauen Trendlinie laufen, der Stochastic gut aus dem überverkauften Bereich kommen und dann vielleicht den wirklichen Ausbruch nach unten machen.

Eigentlich halte ich nicht viel von Indikatoren, sie können auch keinen Kurs voraus sehen,
aber manch mal bin ich schon verblüfft wie sich die Bilder gleichen.
Anderseits gibt es eigentlich immer nur eine 50 zu 50 chanse das ein bestimmtes Ereignis eintritt.

WAU

gestern mit 224 Leuten den absoluten Besucherrekord gehabt.

Im Schnitt liegt er seit Anfang bei 57.

Danke an Alle.

Vor allem an die, die ab und zu mal Klicken.
(wer es macht weiss wohl was gemeint ist )

SPY

und raus


hätte wäre wenn

genau auf mein setup gepasst,
in der ersten langen bewegung die kosten gedeckt und dann ohne stress den stop nach gezogen.

SPY

ich hätte jetzt ein kaufsignal
muss jetzt aber was tun sonst hätte ich es mal auf der demo durchgehandelt.

anfangs stop unter das letzte tief und dann nachgezogen

SPY

Fred,

laufen wir einen wende Punkt an?
ich wäre zu mindest auf alles gefasst.

S+P 500

Ross schreibt das innerhalb einer Seitwärtsbewegung der Ausbruch im Allgemeinen zwischen dem 20 und 30 Bar kommt.
Hier kam er jetzt beim 28.


Im Wochenchart bilden wir ein großes M aus.
Mal schauen ob ich irgend wo jemanden finde der mir dafür ein Kursziel verrät.

es ist ja bald weihnachten

nur damit ich es wieder finde

http://www.amazon.de/Die-Erfolgsgeheimnisse-Kurzfristtradings-Larry-Williams/dp/3898791289/

wenn einer meinungen zu hat,
würde ich mich drüber freuen.

Auswertung 1

Was sollte wirklich alles in eine Auswertungstabelle?

Werde mir auch mal Fred seine anschauen und dann die Interessanten Punkte noch einfügen.

Mein Tradingplan Teil 4

Risikomanagement durch Festlegung der Positionsgröße

Das Risiko eines Trades beträgt nicht mehr als max. 0,5% des zur Verfügung stehenden Kapitals. In der Lernphase beträgt das Risiko ca. 0.1% des Kapitals und wird nach Erreichen bestimmter statistischer Parameter sukzessive bis auf 0,5% erhöht. Um das Ganze etwas anschaulicher zu machen gehen wir von einem Kapital von $50.000 aus. Das Risiko wäre dann bei 0,1% $50. Nachdem der Einstieg geplant ist, wird nach einem geeigneten Stopp gesucht. Unter der Annahme, dass der Stopp 25 Ticks vom Einstieg entfernt ist, ergibt sich damit: $50/25Ticks =$2/Tick. Daraus ergibt sich eine Positionsgröße beim SPY von 200 Stück.

Stopp in Ticks, Risiko in Dollar, Anzahl in Stück (Näherungswerte)

Zu beachten ist hierbei, dass man bei kleinem Stopp und 'großem Risiko' schnell den zur Verfügung stehende Hebel seines Kontos überschreitet Wenn ich nach der Lernphase das Risiko erhöhen möchte, dann werde ich auf einen Index Future umsteigen.

4. Statistische Erfassung der durchgeführten Trades

Mark Douglas spricht in seinem Buch 'Trading in the Zone' immer wieder von dem Tradingvorteil, oder in neudeutsch 'winning edge', den eine Strategie haben muß.

Zu Erfassung des Vorteils benötigt man einen Satz von Parametern und eine Anzahl von Trades, mit der man die statistische Basis legen kann. Dies kann man entweder durch Backtesting oder durch Trades im Simulationsmodus erreichen. Ich habe beides getan und dies nicht nur für den hier beschriebenen Handelsansatz. Ich möchte aber a

uch erwähnen, dass diese Papertrades auch nicht nur annähernd die Realität in Bezug auf das tatsächliche Trading reflektieren. Auf dieses Thema werde ich später noch eingehen.

Jeder Trade wird wie folgt erfasst:

L/S=Long/Short; E-Pr, A-Pr=Einstiegs und Ausstiegspreis; MAE=Max Ticks in Gegenrichtung; MFE= max Ticks in Traderichtung; HD=Haltedauer; PV=persönliche Verfassung; EG=Einstiegsgüte.

Die Einstiegsgüte soll einen Hinweis auf die Qualität des Einstiegsignals geben (Optimal, Marginal, Risiko). Damit läßt sich dann eine Auswertung in diese 3 Kategorien machen.

Gleiches gilt für PV. Dieser Parameter soll eine Auswertung in Bezug auf die persönliche Verfassung bei Tradeeinstieg ergeben. Es gibt die 4 Kategorien relaxed, euphorisch, ängstlich und mutig.

Diese Statistik gibt es für die Trendtrades und gesondert für die Umkehrtrades.

Die Trades werden auf Tagesbasis, Wochenbasis und Monatsbasis zusammengefasst. Dabei kommen folgende Parameter zur Anwendung:

Winner=gewonnene Trades; Win Ticks=Ticks gewonnen; Loser=Verlorene Trades; Loss Ticks=Ticks verloren; RRR=gewonneneTicks/verlorene Ticks; Win Ratio=Gewinner/Verlierer Verhältnis; Avg. Trade=Durchschnittlicher Gewinn pro Trade; E=Erwartungswert.

Der Erwartungswert ist der entscheidende Parameter für mich, da er die Aussage liefert, ob mein Trading einen statistischen Vorteil besitzt. Er errechnet sich wie folgt:

E=(1+RRR)*WinRatio -1

Ein positiver Wert deutet auf einen Vorteil hin, je größer der Wert um so besser die Strategie. (Ein Wert von > 0.6 ist als gut zu betrachten)

Ich betone 'deutet auf einen Vorteil hin', denn es handelt sich hier um die Werte der Vergangenheit. Je größer die Anzahl der Trades auf denen dieser Wert beruht, um so größer ist die Chance, dass das System auch in Zukunft funktionieren wird. Jeder, der hervorragende Werte aufgrund von Backtests und Simtrading erhält, sollte in Betracht ziehen, dass diese Werte bei realem Trading ganz schnell ins Negative abgleiten können.

Der nächste wichtige Parameter ist der Netto Profit. Was bleibt übrig unter dem Strich ist eine Kenngröße, die eine Aussage darüber trifft, ob sich das ganze Unterfangen überhaupt lohnt. Dieser Wert ist nach Abzug aller Spesen, das versteht sich von selbst.

Der Average Trade gibt eine Aussage darüber, wie groß der Gewinn pro Trade ist. In obigem Beispiel wird in der Zusammenfassung der Wert von 1,37 gezeigt. d.h. ich verdiene pro Trade $1,37, was natürlich inakzeptabel ist.

Der Profitfaktor gibt ebenfalls eine Aussage über die Güte einer Strategie und sollte > 2 sein.

Bisher unerwähnt geblieben sind der Drawdown einer Strategie, die 'Dellen' in der Kapitalkurve.

Ich arbeite bewußt in einem sehr kleinen Zeitrahmen mit möglichst vielen Trades pro Tag. Damit kann ich mein Risiko pro Trade sehr klein halten, denn der Gewinn ist ja eine Multiplikation des Average Trade*Anzahl Trades. Durch die hohe Anzahl von Trades erhalte ich schnell statistisch signifikante Werte über die Profitabilität. Mache ich 20 Trades am Tag, dann habe ich 20 mal schneller eine Aussage über die Güte meines Systems, als jemand, der pro Tag nur 1 Trade macht. Um den gleichen Gewinn zu erwirtschaften, wie jemand der 1 Trade pro Tag macht, benötige ich nur 5% des Risikos, bei gleichem Erwartungswert. Und damit kann ich viel schneller auf Drawdowns reagieren, bzw. die Wahrscheinlichkeit, dass es zu Drawdowns kommt, ist wesentlich geringer als in einem System mit kleiner Tradeanzahl bei gleicher Zeiteinheit.

Die Kehrseite dieser Strategie liegt natürlich in der Herausforderung eine Strategie zu haben, die in einem kleinen Zeitrahmen den gleichen Erwartungswert erbringt wie ein System, das in einem großen Zeitrahmen arbeitet. Jeder weiß, dass die Qualität eines Handelssignals auch von dem betrachteten Zeitrahmen abhängt und damit ganz wesentlich das Win/Loss Ratio beeinflusst.

Ähnlich verhält es sich mit einer weiteren Kenngröße: Dem Verhältnis von größtem Gewinn zu durchschnittlichen Gewinn. Für mich von keiner großen Bedeutung, weil ich viele Trades mit kleinem Risiko und damit fast ausschliesslich kleinen Gewinnen mache. Anders verhält es sich bei einer Strategie mit wenigen Trades, größerem Risiko und größeren Gewinnen. Da kann es durchaus passieren, dass 1 Trade den Gesamtprofit signifikant beeinflußt hat. Was bedeutet, daß man einen Glückstreffer gelandet hat, der über die wahre Qualität der Strategie hinwegtäuscht.

Mit den angesprochenen Parametern bin ich nun in der Lage meine Strategie zu beurteilen.

Wie diese Beurteilung aussieht, darauf gehe ich in einem späteren Kapitel ein.

Pause

Bedingt durch massive Rücken Probleme bin ich froh wenn ich meine anfallende Arbeit überhaupt schaffe und muss hier leider was kürzer treten.

Warum man keine Gaps kaufen soll.

ZION

Wenn ich mir heute den Chart anschaue ist es klar ersichtlcih warum ich eigentlich gestern wo ich sah das alle Werte mit Gap eröffneten die Orders löschen sollte.

Die eröffnung war 39.93,
1 $ über meinem stop Buy kurs und nur noch 1$ von meinem Ziel entfernt wenn ich bei 13$ geweinn hätte glatt stellen wollen.

Der Wert lief dann auch bis zu meinem Ziel und drehte dann,
löste meinen Stop Buy aus und schloss deutlich im Minus.



Habe bei beiden Werten den Stop auf Tief von gestern gezogen.
Hier bei ZION bin ich schon raus.

Bei BA noch nicht,
was aber ein einer falschen Ordereingabe von mir liegen muss weil der Wert deutlcih unter meinem Stop notiert.

AXP

Wie gestern schon gesagt hasse ich Tage wo alle Werte mit einem Gap eröffnen und ich dann beim fallen reinkomme.
Hätte meine erste Idee die Auftrage zu löschen machen sollen.
Anderseits besteht aber auch immer die Gefahr das ich zu dem Zeitpunkt nicht da bin und nehmen muss was kommt.

Hier zumindest wurde ich gleich wieder ausgestoppt.



Die Frage die ich mir im Moment aber mehr stelle ist ob es überhaupt sinnvoll war zu kaufen.
Ich schaute mir eigentlich den Wochenchart erst genau an nach dem ich das
http://www.candletalk.de/aktien/p142397-umfrage-zur-stimmungslage/#post142397
lass.

Hätte mich eigentlich beim Anbick von dem Wochenchart dann da zu bringen sollen den Order zu stornieren da das Bild eigentlich wirklich nicht gut aussah.

Die ersten Test

Achtung nur Demokonto!

Eigentlich gefiehl mir die Eröffnung gar nicht.
Alle Werte hatten mit einem Gap eröffnet und ich war eigentlich am überlegen sie zu löschen.

jetzt sind sie drin.
Die 2 offenen Orders werde ich löschen.
Bei SMG hatte ich mich eh um 2$ verschrieben.

09.11.2008

AXP

Wochen MACD neutral

Entry als Stop Buy = 25.61-25.63
Stop = 24.28
Risiko = 1.35
Anzahl = 25/ 1.35 = 18
Anzahl für TP = 13

TP1 = 27.27 (2/3 ATR(10))
( ATR(10) = 2.47 = 2/3 = 1.64)
Hier habe ich eine Gewinnerwartung > 1

TP2 = 26.64 ( 70% bei 10$ Gewinn + 3$ Gebühr glatt stellen)


BA
Entry als Stop Buy = 47.32-47.34
Stop = 45.33
Risiko = 2.01
2/3ATR(10) = 2.46
Anzahl = 25/ 2.01 = 12
Anzahl für TP = 8

TP1 = 49.80
TP2 = 48.96


SBAC

Entry = 18.66-18.68
Stop = 17.54
Risiko = 1.14
2/3 ATR(10) = 1.22
Anzahl = 25/1.14 = 22
Anzahl TP = 15
TP1 = 19.90
TP2 = 19.54


SMG
Entry = 25.73-25.75
Stop = 24.54
Risiko = 1.21
2/3 ATR(10) = 1.24
Anzahl = 21
Anzahl TP = 15
TP1 = 26.99
TP2 = 26.61

ZION
Entry = 38.97-38.99
Stop = 36.59
Risiko = 2.40
2/3 ATR(10) = 2.90
Anzahl = 10
Anzahl TP = 7
TP1 = 41.89
TP2 = 40.84


Welchen der beiden TP Punkte ich jetzt nehme weiss ich noch nicht.
Was auf jeden Fall wichtig ist, ist das Sie gut vor dem nächsten natürlichen Widerstand liegen. (was sie eigentlich auch tun)

Beim TP1 über den 2/3ATR(10) liege ich bei allen Werten über C/R 1.
Was eine Trefferquote von guten 50% machen würde um nichts zu verlieren.

Beim TP2 müsste sie wohl gut über 70% liegen wenn ich nicht irre.

Die etwas andere Tradeführung ? Allgemeines

Es gibt wohl nichts anderes wo die Meinungen so weit auseinander gehen wie bei einer frühen Teilgewinnmitnahme.

Es ist sicherlich grade bei einem Trendfolgeansatz ein Problem am Anfang ein großes Risiko zu tragen was durch wenige gut laufende kleinere Positionen getragen werden soll.

Anderseits macht es eh nur sinn Strategien zu verwenden die für sich alleine genommen einen Positiven Ertrag bringen.
Konzentrieren wir uns hier nur auf den Teil der frühen Kostendeckung.

Was für Vorteile hat es?
Es bringt mir laufend kleine Gewinne, was gut fürs Ego ist.
(Vorraus gesetzt es klappt)
Wenn ich mit einer Position schon einen Gewinn erwirtschaftet habe ist die weitere Tradeführung für mich einfacher, ich kann freier handeln und schaue wahrscheinlich objektiver auf den Chart.

Nachteile.
Einem kleinem Gewinn steht ein hohes Anfangsrisiko gegenüber.
Ich muss lernen mich nicht darüber zu Ärgern wenn der Trade wirklich in meine Richtung läuft und ich viel mehr verdienen hätte können.

Grundsätzliche Überlegungen.
Zur Kostendeckung gibt Ross eine größe von ca 70% der Position an.
(Da ich mit einem kleinen Konto und sehr wenig Risiko anfangen will können es bei mir auch 80% werden)

Da ich eine hohe Trefferquote brauche sollte die Spanne der Kursbewegung so klein wie möglich sein und die Gewinnmitnahme so früh wie möglich erfolgen.

Im Moment habe ich da zu 2 Ideen.

Ich nehme 2/3 der Bewegung vom ATR(10)
Ich nehme einen festen $ Betrag.
(Gehen wir mal von 25$ Risiko + 3$ Gebühren aus würde ich im Moment dann eine Kostendeckung bei 10$-13$ als Sinnvoll ansehen. Das Problem hier ist das die Gebühren bei den kleinen Orders noch stark zum tragen kommen)

Was habe ich schon an Statistischer Auswertung?
Eigentlich nichts da ich es so noch nicht gehandelt habe.
(und selbst wenn, dann hätte ich wahrscheinlich auch nichts weil es eine größe Schwäche von mir ist meine Arbeit nicht schriftlich nieder zu legen)

Etwas habe ich doch noch in meinem Hinterkopf gefunden.
Ich hatte mal ein ähnliches System auf den Wochenchart gehandelt. Sollte jetzt so etwa 1 Jahr her sein. Es waren ca 20 Trades wo der Teil mit der Kostendeckung ziemlich neutral war und der Trendfolgende allerdings nur durch einen Wert am Ende gut im Plus war.(Er machte glaube ich > 50%)

Dann hatte ich mal ein System mit festen Stop und TP.( 1 ATR(10) als Stop und 1,5 ATR(10) als TP)
http://www.candletalk.de/lesersysteme-blogs/p139751-ideen-und-erfahrungen-zu-systemen-mit-festen-sl-und-tp/#post139751

Es lief eigentlich so nicht so toll, was aber vielleicht auch am allgemeinen Markt lag.
Aber bei Test mit Amibroker kam ich wenn ich mich recht erinnere bei einem TP < 1 ART(10) auf gut über 80%.

Ich bitte darum immer wieder zu fragen wenn was unklar ist,
ich weiss das meine Schriftführung miserrabell ist und ich kann eigentlich auf gezielte Fragen besser antworten.

Mein Tradingplan Teil 3

Handelssignale: Ausstieg
Für den Ausstieg aus einem Trade gibt es 3 Möglichkeiten:
der Stopp wird ausgelöst
Das Target wird erreicht
der nachgezogene Stopp (Trailing Stopp) wird ausgelöst

Stopp beim Trendtrade
Sobald ich einen Trade eingehe, setze ich einen Stopp. Dieser muß der Volatilität und der allgemeinen Marktsituation Rechnung tragen. Entweder er wird unterhalb der letzten Welle gesetzt, oder aber unterhalb des Lows der vorletzten Kerze.(Dies gilt für Longtrades Long trades, für Shorts gilt dies natürlich umgekehrt)


Stopp beim Umkehrtrade
Die Stoppsetzung beim Umkehrtrade ist wesentlich schwieriger, ganz besonders bei einer dynamischen Bewegung (was meistens der Fall ist). Kommt der Einstieg nicht in der Nähe des Lows, dann besteht die Gefahr bei einem zu engen Stopp sofort ausgestoppt zu werden. Andererseits, ist der Stopp zu weit weg, besteht das Risiko eines zu großen Verlustes. Die Stoppsetzung ist in diesem Fall diskretionär, lediglich das max. Risiko gibt eine Richtschnur. Mehr dazu bei der Positionsgrößenbestimmung


Sobald sich ein Low gebildet hat, d.h. Der Kurs die Umkehr vollzogen hat, wird der Stopp auf das entstandene Low gezogen.

Target beim Trendtrade
Beim Trendtrade wird ein RRR von 2 angestrebt. Dies wird dadurch erreicht, dass das Target doppelt so groß ist wie der Stopp. Wird das Target zügig in einer Bewegung erreicht, wird der Trade geschlossen.
Wird die Targetzone erst nach mehrmaligen Anläufen erreicht, erfolgt das Nachziehen des Stopps auf Einstand bereits vor Erreichen der Targetzone. Da es sich ab diesem Zeitpunkt um einen Trade ohne Risiko handelt, entscheide ich intuitiv, ob der Stopp sukzessive nachgezogen wird, oder ob an einem Hochpunkt (es wird z.B. eine Pivotlinie erreicht) der Trade geschlossen wird.

Target beim Umkehrtrade
Da es sich beim Umkehrtrade um einen Trade handelt, der sich gegen den Trend stellt und ich immer der Gefahr ausgestzt bin, daß es sich nur um einen Rücksetzer handelt und der Trend weiter läuft, reicht es mir, ein RRR von 1 zu erzielen. Aber auch hiervon kann es Ausnahmen geben, wenn die Bewegung sehr heftig ausfällt, wird der Stopp auf Einstand nachgezogen und versucht einige Ticks mehr mitzunehmen.

Trailing Stopp
Der Trailing Stopp kommt dann zum Einsatz, wenn ein Trendtrade schnell die Targetzone erreicht und es nach oben hin noch 'Luft' gibt, d.h. Keine Pivots oder HOD oder andere markante Widerstandszonen eine Beendigung des Trends wahrscheinlich werden lassen.
Im hier gezeigten Beispiel, wäre der Stopp bei ca. 25 Ticks, das target damit 50 Ticks und der Trailing Stopp, der in diesem Fall zur Anwendung kommt, ebenfalls bei ca. 25 Ticks.


In allen Fällen gilt für jeden Trade: Sobald der Trade die Entfernung vom anfänglichen Stopp bis zum Einstieg im Plus ist, wird der Stopp auf Einstand nachgezogen. Damit ist ein risikofreier Trade entstanden, der zwar manchmal bei +-0 endet, aber dafür keine Verluste mehr machen kann. Dies ist eine meiner wichtigsten Regeln überhaupt: Das Kapital zu erhalten, erst danach kommt der Gewinn.


Wird fortgesetzt.....

S+P 500

Auch wenn mich jetzt viele für verrückt erklären weil ich jeden Tag meine Richtung ändere, wir befinden uns aber leider in einer Seitwärtsbewegung und ich beachte halt jedes Bar und ziehe meine Schlüsse draus.

Was haben wir jetzt?
Wir hatten einen Stop auf einer Begrenzung die noch mit einer glatten Hunderter Zahl zusammen fällt.
Es bildete sich ein schönes 123.
Der Stochastic ist Überverkauft.

Was also läge näher als ein Kaufauftrag über dem Hoch von Gestern?
Das Ziel zur Kostendeckung ist der Rote Strich.

Die etwas andere Tradeführung ? Die Letzte

Mal ein Chart der meine Überlegung hinter der Sache gut auf zeigt.

Ich schrieb hier das man aufgrund der Leiste kaufen könnte.
http://klaus-m.blogspot.com/2008/11/sp-500.html

Einen Tag später hatten wir das Bild.
http://klaus-m.blogspot.com/2008/11/sp-500_07.html

Hätte ich am ersten Tag gekauft, hätte ich am 2ten ein Problem gehabt.
Ich war total Ratlos was mir der Chart sagen wollte. Wäre das Bar kürzer gewesen wäre ich von einem weitern fallen ausgegangen. Aber der Stop genau auf der Begrenzung machte mich nervös. Also hätte ich mir die Fragen gestellt, glattstellen, beten oder sonstiges. Ich wäre Planlos gewesen und mein schauen wäre sicherlich nicht mehr Objektiv zum Chart.

Hätte ich bei 2/3 der ATR Bewegung meine Kosten gedeckt und den Rest auf Einstand abgesichert kann ich mich wieder voll auf das Konzentrieren was ich sehe.
Meine erste Überlegung war richtig,
ich habe meine Kosten für die Position verdient,
ich habe einen kleinen Gewinn gemacht,
der Rest ist auf Einstand abgesichert und verhält sich deshalb neutral, alles was ich mit dem Rest bekomme ist ein Geschenk der Börse an mich.

Ich könnte jetzt auch überlegen ob es gut ist den Rest glatt zu stellen oder vielleicht nur den Stop zu bewegen.
Da ich aber eigentlich kein klares Bild sah hätte ich den Stop einfach auf Einstand gelassen.
Was aber nur ging weil ich meine Kosten für die Position schon gedeckt hatte.
Ich werde erst wieder Aktiv wenn sich das Kursbild so ändert das ich was klares sehe.
Werde ich ausgestoppt, habe ich halt nur meinen kleinen Gewinn,
läuft der Kurs doch in meine Richtung kann ich mit dem Rest der Position noch was Urlaubsgeld verdienen. Da die kosten schon gedeckt sind ist jeder zusätzliche $ ein Gewinn.

Ich hoffe man versteht das Grundprinzip der Überlegung.
Über Meinungen würde ich mich freuen.

Die etwas andere Tradeführung ? Die 2te

Der Einstieg war etwas gewagt.
Der Schwarze Bar nach dem langen Weissen zeigt mir schwäche an.
Dann der kurze Weisse der keine stärke brachte mit dem schon fast überkauften Stochastic brachten mich auf die Trendumkehr.

Im nachhinein gesehen war der Einstieg eigentlich Perfekt.
Der Bar(oder heist es das Bar) brachte so viel Schwung das ich am gleichen Bar die Kosten decken konnte und den Stop auf Einstand setzte wo ich dann leider ausgestoppt wurde.

Die frage die jetzt erstmal bleibt ist, wo wäre mein stop gewesen wenn ich meine Kosten nicht gedeckt hätte.
Bedingt dadurch das eigentlich noch kein ersichtlicher Trend vorlag musste ich mit engen Stops arbeiten und wäre wahrscheinlich auch bei +- Null raus.
So habe ich wenigstens einen kleinen Gewinn und meine Kosten gedeckt.

Es gab danach zwar neue Einstiegspunkte, die ich aber wegen abwesenheit nicht handeln könnte.

S+P 500

Sollte ein Interessanter Tag Heute werden.
Wir haben Gestern auf einer unteren Begrenzung gestoppt.
Ein drehen dort würde mir mindestens ein Ziel bis in die nähe der oberen Begrenzung geben, wenn nicht sogar eine Bestätignung des findens eines Bodens mit einer Trendumkehr in Richtung steigender Kurse.

Wird sicherlich kein einfacher Tag.

Die etwas andere Tradeführung ?

Im Allgemeinen wird ja meist gesagt man soll nur Trades machen wo man ein Gewinnziel von einem R vielfachen hat.
Handele ich aber eine einfache Trendfolge ist ein Ziel natürlich schwer vorher zu sagen, da ich nie weiss wie lange eine Bewegung dauert.
Das größte Problem besteht ja meist am Anfang vom Trade.
Wo mein erster stop ist und wie groß mein anfangs Risiko lässt sich ja meist noch gut bestimmen.
Aber dann, wie schnell ziehe ich meinen stop nach.
Viele versuchen sehr schnell auf Einstand zu kommen um die Position Risikofrei zu haben und werden dann dort ausgestoppt. Oder ziehen zu schnell nach und werden mit kleinem Gewinn ausgestoppt.

Eine Sache die mir da gefällt ist von Ross.(Zumindest habe ich sie da gelesen)
Er versucht relativ schnell einen kleinen Gewinn mit zu nehmen und die Kosten zu decken.

Das ganze jetzt mal auf einen Trade von Gestern im SPY.
(Nur auf dem Chart gehandelt, daher keine Ahnung wie die Kursausführung wirklich gewesen wäre)

Die Idee war ein Abprallen an dem Widerstand.

Verkauft bei 93.99
erster Stop auf 94.39
Risiko gleich 60*0.40 + 3 (gebühren) = 27$
(Wo bei man nach verkauf den stop direkt auf das Hoch der Ausbruchskerze gesetzt hätte. Was das Risiko direkt auf 19.26$ verleinert hätte)

Die Erfahrung der letzten Zeit (ohne es jetzt schon wirklich ausgetestet zu haben) zeigt mir das ein Wert von 2/3 vom ATR(10) ein guter Zeitpunkt ist um die Kosten zu decken.
Er befand sich bei ca. 0.30 was mir ein Ziel von 0.21$ gab.
Da verkaufte ich 40 Stücke.
40*0.21 = 8,40 - 3 = 5,40$

Mein Gewinn war jetzt nach abzug der Kosten 5,40$.Der Stop wurde auf Einstand gesetzt und ich kann dem weiteren geschehen einfach zu schauen. Werde ich bei einstand ausgestoppt habe ich zumindest etwas für meine Arbeit bekommen.
(Viele sagen jetzt der Betrag ist lächerlich, aber eigentlich ist das Risiko von ca 25$ ja auch lächerlich)

Danach setzte ich den Stop immer auf das zwischen Hoch und wurde dann bei 93.37 eigentlich unnötig ausgestoppt.

Die Endabrechnung

20*0.62 = 12,40 + 5,40 = 17,80$

Gegenüber dem Notfall stop von 27$ Risiko eigentlich kein gutes Ergebnis.
Gegenüber dem ersten Stop bei 19,26$ Risiko ein annehmbares Ergebnis.
Aber der Hauptgrund für mich diese Sache zu Testen ist auch bei den +- Null Trades was zu haben und relativ schnell ein sorgenfreies Trading zu haben.


Wäre ich nach dem Kostendecken auf einen 5 min Chart(oder Tageschart zum Wochenchart) gegangen, der im Allgemeinen ein klareres Bild zeigt, wäre es ein Trade mit einem R vielfachen geworden.
Der Trade wäre am ende vom Chart immer noch offen gewesen was einen aufgelaufenen Gewinn von über 40$ entspricht.

S+P 500

Wir bewegen uns immer noch in der Schiebezone.
Nach Ross sind die Stäbe zwischen 10 und 20 meist uninteressant.
Wir haben jetzt 19, er schreibt das der Ausbruch meist zwischen 20 bis 30 kommt.

Man konnte eine Leiste sehen, mit einem Fehlausbruch nach oben.
Jetzt könnte man auf den Ausbruch nach unten Spekulieren.
Ziel sollte eigentlich die untere Begrenzung sein.
Aber ein klares Bild wird sich erst ergeben wenn wir uns mal wieder aus der Schiebezone befreit haben.

Die Commerzbank schlüpft unter den staatlichen Rettungsschirm.

Frankfurt/Main (dpa) - Die Commerzbank schlüpft unter den staatlichen Rettungsschirm. Der Sonderfonds der Regierung werde das Kernkapital der Bank mit einer stillen Einlage von 8,2 Milliarden Euro stärken, teilte die Commerzbank in Frankfurt mit.

03. November 2008 08:09 Uhr
Zudem werde der Fonds der Commerzbank-Gruppe als Option eine Garantie für Schuldverschreibungen über 15 Milliarden Euro einräumen.

Die Garantien laufen längstens bis Ende 2012. Die Commerzbank zahlt den Angaben zufolge für die Garantieübernahme einen marktüblichen Preis. Im Gegenzug zur Nutzung des staatlichen Hilfspakets streicht die Commerzbank die Dividende für 2008 und 2009. Zudem werden die Vorstandsgehälter auf maximal eine halbe Million Euro begrenzt.

Quelle: dpa-info.com GmbH

Bräuchte Hilfe

Habe wohl mit einem Virus meine Festplatte zerschossen.
Nach dem Hochfahren kommt nur ein blaues Bild.
Arbeite jetzt von einer anderen, kann aber auf die alte zugreifen was für mich wichtig ist weil ich Daten von ihr brauche.

Die meisten Sachen finde ich so mit der Zeit.
Was mir im Moment fehlt sind die Adressen und Mail von Outlook Express.

Weis einer wo ich die Daten finden kann und dann rüber kopiert bekomme?

gruß und dank
Klaus

Mein Tradingplan Teil 2

Mein Tradingplan Teil 2

1.Umsetzung des strategischen Konzepts in Handlungsanweisungen

Instrumente
Ich handele in erster Linie den SPY im US Markt. Die Handelszeiten sind von 15:30 Uhr bis 22 Uhr.
Beim SPY handelt es sich um eine Aktie, die den S&P500 Index abbildet. Das Handeln einer 'Indexaktie' hat gegenüber dem Handeln eines Einzelwertes den Vorteil, daß Kursausschläge aufgrund besonderer Vorkommnisse in einem Unternehmen (Quartalszahlen, News, etc) nicht vorkommen. Es reicht aus, die allgemeine Marktlage zu beobachten um mögliche Risiken rechtzeitig zu erkennen.
Die Arbeitszeit kommt meinen persönlichen Neigungen entgegen. SPY ist ein ETF, der in großen Volumen und damit mit kleinem Spread (1 Tick) und fast ohne Slippage gehandelt werden kann.
Die Stückzahl kann frei gewählt werden, d.h. das Risiko des Trades kann optimal angepasst werden.

Zeitrahmen
Zum Einstieg wird ein 1 min Chart verwendet. Um übergeordnete Trends nicht aus den Augen zu verlieren, werden zusätzlich die 5min und 15 min Charts betrachtet. Der 1 min Chart enthält noch den 240 Perioden EMA sowie den 5 Perioden EMA, sowie die Pivotlinien, ermittelt aus den Kursen des Vortages.

Informationsquellen
Um über kursbeeinflussende Ereignisse und über die allgemeine Lage auf dem Laufenden zu sein schaue ich mir den Kurs des DIA (Abbild des Dow Jones Index) den Kursverlauf des EURUSD und eines Gold ETF's (GLD) an. Dazu bin ich in Woodies Chat room eingelogged. Dort werden NQ, YM und ER2 in einem kleinem Zeitrahmen gehandelt. Das Mithören und Lesen der Kommentare hält mich ebenfalls auf dem Laufenden.

Handelsplattform und Chartprogramm
Mein Broker ist IB, die Chartsoftware stammt von Sierra Chart. Kursdaten werden ebenfalls von IB an Sierra geliefert. Das ist nicht unbedingt die beste Lösung, aber definitv die günstigste.


Handelssignale
Es werden 2 allgemein bekannte Handelssignale zum Einstieg in Trades benutzt:
1.Rücksetzer in einem intakten Trend
Detaillierte Kriterien für das Einstiegssignal: Es ist ein übergeordneter Trend vorhanden, in dessen Richtung gehandelt wird (Schwarze Linie, 240 WMA). Der 5er EMA (grüne Linie) zeigt ebenfalls in Trendrichtung, nachdem ein neues Tief generiert wurde. Nach mindestens 2 grünen Kerzen hintereinander erfolgt der Einstieg.
Diskretionäre Elemente: Der Einstieg sollte krititsch betrachtet werden, wenn bereits ein neues Hoch mit der 2. Kerze erreicht wurde. Die Wahrscheinlichkeit für einen Rücksetzer ist in dem Fall wahrscheinlicher als weitere neue Hochs. U.U. ist es besser auf den Rücksetzeer zu warten und steigt dann bei der 3. Kerze ein. Dies birgt allerdings die Gefahr, daß man den Einstieg verpaßt und nicht an der Aufwärtsbewegung teilnimmt. Ergibt sich ein Einstiegssignal vor einer Widerstandslinie, kann es ebenfalls sinvoller sein, den Trade nicht einzugehen. Dies richtet sich nach dem bisherigen Kursverlauf und der Volatilität. Ich lasse hier Interpretationsspielraum um meiner Intuition Raum zu geben. Oder ich sollte anmerken, dass hier noch Entwicklungsbedarf in meiner Einstiegsstrategie besteht.

2.Umkehr an Unterstützung- oder Widerstandslinie

Das Beispiel zeigt das Heranlaufen an den Widerstand, und das gleichzeitige Ansteigen der Volumen. Der Trend spielt bei diesem Einstieg keine Rolle.

Diskretionäre Elemente: Der Einstieg kann vor dem Erreichen der Widerstandslinie eröffnet werden (Da es sich eher um einen Widerstandsbereich als um eine Linie handelt.) Nur in den seltensten Fällen erwischt man genau den Extrempunkt der Bewegung. Deshalb kann ein Einstieg auch erst nach Überschreiten der Widerstandslinie sinnvoll erscheinen. Auf den Einstieg kann auch komplett verzichtet werden, wenn der Ausbruch zu schnell vonstatten ging, und der Kurs zu schnell von der Widerstandslinie abprallte.Es gibt durchaus die Möglichkeit, dass ein Widerstand direkt durchbrocen wird und es sich um ein Fehlsignal handelt. Mit hoher Wahrscheinlichkeit hat man dann eine Situation vorliegen, bei der die Volumen einige Kerzen vorher schon höher waren. Auch hier spielen die Tagesvolatilität und die allgemeine Marksituation eine große Rolle. Auch hier gilt: Keine klare regel für den Fall, lieber eine diskretionäre Entscheidung um der Intuition Raum zu lassen.

...wird fortgesetzt

Mein Tradingplan

Mit dem ersten Beitrag in diesem Blog möchte ich meinen Tradingplan vorstellen. Danach werde ich in lockerer Folge einige von mir gemachten Trades und die dazugehörige Performance veröffentlichen und hoffe auf Feedback.

Ich glaube zwar nicht, daß jemand meine Art des Tradens kopieren möchte, aber ich möchte nochmals, obwohl schon im Haftungsausschluss des Blogs dokumentiert, darauf hinweisen, dass Nachahmer auf eigenes Risiko handeln.

Mein Tradingplan

1. Grundsätzliches

Im wesentlichen lehne ich bei meinen Bemerkungen in diesem Abschnitt an Das Buch `Trading in the Zone' von Mark Douglas an. Dort lässt sich (frei übersetzt) nachlesen:

Es gibt 5 fundamentale Weisheiten über das Trading

• Alles kann passieren

• Du musst nicht wissen was als nächstes passiert um Geld zu verdienen

• Es gibt eine zufällige Verteilung zwischen Gewinnern und Verlierern (Trades) für jeden Satz von Variablen, durch die der Tradingvorteil definiert ist.

• Ein Tradingvorteil ist nicht mehr als ein Hinweis auf das Zutreffen eines Ereignisses mit einer höheren Wahrscheinlichkeit als das Zutreffen eines anderen Ereignisses.

• Jeder Moment im Markt ist einzigartig

Wenn es so etwas wie ein Geheimnis für die Natur des Tradings gibt, dann ist es dies:

Im innersten seiner Möglichkeiten,

• zu traden ohne Furcht und Überheblichkeit

• erkennen was der Markt anbietet aus seiner Perspektive

• absolut fokussiert bleibend auf den Hier- und Jetzt-Fluss der Möglichkeiten

• spontan in die Zone eintretend, das ist der starke unumstößliche Glaube an einen unsicheren Ausgang des Trades mit einem statistischen Vorteil

Ich bin ein kontinuierlich profitabler Trader

• Ich identifiziere objektiv meinen Tradingvorteil

• Ich definiere vor jedem Trade mein Risiko

• Ich akzeptiere vollkommen das Risiko des Trades, oder aber ich gehe den Trade nicht ein

• Ich exekutiere meinen Plan ohne Bedenken und Zögern

• Ich bezahle mich selbst, so wie der Markt mir das Geld anbietet

• Ich überprüfe kontinuierlich meine Empfänglichkeit für Fehler während des Tradens

• Ich verstehe die absolute Notwendigkeit dieser 'kontinuierlichen Erfolgsprinzipien' und werde sie deshalb niemals verletzen

Neben einem statistischem Vorteil, von dem Mark Douglas spricht, geht es primär um Themen, die sich mit der Persönlichkeit beschäftigen. Mit Eigenschaften, wie Geduld, Ausdauer, Disziplin, Aufmerksamkeit, das Erkennen was der Markt anbietet, sowie den während des Tradens auftretenden Emotionen.

Ich glaube, dass dies für mich der Weg ist, zu einem dauerhaft profitablen Trader zu werden.

Allerdings lassen sich die angesprochenen Themen nur umsetzen, wenn meine innersten Überzeugungen den Aussagen von Mark Douglas in etwa entsprechen. Da sie dies nicht überall tun, muß ich die Diskrepanzen, die zwischen dem was Mark Douglas schreibt und dem was in mir vorgeht während des Tradens, aufspüren und mit viel Geduld und Disziplin an der Auflösung arbeiten.

2. Strategisches Konzept

Mein Plan hat als strategische Ausrichtung folgende Elemente:

• Minimierung des Risikos

  • Viele Trades mit kleinem Risiko

  • Kurze Verweildauer im Markt

  • Keine offenen Positionen über Nacht

• Lernkurve

  • Erfahrung sammeln durch Simtrading und Beobachten des Marktes (Screenhours)

  • Livetrading mit kleinstem Risiko

  • Steigerung des Risikos nach Erreichen definierter statistischer Etappenziele

• Beurteilung der Entwicklung

  • Statistische Erfassung aller Trades

  • Subjektive Erfassung der emotionalen Komponente

  • Subjektive Beurteilung der persönlichen Weiterentwicklung

....wird fortgesetzt

ADM und COKE

Da ich jetzt eigentlich mit der Trade Auswahl zufrieden bin gehe ich ab nächster Woche einen schritt weiter.
Er werde anfangen die Trades in einen Depot mit 10K zu führen.(ob real oder erst als Demo muss ich noch schauen)

Über die einstiege bin ich mir mit dem MACD und Stochastic ja relativ einig,
was ich noch nicht genau weiss ist die Trade Weiterführung.
(Da habe ich so meine eigenen Ideen und werde bei Zeiten mal ein Posting drüber machen)

zu ADM,
der Trend ist noch intakt,
wir befinden uns noch nur in einer Korrektur.

zu COKE,
die Richtung stimmt,
wir befinden uns jetzt in einer Höhe wo man eigentlcih eine Teilglattstellung machen sollte um die Kosten zu decken und dann einfach den Stop auf Einstand setzen.