USL

Für die Langfristanlage vielleicht der besserre ETF?
Dadurch das er auf mehr Kontrakt Monate aufteilt sollte der Rollverlust sich vielleicht nicht so stark auswirken.

The investment seeks to replicate the changes in percentage terms of the price of light, sweet crude oil delivered to Cushing, Oklahoma, as measured by the changes in the average of the prices of 12 futures contracts on crude oil traded on the New York Mercantile Exchange. The fund will consist of the near month contract to expire and the contracts for the following eleven months, for a total of 12 consecutive months’ contracts. When calculating the daily movement of the average price of the 12 contracts each contract month will be equally weighted. It is nondiversified.

schaue ich mir den Chart an,
sieht man das er seit Ende letztem Jahr nicht mehr so stark fällt.

unten im Chart der vergleich USL gegen USO

USO/UCO Trades Woche 9

Samstag, 28. Februar 09

In den ersten beiden Tagen der Woche habe ich keine Trades ausgeführt. Erst ab Mittwoch konnte ich anfangen ein Teil des Bestandes mit Gewinn zu verkaufen. Am Donnerstag habe ich einen weiteren ETF ausprobiert (OIL, was für ein passender Name). Allerdings gab es beim Einstieg eine Slippage von sagenhaften 3 Ticks und beim Ausstieg nochmals 2 Ticks. Für kurze Trades mit kleiner Gewinnspanne nicht zu empfehlen, da sind UCO und USO wesentlich besser.

Leider war ich zu zögerlich. Gerade am Freitag gab es richtig schöne Gelegenheiten zum Einstieg, die ich nicht genutzt habe. Da Uco selten mehr als 100 Ticks Volatilität aufweist, sollte ich auch kleinere Bewegungen zum Ein- bzw. Ausstieg nutzen.

Ziel für nächste Woche ist es den Bestand weiter zu verringern, damit das Risiko verkleinert wird.

Sollten die Kurse wieder fallen, dann werde ich dies wieder zum Aufstocken des Bestandes nutzen.

Wochenübersicht

Wochenübersicht

Diese Woche nur 1 Trade.
Aber wenigstens einen Gewinner mit Ausstieg am TP.
So mit schliesse ich den Monat wenigstens im Plus.

Nachfolgen mal eine Auswertung mit AmiBroker,
das ich im Februar etwas mehr Trades habe liegt daran das ich am Anfang den Russel 3000 gehandelt habe.
(Der aber den Febuar mit Minus schloss, also werde ich erst mal beim Russel 1000 bleiben)

Einfach einen Monat zu spät angefangen,
den Gewinn vom Januar hätte man sicherlich gut gebrauchen können, bzw. hätte er für das Real Depot eine Menge Zuversicht gebracht.
Aber mal schauen wie es weiter geht.
Besser ruhig wie einen zu großen DD am Anfang.
(Gerechnet mit 5% Positionsgröße)

AGQ

AGQ

ali321 hat einen neuen Kommentar zu Ihrem Post "UCO" hinterlassen:

Hi, hast Du Dir schon mal Silber angesehen AGQ ? Könnte gerade nach einer Korrektur nen schönen Trend fortsetzen. Natürlich ohne Gewähr.



Schaue ich mir den Chart an gehe ich davon aus das wir in eine Seitwärtsbewegung laufen.
Für einen Long sprechen,
der niedrige Stochastic,
nimmt man als Stop die letzten Tiefs kommt man auf ein annehmbares C/R Verhältnis.

Schaue ich mir den GDX und den GLD an,
überzeugen die letzten Kerzen auch nicht grade.
Wirkliche stärke sieht anders aus, oder nicht?

Wo bei ein überschreiten der Letzten Hochs den Weg nach oben sehr weit öffnen würde.

UCO

UCO

Eigentlich sollte es jetzt genau in unsere Richtung laufen.
Die kurzen Kontrakte steigen mehr wie die langen.
Damit sollten sich die folgenden Rollkosten verkleinern.

UCO

UCO

Mal schauen ob das ein tragfähiger Boden wird.
Ich warte jetzt auf eine Korrektur und werde dann versuchen nach Ross seinen 123 eine neue Position zu kaufen.
Jeder anstieg in der zwischen Zeit freut mich natürlich für die Anteile die ich noch halte.

 

UCO

Hatte ich ja wirklich Schwein so wie es aussieht.

Jetzt an der Tankstelle bei uns der Diesel für 93 cent.

Zitat des Tages:

Zitat des Tages: Peter Schiff über die US Wirtschaft

von Alexander Hahn

Das heutige Zitat stammt von Peter Schiff, dem ehemaligen Wirtschaftsberater des republikanischen Bewerbers um das US Präsidentenamt Dr. Ron Paul:

What America has succeeded in creating is not an economy impervious to shocks, but merely one which enables their consequences to be postponed to a later date.

[Übersetzung: Worin Amerika erfolgreich war ist nicht die Schaffung einer Wirtschaft, welche für Schocks undurchdringlich ist, sondern eine, welche es gestattet, die Auswirkungen dieser auf einen späteren Zeitpunkt hinauszuschieben.]

Peter Schiff (geb. 1964)

UCO

UCO

Habe ich mal test weise einen Order außerhalb der Regulären Zeiten gesetzt.
Kam auch zur Ausführung.

Zur Eröffnung wären es zwar 6 Cent mehr gewesen,
aber jetzt ist er schon wieder auf dem Rückzug.

Damit sieht es jetzt so aus.

Aktuell liege ich damit zwar gute 32% hinten, macht mir aber nichts aus so lange wie ich ab und zu mal
einen Order mit Gewinn durch bekomme.
Bedingt dadurch das ich ja jetzt auch wieder nur 1 Offene Position drin habe ist das Risiko des gebundenen Geldes ja auch nicht so hoch
und ich kann beim nächsten Signal beruhigt kaufen.

Desto öfters ich mir den Chart anschaue, desto mehr ärgert mich die Position vom 26.1
es gab da keinen Grund zum kauf(ausser meine Angst was zu verpassen)
Eigentlich hätte der Kauf so um die 11$ sein müssen,
da gab es ein für mich Handelbares Signal.
Dann sähe mein Ergebnis jetzt bedeutend schöner aus.
Aber wie heist es so schön,

"Fehler sind zum machen da"

USO

für Leute die sich damit genauer auseinander setzen wollen.

http://www.unitedstatesoilfund.com/index.asp

USO/UCO Trades Woche 8

Samstag, 21. Februar 09

Den Bestand von letzter Woche nochmal um 300 erhöht. Wäre schön, wenn es die nächsten Wochen zu einer Erholung käme, damit ich meine Positionen Stück für Stück im Gewinn wieder schliessen kann. Sollte das nicht der Fall sein, dann werde ich immer wieder mal aufstocken und versuchen im Gewinn zu verkaufen. Mit SCO habe ich ein bisschen Hedging betrieben, war zwar erfolgreich, aber die Positionen waren zu klein, um wirklich einen Unterschied zu machen.

Nachdem wir in fast allen US Indizes neue Lows gesehen haben, ist das Low beim Öl ebenfalls nicht verwunderlich. Entweder wir sehen in den nächsten Wochen die Wirkung von Stimulus Package in den USA und Konjunkturpakete in der EU oder aber es wird weiter abwärts gehen. Oder aber es gibt eine Zwischenrallye.... Gemäß der Bauernregel: Kräht der Hahn auf dem Mist ändert sich das Wetter oder es bleibt wie es ist.

Wochenübersicht

Wochenübersicht

Vor Gebühren geht das Ergebnis.
wenn ich den Aktuellen monat mit Januar vergleiche ist es auch ein sehr schlechter Monat für das System.
Nach Gebühren habe ich jetzt ein Plus Minus Null Ergebnis, was aber bedingt durch meine kleinen Positionen auch zu erwaten war.
Werde sie ab nächste Woche auf 2,5% bzw. 250$ erhöhen was eigentlch in den Backtetst schon einen Positiven ertrag nach Gebühren brachte.

An die Auswertungs Profis,
was sollten noch für Berechnungen in die Tabelle?

An die Exel Profis,
würde gerne eine Anzeige haben wie viele Verlust/Gewinntrades in folge kommen.
eine Lösung dafür?

Wo liegt mein Denkfehler?

Alle sprechen von Rollverlusten die es ja wohl auch gibt,
aber schaue ich mir mal einen längeren Zeitraum an finde ich sie nicht wirklich in dem Ausmass wie sie da sein müssten.

Entweder meine Zahlen stimmen nicht,
oder ich habe einen Rechen- oder Denkfehler.

Wenn das mal bitte einer nach rechnen würde.

Nach meinen Daten hatten wir

2007 einen Ölpreis von ca 60$ und der USO war bei ca 44$
im Hoch dann 140$ beim Öl zu 117$ beim USO
jetzt ca 40$ im Öl zu 24$ im USO

komme ich auf einen Anstieg vom Tief zum Hoch,
Öl plus 133%
USO plus 165%

vom Hoch bis jetzt
ÖL minus 71%
USO minus 79%

Nach den Zahlen sehe ich eigentlich keine all zu großen Probleme,
die Frage ist nur wie es sich verhält wenn wir jetzt sehr lange seitwärts laufen.

was ich noch gefunden habe.
http://www.commoditytalk.net/2009/02/18/update-crude-oil-super-contango-die-ii/

http://www.commoditytalk.net/2009/02/17/crude-oil-super-contango-die-ii/

UCO

UCO

Bedingt dadurch das ich jetzt immer für 200$ kaufe konnte ich meinen Durchschnittskurs ein Stück nach unten bringen.

Wenn ich mir den Chart so anschaue war mein bisher größter Fehler der vorletzte Kauf bei 13.37
Es gab da nach dem Chart überhaupt keinen Grund zu kaufen.
Im Moment muss man schauen ob es eine Bodenbildung wird, wo bei ich hoffe das zu mindest mein TP bei 6.82 ein mal erreicht wird.

Im Wochenchart im USO haben wir einen Hammer,
mal schauen was er uns so bringt.

UCO

habe eine weitere Position UCO zu 6.20 gekauft.
Will den Großteil mit Limit 6.82 verkaufen.
Genauer Stand kommt Morgen.

Erhöhen Sie Ihre Disziplin

Trading-Schmankerl von Joe Ross
Erhöhen Sie Ihre Disziplin

Während der Zeit als mich mein Großonkel schulte, lehrte er mich nicht, wie man handelt. Er bestand darauf, dass ich für mich selbst lernen sollte. Im wesentlichen unterrichtete er mich, wie man Disziplin und Selbstkontrolle aufrecht hielt. Er war sehr streng, was die Disziplin anging - und ich war ein wilder Hase, der viel Disziplin und Selbstkontrolle brauchte. Er informierte mich gleich am Anfang darüber, dass ich das Trading durch traden lernte müßte, und nicht versuchen sollte, das zu tun, was er tat. Er legte das Fundament, aber ich mußte auf diesem Fundament aufbauen.

Sie werden eine Sache finden, die so ziemlich auf alle profitablen Trader zutrifft: sie haben Selbstdisziplin. Diese Trader kontrollieren ihre Impulse und Gefühle, und das erlaubt es ihnen, eine Tradingstrategie mit Leichtigkeit und Perfektion umzusetzen..

Ich habe viele Male von Jesse Livermore gehört und was für ein großer Trader er war. Aber nach meiner Einschätzung und der meines Onkels war Jesse Livermore ein mächtiger Flop. Er ist nicht jemand, den ich als Vorlage dafür sehen würde, wie man ein Tradinggeschäft führt. Livermore war undiszipliniert, wild und außer Kontrolle. Er beendete sein Leben bankrott und beging Selbstmord. Ist es das, was Sie als Größe bezeichnen würden?

Der disziplinierte Trader ist entschlossen. Der undisziplinierte Trader dagegen ist ein Fähnchen im Wind. Er oder sie mag sich gelegentlich an einen Tradingplan halten, während er zu anderen Zeiten einen anderen Weg geht. Disziplin ist ein Schlüsselbestandteil für den Erfolg, aber nicht jeder hat ein hohes Niveau von Selbstdisziplin. Es ist wert zu bestimmen, wo Sie in Bezug auf dieses Merkmal stehen. Wenn es Ihnen an Disziplin und Selbstkontrolle fehlt, dann sollten Sie daran arbeiten, diese Eigenschaften aufzubauen..

Disziplin und Selbstkontrolle sind gut ausgebildete persönliche Charakterzüge. Einige Leute sind sehr diszipliniert und haben starke Selbstkontrolle. Sie folgen gnadenlos den Regeln und kontrollieren vorsichtig ihre Impulse. Sie kennen diesen Typ; diese Leute gleichen ihre Kreditkarten jeden Monat aus, sie kommen niemals zu spät zu einer Verabredung, und sie planen sorgsam jedes Detail ihres Lebens.

Wenngleich diese Charakteristiken ideal für das Trading sein können, so gibt es doch einen Nachteil: diese Leute haben Schwierigkeiten damit, Risiken einzugehen. Sie ziehen eine sichere Sache vor, und Trading stellt sich selten als eine sichere Sache dar. Ich habe festgestellt, dass gewinnende Trader es vorziehen, ein wenig auf der wilden Seite des Lebens zu stehen. Sicherlich werden sie nicht Kopflos das Risiko suchen, aber sie haben auch keine Angst davor. Im Verhältnis zum "Disziplin-Freak" neigen sie dazu, einen Mangel an Disziplin und Kontrolle aufzuweisen, aber nicht in dem Ausmaß, dass sie sich selbst in Gefahr bringen.

Vielleicht ist das der Grund, warum es in so vielen Trading-Büchern und von Trading-Coaches für notwendig gehalten wird, die Tugenden der Selbstkontrolle zu predigen. Wie steht es mit Ihrer Disziplin und Selbstkontolle? Haben Sie Schwierigkeiten damit, sich an Ihren Tradingplan zu halten? Brauchen Sie mehr Disziplin und Selbstkontrolle, wenn es um Ihr Trading geht? Wenn Sie Probleme mit der Selbstdisziplin haben, dann möchten Sie vielleicht eine stimulierende Übung ausprobieren, um Ihr Bewußtsein zu erhöhen: Beobachten Sie Ihr Niveau der Selbstkontrolle in Ihrem täglichen Leben. und versuchen Sie mehr Kontrolle zu gewinnen. Wieviel Disziplin und Selbstkontrolle üben Sie in Ihrem täglichen Leben aus? Kommen Sie zu spät zu Verabredungen? Geben Sie jeden Monat mehr Geld aus als Ihr Budget zuläßt? Stellen Sie fest, dass Sie regelmäßig Versprechungen brechen?

Es ist nicht notwendigerweise der Fall, dass ein disziplinierter Trader in allen Aspekten des Lebens diszipliniert ist, aber es hilft. Die Lebensstrategien, die wir in unserem täglichen Leben nutzen, können in unser Tradingleben einfließen. Wenn Sie oft zuviel Geld ausgeben, zuviel essen oder ein übermäßiges Bedürfnis nach Vergnügen haben, dann werden Sie es vermutlich etwas schwieriger als andere finden, während des Tradings die Selbstkontrolle und Disziplin zu bewahren. Also probieren Sie diese Übung: Verbringen Sie ein paar Wochen mit dem Versuch, so viel Kontrolle wie möglich in Ihr Leben zu bringen. Suchen Sie sich bestimmte Bereiche aus, in welchen Sie mehr Selbstkontrolle gewinnen können. Kontrollieren Sie Ihre Kalorienaufnahme, Ihre Geldausgaben, und/oder die Zeit, die Sie mit Freizeitaktivitäten verbringen, oder einen anderen Bereich, in welchem Sie das Bedürfnis für eine Selbststärkung sehen. Beobachten Sie, wie gut Ihnen das gelinkt. Es kann Ihren Referenzpunkt ändern. Sie könnten schon bald entdecken, dass Sie selten Ihre Impulse kontrollieren, und dass es Ihnen wesentlich besser gelingen kann. Und dies wiederum kann einen positiven Einfluß auf Ihre Fähigkeit haben, sich an Ihren Tradingplan zu halten. Es ist einen Versuch wert. Disziplin ist der Schlüssel zum Trading-Erfolg, und es ist entscheidend, dass wir alles tun, um sie zu erhöhen, aber wir müssen auch das Gleichgewicht zwischen der optimalen Menge an Disziplin und nicht genügend oder zuviel Disziplin halten.

mit freundlicher Genehmigung
http://www.ross-trading.de
http://www.ross-trading.de/newsletter/newsletter-bestellen.htm

Die Positionsgröße,

Die Positionsgröße,
in Abhängigkeit der zu handelnden Märkte.

Aurelius hat gesagt...Hallo Klaus,das Vorgehen die Postionsgrößen nur langsam zu steigern finde ich solide und gut.Hattest
Du das System mal auf parallel auf Werte unterschiedlicher
Preiskklassen getestet? Also z.B. einmal das System über alle Werte
<20€ und dann über alle Werte>=20€ laufen lassen. Vielleicht
könnte das in Zukunft eine Hilfe bei der Positionsgrößenwahl sein
(natürlich nur vielleicht).LG und schönen Sonntag Marc
15. Februar 2009

Vielleicht hast du gar nicht mal so unrecht.
Ich habe mal 2 Positionsgrößen auf 2 unterschiedliche Märkte getestet.
Bedingt dadurch das ich die Positionsgröße ja auch immer an die Anzahl Signale anpassen muss kann ich natürlich bei weniger Signalen meine Positonsgröße erhöhen.

Von daher habe ich mal auf den Russel 3000 mit 5% je Position und auf den Russel 1000 mit 10% getestet.

Schauen wir uns als erstes das Langfristige Bild an.
Wo bei hier irgend wann die Realität aufhört weil die Positionen so groß werden das man sie nicht mehr hätte handeln können.
Aber das soll uns jetzt nicht stören.

Laut Auswertung schneidet der Russel 1000 mit 10% Positionsgröße in allen Zahlen besser ab.
Die Treffer anzahl ist höher,
der DD niedriger,
CAR wo wohl einige drauf schauen ist besser,
der ProfitFaktor ist bedeutend besser,
und auch das Endergebnis in $ liegt um einiges höher.

Also sollte hier eine niedrigere Tradezahl mit größeren Positionen klar bevorzugt werden.
Vor allem eigentlich für mich jetzt wichtig da ich mit einem kleinem Konto arbeite.

Links Russel 3000 - Rechts Russel 1000
Von 1999 bis Heute

Da mir ein 10 Jahreszeitraum nichts über das Aktuelle geschehen aussagt schauen wir uns jetzt an was wäre ab Jahresanfang gewesen.
Auch hier sprechen die Zahlen eigentlich für weniger Trades mit größerem Volumen.
Der Unterschied beträgt zwar nur 100$ oder 1%, aber man erreichte das Ergebnis eigentlich einfacher.
Die Trade Anzahl sanck von 99 auf 34, was bei meinen kleinen Orders eine Menge Gebühr spart.
Die Trefferquote mit 91% könnte einen schon fast leichtsinnig werden lassen.
Der DD ist fast gleich, die anderen Zahlen sprechen wieder für die 10% Positionsgröße auf die weniger Werte.

Links Russel 1000 Rechts Russel 3000
Seid Jahresanfang

Es würde mich jetzt Interessieren ob jemand meinen gedanken folgen kann und ihnen vielleicht zu stimmen kann.

UCO

Das Problem im Moment wenn ich es den Richtig verstehe ist die steile Kurve in den Future Preisen.
Von jemanden der sich damit mehr auskennt und schon länger beschäftigt habe ich den Satz gelesen.

"Zumal die Terminkurve auch wieder abflachen kann - ist ja ein historischer "Super-Contango"."

Hier mal ein Bild mit den Preisen

der Link zur Tabelle
http://futuresource.quote.com/quotes/quotes.jsp?s=CL

Man sieht hier das die Nachfolgenden Future bedeutend höher stehen,
sie machen die Abwärtsbewegung einfach nicht mit.
Von daher kostet jedes Rollen in den nächsten Future eine Menge Geld.

Das sicherste wäre wenn man jetzt Öl real kauft und einbunkert,
und als Future in der Zukunft schon verkauft und dann liefert.
Also wer hat noch genug Kellerraum frei?

Die ganze Sache macht mich jetzt ziemlich Ratlos,
eigentlich war ich am überlegen bei dem jetzigen Preis meine Position auf zu stocken,
aber die ganzen unvorhersehbaren Sachen machen mich doch Vorsichtig.

Was hilft es mir wenn ich eigentlich Recht habe, aber mein Gewinn durch die Rollkosten aufgefressen werden.

UCO

Never say never, but it's unlikely that UCO is going to see $13 again anytime soon. If you double down, though, your break-even will be $10 and change, and if it gets there you should get out at break even, thank God, take a deep breath, and then re-examine your trading strategy.

Fressen die Rollverluste den Gewinn wenn den Öl mal wieder steigt auf?

Habe nicht alles ganz verstanden mit meinem Englisch,
aber für Leute die Langfristig in Öl Investieren wollen sicherlich Lesenswert.

Vielleicht macht ja einer mit Englischkenntnisen eine kurze Zusammenfassung.
http://messages.finance.yahoo.com/ETFs_(A_to_Z)/ETFs_U/threadview?m=tm&bn=88497&tid=5210&mid=5210&tof=2&rt=2&frt=2&off=1

Was würden Sie im Kampf gegen die Krise unternehmen

Was würden Sie im Kampf gegen die Krise unternehmen, wenn Sie amerikanischer Wirtschaftsminister wären?

Ich hätte einfach alles bankrott gehen lassen, was rein rechnerisch pleite ist. Es wurde lange Zeit einfach zu viel konsumiert und in diesem Kaufrausch zu viele Schulden aufgebaut. Für diese Fehler muss die Zeche gezahlt werden. Bei einem derart rigorosen Vorgehen, hätten uns zwei bis drei schlimme Jahre bevorgestanden. So besteht aber die Gefahr, dass sich die Probleme noch verschärfen und in die Länge ziehen. Dann drohen uns zehn bis fünfzehn schreckliche Jahre. Dass dies keine Utopie ist, zeigt das Beispiel Japan.

http://www.faz.net/s/Rub48D1CBFB8D984684AF5F46CE28AC585D/Doc~EF698D66495554B4B811390D033AC5D15~ATpl~Ecommon~Scontent.html

Alles nicht so einfach mit den ganzen...

Alles nicht so einfach mit den ganzen Zahlen

Achte ich beim Ergebnis mehr auf den Profit Faktor
sollte ich vom Russel 3000 auf den Russel 1000 wechseln.

Erhöht Ihn von 1,5-1,9 auf 2,7-3
was das auch immer heisen mag?

Der Net Profit sinkt dafür aber erheblich.

Also für eine Aufklärung wie man so was gescheit vergleichen kann wäre ich Dankbar.

Die größe der gehandelten Werte.

Hallo Klaus,das Vorgehen die Postionsgrößen nur langsam zu steigern finde ich solide und gut.Hattest
Du das System mal auf parallel auf Werte unterschiedlicher
Preiskklassen getestet? Also z.B. einmal das System über alle Werte
<20€ und dann über alle Werte>=20€ laufen lassen. Vielleicht
könnte das in Zukunft eine Hilfe bei der Positionsgrößenwahl sein
(natürlich nur vielleicht).LG und schönen Sonntag Marc

Das mit der Positionsgröße ist schon alleine wichtig um meine Fehlerquote erst mal zu testen.
Hatte am anfang auch mal einen Short Trade als Long eingegeben.
Da wir das aber immer weiter Automatisiert bekommen wird es immer sicherer.

Weiss jetzt zwar nicht was die Werte größe mit der Positionsgröße zu tun hat,
aber wir hatten schon test da rauf.
Ich kaufe im Moment nur Werte > 9$
ein Anderer ab 2$.
Er hat im Moment auch ganz gut Probleme, was ein Test in Amibroker auch belegt.

Wenn ich mir die Auswertung anschaue, hier der Zeitraum seit Jahresanfang sehe ich das es mit Werten kleiner 8$ schwierig war die Kosten zu decken.

Vorne die Nummer kommt mit der Werte größe gleich,
also No.12 = Werte > 12$
Gerechnet mit einem 10K Konto und 5% Positionsgröße.


Schaue ich mir das ganze auf einen 10 Jahresverlauf an sieht das Ergebnis wieder ganz anders aus.
der Net Profit fällt bei Werten >10 sehr stark ab.
Wo bei ich zugebe das ich mit den ganzen Zahlen der Auswertung so meine Probleme habe,
da ich nicht genau weiss was sie aussagen und auf welche man wirklich achten sollte.
Auch sind meine Auswertungen über den langen Zeitraum mit Vorsicht zu genissen da ich keine bereinigten Daten von Yahoo habe,
heist es sind Splits und so nicht berücksichtigt, was das Ergebnis natürlich ganz gut verfälschen kann.

UCO Trades Woche 7

Samstag, 14. Februar, Valentinstag

Das Ergebnis ist bestimmt nicht das was ich mir wünsche, aber es ist noch immer im Rahmen von dem, was ich vertragen kann. Der UCO hat ca. 20% verloren über die Woche hinweg. Durch weitere Zukäufe habe ich den Einstiegskurs nach unten gebracht. Jetzt wäre es schön, wenn nächste Woche die Kurse wieder anziehen würden, damit ich einen Teil meiner Position wieder loswerden kann. Sollte es weiter nach unten gehen, dann werde ich weiter Zukäufe tätigen, allerdings alles im überschaubaren Rahmen.

Die erste Woche.

Die erste Woche.
Im Moment schaue ich noch auf die Spalte vor Gebühren.
Die Backtest zeigten schon das es bei Positionen unter 300$ (hier 3% des Depots) schwierig ist wirklich ein Positives Ergebnis zu erreichen.
Ich steigere aber trotzdem nur langsam die Größe weil ich erst mal schauen will was noch so alles an unerwarteten Problemen kommt.

Dinge, die ich von meinem Großvater gelernt habe

Trading-Schmankerl von Joe Ross

Dinge, die ich von meinem Großvater gelernt habe

Handeln Sie nicht, nur weil der Markt offen ist. Warten Sie auf Ihren Trade, der Ihren Namen trägt. Es gibt bessere und schlechtere Zeiten zum handeln. Die meisten Rohstoffmärkte lassen sich am besten ein paar Minuten nach 9.30 Uhr U.S. Central Time handeln (16.30 Uhr deutsche Zeit).

Handeln Sie nicht basierend auf Nachrichten. Ich kenne viele Trader, die Ihnen sagen werden, dass Sie auf diese Art handeln sollen. Aber wenn Sie über längere Zeit so handeln, werden Sie feststellen, dass es nicht besser ist als eine Münze zu werfen. Bestenfalls werden Sie ein ausgeglichenes Ergebnis haben. Sie werden einfach nie wissen, wie die Leute auf die Nachrichten reagieren werden - gut oder schlecht..

Wie hoch auch immer das Kapital ist, welches Ihnen für das Trading zur Verfügung steht, handeln Sie kleinere Positionen als Sie für richtig halten. An erster Stelle ist es wichtig, gut kapitalisiert zu sein. Wenn Sie tiefe Taschen haben im Verhältnis zu den von Ihnen eingegangenen Trades, dann ist das wichtig, damit Sie ein gutes Gefühl haben. Wenn Sie Ihr Konto unterhandeln, dann nehmen Sie damit viel Stress und Druck aus Ihrem Trading. Wenn man tiefe Taschen hat, bedeutet das, dass Sie ein riesiges Konto haben müssen? Überhaupt nicht. Wenn Sie beispielsweise ein Konto mit nur 3.000 $ haben und 20 Ticks verlieren bei einem Tickwert von 10 $, dann werden Sie 6,7 % Ihres Kontos verloren haben. Aber wenn Sie die gleichen 20 Ticks bei einem 1.000 $ Konto verlieren, dann werden Sie 20 % Ihres Kapitals verloren haben.

Handeln Sie, was Sie sehen, nicht was Sie denken. Als mir diese Wahrheit das erste Mal gesagt wurde, hatte ich nicht richtig verstanden, was sie bedeutete, oder warum ich mich darauf trainieren sollte, nur das zu handeln, was ich sehe. Aber es wurde sehr schnell offensichtlich, dass ich immer nur ganz wenig in den Gewinnbereich kam, wenn ich nach meiner Meinung handelte. Sie müssen verstehen, dass das, was Sie denken, nichts mit der Realität der Kursbewegung zu tun hat. Was Sie denken, ist beeinflußt von Ihrer eigenen Wahrnehmung darüber, was die Kurse machen sollten, nicht aber, was sie tatsächlich tun. Das ist der Zeitpunkt, als ich gelernt hatte, meine Meinung auf ein Blatt Papier zu schreiben und dieses Blatt Papier dann in den Müll zu werfen. Aber meine Meinung aufzuschreiben war trotzdem wichtig, denn als ein Mensch hatte ich das Bedürfnis, meine Meinung auszudrücken. Offen gesagt diente der ganze Prozess wohl dazu, zu lernen, wie man mit einer Hand an den Kopf klopf, während man lernt, gleichzeitig mit der anderen Hand Kreisbewegungen auf dem Bauch zu machen. Ich muß das, was ich denke, von dem trennen, was ich sehe.

mit freundlicher Genehmigung
http://www.ross-trading.de
http://www.ross-trading.de/newsletter/newsletter-bestellen.htm

Und so könnte der Ausstieg dann immer...

Und so könnte der Ausstieg dann immer sein.

Fängt viel zu gut an.
Meine Order würde dann mit einer schönen Gap Eröffnung in meiner Richtung ausgeführt.

Für Leute die sich durch den Nachbarn gestört fühlen.

Wenn man viel an Öffentlichen Orten im Netz ist und es leid ist das die Leute einem immer auf den Bildschirm schauen

1. Öffne seelenruhig und mit bedachten Bewegungen deinen Laptopkoffer.
>
>
> 2. Hole deinen Laptop hervor.
>
>
> 3. Schalte es ein.
>
>
> 4. Halte das Laptop so, dass der nervige Sitznachbar den Bildschirm sehen kann.
>
>
> 5. Schliesse deine Augen und blicke ergeben zum Himmel.
>
>
> 6. Klicke auf diesen Link: Jetzt
>

Die letzte Ordereingabe für den Trade.

Die letzte Ordereingabe für den Trade.

Wie haben 2 möglichkeiten für den Ausstieg.
Einmal das erreichen unseres TP.
Oder wie hier wenn bei einem Short Trade das Heutige Close < ist wie das Gestrige.
Dann wird einfach zur Eröffnung Morgen(nächsten Bar) verkauft.

USO/UCO Trades Woche 6

Montag, 9. Februar 09

Nachdem ich letzte Woche ständig unterwegs war, ist nicht viel passiert. Zwei Mal habe ich beim UCO nachgekauft, da die gesetzten Kauflimits erreicht wurden.

Insgesamt bin ich ins Minus gerutscht, aber beunruhigen tut mich das nicht. Ich freue mich eher über die guten Einstiegskurse.

Ich handele jetzt bevorzugt mit dem UCO, weil damit doch wesentlich weniger Kapital gebunden wird.

Gewöhnungsbedürftig ist allerdings die etwas kleinere Handelsspanne. Beim USO hatte ich mir ein Target von mindestens 100 Ticks gesetzt, jetzt muß ich sehr wahrscheinlich das Target etwas nach unten korrigieren, um mehr Trades zu machen.

Heute sieht es recht gut aus, die letzten 100 gekauften Uco sind mit über 100 im Plus und dort steht jetzt auch der Stopp.

Wie sieht mein Handelstag aus.

Ganz einfach und eine Sekretärin könnte die Arbeit wahrscheinlich viel besser.


Ich lasse einfach mein Programm scannen und gebe dann die Orders ein.

Hier ein Beispiel für einen Short.


Wie scannt das Programm?


Für einen Short muss der ROC unter Null sein und der RSI über 95.

Wenn die Bedingungen erfüllt sind setze ich einen Short Order X% über den Schlusskurs von gestern.


Hier bei dem Beispiel habe ich beim letzten Bar schon eine Position eröffnet,

da die Bedingungen aber weiter erfüllt sind setze ich auch einen 2 Order.


Im Scanner sieht man das ich für Montag 28 Orders hätte.

Wie viel davon dann ausgeführt werden kann man leider nicht vorher sagen.

Hängt aber sehr von dem X% ab die ich als Differenz zum letzten Schlusskurs nehme.
Hier arbeiten einige auch mit anderen Werten wie ich und hier wird auch noch die meiste Testarbeit anstehen.

Aber meine eigentliche Arbeit besteht einfach darin die mir vom System vorgegebenen Orders  zum Broker zu übermitteln.



Noch kurz zu den letzten 2 Tagen wo ich gehandelt hatte.

Am ersten hatte ich 11 Signale und einen ausgeführten Order.

Am 2 Tag 19 und 2 ausgeführte Signale.

Alles Shorts, das heist ich habe jetzt 3 offene Shorts im Depot und der Chart der Indexe zeigt steil nach oben.

Wie der Backtester einen Reich rechnet.

Egal wo mit man arbeitet und was man macht,
man sollte immer alles per Hand kontrollieren.

Bei unserem System wäre eine Ausstiegs Regel für eine Long Position wenn der Close heute größer ist wie gestern.
Es würde zum nächsten Tag zum Open verkauft.
Für sich alleine passt das auch in AmiBroker,
jetzt kommt aber noch mein TP Ausstieg dabei.

Eigentlich auch kein Problem,
er berechnet mir den Korrekten Wert,
das einzige Problem er übersieht dann den eigentlichen Ausstieg und rechnet auch am Bar wo ich zum Open verkauft hätte den Gewinn vom TP der ja logischerweise nicht mehr erreicht wird.

So habe ich am Ende des Jahres eine Menge % die ich Real nie erreichen könnte.

So leicht bin ich zum reden zu bringen ;-)

Ein Trade von gestern.

Der ROC ist unter Null,
der RSI über 95,
also habe ich eine short order X% über den Schluss von Vorgestern gesetzt.

zu 36.14 bekam ich dann meine Ausführung.

Als ersten Stop füge ich einfach einen Trail STop mit 20% an,
falls der Wert in meine Richtung mit einem Gap von 18% eröffnet möchte ich nicht gleich wieder rausfliegen.

Bin ich dann im Wert kommt noch ein TP Order dabei (laut Traders wohl am besten mit 6%. Ist für alle interessant die meinen mein Ziel muss immer mindestens ein R vielfaches sein), im Moment mit 8%. Muss aber noch getestet werden.
Den setze ich nicht tagesgleich weil ich als armes schwein keine 25K habe und auf die 3 dayTardes Regel achten muss.


Alles einfache Regeln und ich werde sicherlich nicht eingreifen.
warum auch?

Persönlich nach dem Chart würde ich solche Trades nie machen,
sie handeln genau gegen meine Meinung.
Vielleicht gefällt mir das System deswegen und klappt deshalb auch.

Wie wäre es seit dem 1.1 gelaufen?

Hier mit 10% Positionsgröße (ich bin jetzt am anfang bei 2%)
da für ohne TP weil wir da noch Probleme im Backtest haben.
Ein Hebel durch Margin handel von 1,5

Gut ein Monat und fast 20%

Ja, das ist so - aber ist das schlimm?

Marc hat einen neuen Kommentar zu Ihrem Post "Sorry" hinterlassen:

"a wir aber leider feststellen mussten das von 99% der Leser und Frager nur genommen wird"

Ja, das ist so - aber ist das schlimm?
Wollen nicht alle immer nur mitlesen und möglichst wenig selbst machen? Ein Blog wird ja auch meistens mit einem Tagebuch verglichen und nicht mit einem Forum.

Aber nachdem ich die Vrogeschichte ein wenig kenne, kündige ich hiermit mal Interesse an, mehr von Eurer Herangehensweise zu erfahren, und ich würde auch - soweit ich kann - konstruktive Beiträge leisten.

LG Aurelius



Von Marc am 6. Februar 2009 23:52 unter Wie ich den Markt sehe veröffentlicht.

"aber ist das schlimm?"

Für mich schon, auch wenn es gegen meine eigentliche Natur spricht wie Dir sicherlich Leute bestätigen können die mich kennen, da ich eigentlich sehr offen bin und gerne gebe.
Nach dem ich AmiBroker hatte brauchte ich fast ein halbes Jahr bis ich das Deutsche Yahoo Forum fand, obwohl ich in diversen Forums nach Hilfe fragte. Das ich es fand war dann nur Zufall durch einen Googel Link.
Da versuchte ich dann was leben rein zu bekommen,
meine Ideen wurden auch übernommen,
einige sprachen auch davon das Sie sie weiter entwickelten und Testläufe mit machten,
aber was Sie machten, oder wie Ihr System dann aus sah(was für mich damals einen Wahnsingen Lerneffekt gehabt hätte) sagte mir keiner.

Ich will nicht gleich wie Sie werden, und werde sicherlich helfen wenn einer Fragt, aber halt nicht mehr alles Allen zeigen.

"Wollen nicht alle immer nur mitlesen und möglichst wenig selbst machen?"

Ich zu mindest nicht.
Ich lese nur das was ich auch gebrauchen kann, oder wo ich glaube vielleicht mal was von gebrauchen zu können.
Das heist ich mache mir dann dazu auch meine Gedanken und werde mein Ergebnis dann auch mit teilen. Alleine zur Kontrolle ob ich es Richtig verstanden habe.
Ich lese zum Beispiel keinen Blog wo einfach nur die Signale gepostet werden.

"Ein Blog wird ja auch meistens mit einem Tagebuch verglichen und nicht mit einem Forum."

Ich fing mit dem Blog an, weil in den meisten Forums gute Ideen schnell kaputt geredet werden und es kaum Leute gibt die in meine Richtung arbeiten bzw. posten.
Und als Tagebuch für mich.
Wenn ich hier einen Chart poste mit der Beschreibung was ich drauf sehe hat es für mich den Vorteil das ich mich beim posten noch mal intensiv damit beschäftige und es ist förderlich für mich. Ob es einer liest oder nicht ist erst mal egal.
Es hat auch keinerlei Einfluss auf den Trade.

Hier bei dem System sieht es aber ganz anders aus.
Die eigentliche Programmierarbeit ist nicht von mir,
wäre es da nicht ungerecht sie dann hier einfach allen zugänglich zu machen?

Überall heist es ein Mechanisches System funktioniert nur eine gewisse Zeit,
jetzt stand dieses schon im Trader,
ist eigentlich sehr einfach aufgebaut,
für jeden mit einfachen Mitteln nach zu ahmen,

ist es da nicht verständlich das man vielleicht die letzten kleinen Änderungen für sich behalten will?
Wo bei ja noch nicht mal gesagt ist das es besser läuft wie das Orginal,
nur hat es wahrscheinlich für alle einen Vorteil wenn es jeder mit etwas anderen Einstellungen handelt damit nicht auf einmal auf den Cent genau massich Aufträge kommen oder an einem Tag eine menge Leute zur Eröffnung raus wollen weil das System es sagt.

Zeige mir einen Blog oder ein Forum wo ein bekannt gegebenes System Real öffentlich getradet wird.

Und ich will hier die Leute nicht da zu anregen dieses System zu traden,
sondern ich will nur auf zeigen ob es geht oder nicht.
Ich hatte zwar noch nie eins was im Backtest so gut abschnitt(auf die letzten 6 Jahre im schnitt um die 80% im Jahr), habe aber auch noch nie versucht eins zu handeln weil ich eigentlich nicht wirklich vertrauen zu der ganzen Sache habe.
Hätte mir einer gezeigt das so was wirklich geht, hätte ich wahrscheinlich schon viel früher damit angefangen.
Aber im Moment kommt mir das ganze viel zu einfach vor.
Selbst wenn ich Real nur im Schnitt auf 50% komme, ist es für die 10 Min ordereingabe am Tag doch gut und einfach.

"mehr von Eurer Herangehensweise zu erfahren,"

was meinst Du hier genau?

Ducan hat das System in AmiBroker Programmiert,
wir spielen was mit den Einstellungen,
probieren zusätzliche Filter,
wollen eine Automatische Anbindung an IB,
(Duncan braucht es wegen fehlender Zeit, ich wegen dummheit bei der order Eingabe. gestern auch einen eigentlichen Long als Short eingegeben. Glücklicherweise bei der Eröffnung da gewesen und konnte dann gleich wieder mit kleinem Verlust schliessen)

Sorry

das ich im Moment so wenig schreibe.

1)
habe ich einen Rückfall mit meinem Rücken, kann eigentlich nicht länger wie 10 min sitzen.
bekomme ich am Montag erst mal 2 entzündete Wurzelspitzen entfernt.

2)
Entwickele ich mich so langsam wieder vom Schwätzer zum Macher.
Ducan hat das Swing System in Amibroker programmiert und wir arbeiten jetzt noch an kleinen Veränderungen und Verbesserungen.
Seit 2 Tagen bin ich es auch Real am handeln.
(auch die 11 Orders gestern und die 19 heute wollen eingegeben werde)

Ich war am überlegen sämtliche Arbeit hier offen zu legen,
da wir aber leider feststellen mussten das von 99% der Leser und Frager nur genommen wird und in zwischen doch schon eine Menge Arbeit drin steckt werde ich nur den verlauf Posten.
Werde also im laufe der Woche das System noch mal grob vorstellen und die Abgeschlossenen Trades und die Depot Entwicklung laufend zeigen.

So bald das läuft kommt hoffentlich auch wieder anderes von mir, es gibt ja immer noch einen offenen Öl Trade zu managen.

Ansonsten noch zum Abschluss,
das System hat mir 3 Short Trades ins Depot gespült,
kann sich ja jeder vorstellen was ich hoffe wie die Börsen am Montag laufen ;-)

In dem Sinne,
schönes WE

euer Klaus

Ps,
für alle die am Systemhandel Interesse haben
http://system-trader.blogspot.com/2009/01/ein-tradingsystem-entwickeln.html

USO/UCO Trades Woche 5

Sonntag, 1. Februar 09

Wochen und Monatsabschluß in einem. Die Kurse bewegen sich am Jahrestief und obwohl ich nur long gehe bin ich im Plus. Meinen Bestand habe ich um 200 UCO erweitert. Sollte es weiter nach unten gehen, dann stört mich das nicht. Da die so günstig sind, kann ich da noch ordentlich nach kaufen und wenn der Kurs wieder zurück kommt mit kleinem Gewinn verkaufen. Diese Strategie hat mich in eine komfortable Position gebracht und lässt mich entspannt bleiben. Diese Strategie hat sich bis jetzt bewährt und ich sehe auch keinen Grund warum das nicht so bleiben sollte.

Aus psychologischer Sicht ist etwas entscheidendes passiert: Die Angst vor dem Verlieren ist weg. Das was mich im entscheidenden Moment immer wieder zum Verlierer gemacht hat, ist wie weg geblasen.

Schon fast ein Phänomen, ich kann es nicht wirklich erklären. Vielleicht kommt die Angst wieder, wenn die Positionen mal im Plus sind und ich diese Positionen dann aufstocken will. Warten wir's mal ab.