Stopp

Stopp

Ein Faktor der über Sieg oder Niedrlage entscheidet ist ja der Stopp.
Es gibt meiner Meinung nach 2 Sinnvolle,
1)
Er ist so weit weg das er nicht ausgelöst wird und ich entscheide über den Chart wann ich raus gehe.
(Kursbild oder Indikatoren)

2)
Er ist so eng das ich die Verluste sehr klein halte oder viel vom aufgelaufenen Gewinn halte.
(Hier lohnt dann auch schnell je nach Bild ein neu einstieg)


Alles was dazwischen liegt kostet mich Geld,

http://klaus-m.blogspot.com/2009/12/die-trades.html

http://klaus-m.blogspot.com/2009/12/so.html


Das Programm verwendet bis auch die Swing-Punkte als Stopp kommen eine einfache % Regelung.
Der erste Stopp ist ein ATR Wert oder das Hoch/Tief der letzten 7 Bars, je nach dem was enger ist.

Das erste mal nachgezogen wird wenn man 1% mit dem Schlusskurs im Plus ist, auf ein Risiko von 4%.

Die Programmregel hätte mich noch beides mal im Trade gelassen,
mein enges Stopp nach ziehen brachte mich beides mal raus.

Bei EBAY halte ich es auf jeden Fall für Richtig, der Fehler hier war eigentlich nur das ich Ihn nicht noch enger setzte.
Ich war gut im Plus und sollte dann die Gewinne auf jeden Fall sichern.

Bei R bin ich mit kleinem Verlust raus,
schaue ich mir das Bild jetzt an ist auch keine Richtung mehr zu erkennen.
Was aber zu sehen ist, ist das eine Menge Swing Low Punkte gebrochen wurden.
Der letzte Stab ist zwar ein schöner Hammer und es könnte jetzt wieder Hoch gehen,
aber man muss sich diese Sachen dann auch mit einem weiten Stopp erkaufen.

Demokonto

Demokonto

Die EMS hat gestern ihr Ziel erreicht.

Neu sollen jetzt 2 Long kommen.

Meine Limit Order habe ich jetzt umgestellt.
Hatte ja eigentlich das letzte Tageshoch als Limit genommen,
jetzt nehme ich den letzten Schlusskurs.
Mal schauen ob ich viele Werte verliere oder nicht.

Noch ein Short

Noch ein Short
fürs Demokonto

Verflucht Short  lasstig jetzt.
Und das wo es meist die ersten Tage im neuen Jahr immer hoch geht.

So,

So,
hatte mir überlegt den Stopp eng zu setzen und bin raus.

Demokonto!

Hier hatte ich noch nicht die Sell Order zum TP drin,
das Hoch war 54,05 mein TP ist 54,02
mal schauen ob der Kurs das noch mal erreicht.

Real werde ich über den Jahreswechsel keine Orders mehr aufgeben.
Hier in der Demo geht es aber weiter, obwohl ich die jetzige Zeit nicht für sehr aussagekräftig halte.

Die Trades

Die Trades

Auch wenn man die Signale nicht wirklich Backtesten kann glaube ich man kann damit auf Dauer gewinnen.

Ein Faktor der über Sieg oder Niedrlage entscheidet ist ja der Stopp.
Es gibt meiner Meinung nach 2 Sinnvolle,
1)
Er ist so weit weg das er nicht ausgelöst wird und ich entscheide über den Chart wann ich raus gehe.
(Kursbild oder Indikatoren)

2)
Er ist so eng das ich die Verluste sehr klein halte oder viel vom aufgelaufenen Gewinn halte.
(Hier lohnt dann auch schnell je nach Bild ein neu einstieg)


Alles was dazwischen liegt kostet mich Geld,
bzw. sind es die Ausstiege wo ich immer genau am Hoch/Tief aus gestoppt werde und der Kurs danach wieder in meine Richtung dreht.
Aber es ist leichter daher geredet wie wirklich angewendet.

EBAY

Noch ein Fehler im Programm,
es zieht den Stopp unter den Aktuellen Kurs und löst Ihn dann nicht auf.
Soll jetzt aber nicht stören.

Nach dem Programm wäre der Stopp eigentlich noch kaum nachgezogen gewesen.
Ich wollte aber die Gewinne sichern und setzte Ihn ja in die nähe des 50er MA.
Wenn ich mir das Bild aber jetzt anschaue hätte ich Ihn sicherlich noch enger setzen können.
z.B. die ober Kante des Gaps.

Oder aber ich hätte Ihn wirklich noch nicht nachgezogen, so wie das Programm und wäre noch drin und hätte Ihn jetzt auf das letzte Hoch gesetzt.
(Variante 1 von oben)

Hier gehe ich mit dem Programm gleich und setze den Stopp auf das letzte Swing Tief.

Das Programm setzt die Swing Punkte erst nach X Tagen ein,
ich benutze Sie hier schon jetzt.

Die Frage ist aber wie eng geht man?
Im Moment nehme ich nicht den Letzten sondern den davor.
Aber ist es nicht wieder vergeudete Strecke?
Eigentlich hat sich der Wert immer an seine Punkte gehalten,
jede Umkehr wurde durch ein 123 Angezeigt.
Sollte mein Stopp doch jetzt auch auf den letzten Swing Low Punkt, oder nicht?

Anderseits Bewegt sich der Kurs in einem schönen Trend und mein Stopp befindet sich auf der steigenden Kanallinie.
Mal schauen was mir bis Morgen noch so einfällt.

Ist halt das Problem wenn man keine wirklich festen Regeln hat.

Wochenübersicht

Wochenübersicht

EBAY als Short ist raus,
aber die Longs laufen leider nicht so Richtig.

Demokonto

Hier entwickelt sich der Long gut,

Endlich wieder mal ein Posting von mir

Endlich nehme ich mir mal die Zeit wieder etwas zu veröffentlichen.

Die Finanzkrise hat mich dazu gebracht etwas zu tun, was ich erst in einigen Jahren in Angriff nehmen wollte. Ich baue ein Haus!

Meine Börsengeschäfte sind damit erst einmal in den Hintergrund getreten. Zumindest das hektische Daytrading ist Geschichte.

Wie in einem meiner letzten Beiträge erwähnt, wollte ich mich (vor dem Hausbau) wieder etwas mehr mit WealthLab beschäftigen. Das tat ich auch und bin beim durchstöbern aller möglichen Scripts auf ein sehr interessantes Script gestoßen. Ein Dipbuy (wie könnte es anders sein, meine Lieblingsstrategie), max 2 Tage Haltedauer mit End of Day Daten. Man stellt sich eine Watchlist zusammen, macht einen Scan mit EOD Daten und erhält als Ergebnis eine Liste mit Limitkursen.

Wird dieser Kurs erreicht, dann ist dies das Kaufsignal. Beim Backtesten erzielte dieses System fast immer einen positiven Erwartungswert. Das Win Ratio fast immer bei ca. 70% und die Drawdowns halten sich ebenfalls in Grenzen.

Manuell ist dieses System allerdings kaum umzusetzen. Denn man müßte jeden Tag die Limitkurse aller Aktien der Watchlist bei seinem Broker einstellen. Wenn man z.B. die Nasdaq 100 Watchlist nimmt, dann sind das jeden Tag 100 Werte, die man mit Anzahl und Limitkursen eingeben müßte.

Also, was liegt näher als das System automatisch laufen zu lassen? Dan auf Enterlong hat darüber einen Podcast gemacht, also überhaupt kein Problem.....

Ein bißchen mit WL herumzuspielen, ein paar einfache Scripts zu schreiben, das ist nicht nur für mich kein Problem. Aber eine Anbindung von WL an IB ist dann doch schon eine Sache, die mich 'leicht' überfordert. Aber ein automatisches, oder wenigstens halbautomatisches Tradingsystem, das wär' doch was.

Bei meinem ältesten Sohn bin ich auf offene Ohren gestossen. Der hat sich neben der Mithilfe auf dem Bau dran gemacht die Verbindung zu automatisieren. Nach 3 Wochen tüfteln, recherchieren im Internet und ausprobieren konnten wir auf dem IB Simkonto 'live' gehen. Nach weiteren 3 Wochen haben wir es dann mit dem richtigen Konto probiert. Natürlich haben wir das Konto nicht aus den Augen gelassen, aber es ist kein einziges Mal ein Fehltrade ausgeführt worden.

Seit 3 Monaten handeln wir und haben folgendes Ergebnis erzielt:

Datum	Woche	Kapital	Trades	Winner	Win Ticks	Loser	Loss Ticks	RRR	Win Ratio	Avg. Trade	E	Profitfaktor	Netto Profit
	0	20000	20000
2210	1	20.113,77 €	12	8	234,42	4	96,65	1,21	66,67%	11,48	0,48	2,43	$113,77
2310	2	20.251,82 €	13	9	229,2	4	65,15	1,56	69,23%	12,62	0,77	3,52	$138,05
2610	3	20.227,84 €	12	6	206,5	6	206,48	1	50,00%	0	0	1	-$23,98
2710	4	20.247,35 €	9	6	129,61	3	92,1	0,7	66,67%	4,17	0,14	1,41	$19,51
2810	5	19.698,35 €	19	9	283	10	794	0,4	47,37%	-26,89	-0,34	0,36	-$549,00
3010	6	19.490,35 €	7	1	35	6	229	0,92	14,29%	-27,71	-0,73	0,15	-$208,00
2-611	7	19.811,35 €	14	13	368	1	19	1,49	92,86%	24,93	1,31	19,37	$321,00
9-1311	8	19.930,65 €	9	8	156,3	1	19	1,03	88,89%	15,26	0,8	8,23	$119,30
16-2011	9	20.067,45 €	5	5	147,8	1	1	29,56	83,33%	29,36	24,47	147,8	$136,80
23-3011	10	20.186,45 €	9	8	195	1	58	0,42	88,89%	15,22	0,26	3,36	$119,00
01.01.812	11	20.467,45 €	16	13	363	3	50	1,68	81,25%	19,56	1,17	7,26	$281,00
10-1112	12	20.749,45 €	14	12	320	2	10	5,33	85,71%	22,14	4,43	32	$282,00
12-1712	13	21.013,45 €	11	13	398	2	112	0,55	86,67%	26	0,34	3,55	$264,00
20-2412	14	21.037,45 €	2	2	38	1	10	1,9	66,67%	14	0,93	3,8	$24,00
Total			152	113	3103,83	45	1762,38	0,7	71,52%	8,83	0,22	1,76	1.037,45 €

Zu den Randbedingungen:

Die Positionsgröße betrug $2000

Maximal wurden 10 Trades gleichzeitig eröffnet

Das Profittarget lag zwischen 1 und 1,5%

Kein Stopploss

Die Watchlist bestand aus den Nasdaq 100 Werten

Die Simulation der Strategie ergab folgendes Ergebnis:

	Long + Short	Long Only	Short Only	Buy & Hold
Starting Capital	20.000,00 $	20.000,00 $	20.000,00 $	20.000,00 $
Ending Capital	22.344,72 $	22.344,72 $	20.000,00 $	23.515,30 $
Net Profit	2.344,72 $	2.344,72 $	0,00 $	3.515,30 $
Net Profit %	11,72%	11,72%	0,00%	17,58%
Annualized Gain %	36,84%	36,84%	0,00%	58,11%
Exposure	37,23%	37,23%	0,00%	94,82%
Number of Trades	262	262	0	100
Avg Profit/Loss	8,95 $	8,95 $	0,00 $	35,15 $
Avg Profit/Loss %	0,45%	0,45%	0,00%	18,12%
Avg Bars Held	1,39	1,39	0	91
Winning Trades	185	185	0	88
Winning %	70,61%	70,61%	N/A	88,00%
Gross Profit	5.932,65 $	5.932,65 $	0,00 $	3.642,08 $
Avg Profit	32,07 $	32,07 $	0,00 $	41,39 $
Avg Profit %	1,63%	1,63%	0,00%	21,41%
Avg Bars Held	1,13	1,13	0	91
Max Consecutive	13	13	0	N/A
Losing Trades	77	77	0	12
Losing %	29,39%	29,39%	N/A	12,00%
Gross Loss	-3.587,93 $	-3.587,93 $	0,00 $	-126,78 $
Avg Loss	-46,60 $	-46,60 $	0,00 $	-10,56 $
Avg Loss %	-2,39%	-2,39%	0,00%	-6,00%
Avg Bars Held	2	2	0	91
Max Consecutive	9	9	0	N/A
Max Drawdown	-565,87 $	-565,87 $	0,00 $	-1.681,40 $
Max Drawdown %	-2,70%	-2,70%	0,00%	-7,42%
Max Drawdown Date	28.10.09	28.10.09	N/A	30.10.09
Wealth-Lab Score	96,29	96,29	0	56,74
Profit Factor	1,65	1,65	0	28,73
Recovery Factor	4,14	4,14	N/A	2,09
Payoff Ratio	0,68	0,68	0	3,57
Sharpe Ratio	2,43	2,43	0	2,74
Ulcer Index	0,86	0,86	0	2,25
Wealth-Lab Error Term	1,01	1,01	0	1,84
Wealth-Lab Reward Ratio	36,5	36,5	N/A	31,66
Luck Coefficient	4,75	4,75	0	3,88
Pessimistic Rate of Return	1,37	1,37	0	18,14
Equity Drop Ratio	0	0	0	0

Dass das Ergebnis der Simulation wesentlich besser ausfällt ist nicht verwunderlich. Denn mit wesentlich mehr Trades ergeben sich auch größere Gewinne. Die Simulation hat aus folgenden Gründen wesentlich mehr Trades durchgeführt:

Wir waren nicht immer zu Beginn der Tradingsession anwesend, bzw. an manchen Tagen konnten wir überhaupt nicht traden.

Werte, die wir bereits im Depot hatten, haben wir nicht nachgekauft.

Manchmal waren wir zu gierig und haben das Profittarget zu hoch angesetzt, bzw. zu ängstlich und einen Stopp auf Einstand gesetzt. Das hat aber nicht wirklich die Performance beeinflusst.

Aber dass Realität und Simulation nicht zu weit auseinanderliegen zeigen die relevanten Parameter:

Der Profitfaktor liegt mit 1,65 und 1,73 gut zusammen. Win Ratio und RRR sind mit 70% und 0,7 fast identisch.

Die Simulation über einen längeren Zeitraum zeigt ähnliche Werte. Und am wichtigsten für mich: Die Drawdowns sind gering, obwohl der DD am 27. und 28.10. in der Realität uns doch ganz schön erschreckt hat.

Wir werden das Programm die nächsten Monate weiter laufen lassen und beobachten was passiert.

Wenn jemand Interesse an der Strategie oder an der Automation hat, dann bitte einfach melden.

Gruß, Fred

Frohe Festtage

Frohe Festtage und einen guten Rutsch ins neue Jahr mit viel Gesundheit wünsche ich Euch Allen.

Markteinschätzung?

Markteinschätzung? Keine, meines Erachtens kann man sich als Trader den Luxus einer "Meinung" nicht leisten, den Spass können sich nur Analysten leisten.

http://www.tom-next.com/community/The-Holy-Grail-Topic-Die-Frage-aller-Fragen-t56202.html&view=findpost&p=90860#entry90860

Stopps anpassen

Stopps anpassen

Ich werde mal was die Stopps anpassen da mir der jetzige Handel sehr undurchsichtig ist.

Hier bleibe ich in der Nähe des 50er MA,
sollte der Markt freundlich bleiben wird auch der Wert steigen und so sichere ich meine Gewinne.

Hier gehe ich nicht auf das letzte zwischen Tief sondern auf das davor.
Einfach um nicht unglücklich ausgestoppt zu werden.
Obwohl der wert ja eigentlich keine Kursspitzen hat und es so eigentlich nur größeres Risiko bedeutet.

Hier kann ich noch nichts machen,
wegen den langen Schatten ist mir ein zu enges Stopp setzen zu gefährlich.

Vor Gebühren bewege ich mich im Moment +- Null

 

Wochenübersicht

Wochenübersicht

Tut sich nicht viel.
Keine Richtung setzt sich durch und das Depot steht auf der Stelle.

Ich hatte jetzt noch auf dem Demo angefangen wo ich mehr Werte handeln will.
Sollten gestern noch ein paar Shorts dabei kommen.
Aber die Tage vor den Tagen bedeuten für mich Beruflichen Stress und so wurde es nichts.
Da man den Handel über die Tage eigentlich eh vergessen kann da kaum aussage fähig wird es wohl auch hier was ruhiger.
Mal schauen wie es die Tage weiter geht.

So sieht es mit dem Backtester

So sieht es mit dem Backtester
seit 27.10 aus

Wo bei das Ergebnis mit Vorsicht zu genießen ist da Einige Signale sich in Luft aufgelöst haben.
Duncan ist dran am Arbeiten, mal schauen ob man den Fehler beseitigt bekommt.

Übersicht

Übersicht

Habe mal die Stopps angepasst.

Hier bin ich jetzt mit dem Stopp im Plus.
Wenn ich mir die Charts so anschaue war der 50 MA eigentlich eine Linie die nicht erreicht werden sollte wenn sich der Kurs erst mal von Ihr gelöst hat.
Bleibt das Umfeld aber freundlich ist mir ein steigen zu Wahrscheinlich.
Von daher lieber ein kleines Plus wie einen Wert wieder ins Minus laufen zu lassen.

Hier konnte ich System bedingt durch den Ausbruch den Stopp nach ziehen.

Hier tut sich nicht viel,
der Kurs schwankt mit weiten Dochten um meinen Einstieg.
Schaue ich ein paar Monate zurück sieht man das gleiche Bild,
auch jetzt gehe ich bald von einer Bewegung aus.
Die Frage ist nur in welche Richtung.

Ansonsten bin ich am überlegen einen weiteren Long auf zu nehmen.
Sind ein paar schöne Signale dabei.
Werde ich mir aber erst noch was überlegen,
will ja nichts überstürzten und halte die Lage immer noch für sehr undurchsichtig.
 

Wochenübersicht

Wochenübersicht

Meine Idee heute Morgen

Meine Idee heute Morgen

Die aber nicht zur Ausführung kam weil ich den Ganzen Tag nicht mehr an den Rechner kam.

Wollte hier bei EBAY den Stopp ins Plus ziehen, ca 1,5%

Und dann einen der beiden Kandidaten noch als Short hin zu nehmen.

War mir noch nicht Ganz einig,
aber wäre wahrscheinlich der 2te geworden.

Die Idee dahinter war das ich den einen Short im Plus abgesichert habe und daher ohne ein viel größeres Risiko einen 2ten hätte aufnehmen  können.
Ich könnte es zwar immer noch machen,
aber so wie es im Moment aussieht habe ich nichts verpasst und gehe so ins Wochenende.

So sieht es aus

So sieht es aus

Gestern noch einen Long verloren.

Heute gibt es 8 Short Signale,
2 Long Signale.

Ich werde aber erst mal abwarten weil ich keinen Plan habe wo die Reise hingeht.
Die verbliebenen Werte sehen eigentlich gar nicht so schlecht aus,
das der Short läuft sollte ja bei dem Markt klar sein,
aber auch die Longs halten sich noch.
Mal schauen wie lange.

Irgend wie

Irgend wie

erinnert mich das Ganze an das Swingsystem.

Januar war noch ein guter Monat mit über 10%,
wo wir dann Ende Februar damit anfingen ging es nur noch Abwärts.

Auch jetzt scheinen wir wieder eine schwierige Zeit zu haben. 
Mehr und mehr werden die Depothöchstände niedriger und die Tiefs tiefer.

Das langsamere Stopp nach ziehen sollte zumindest etwas Ruhe rein bringen.
Es gibt zumindest weniger Trades.

Aber die TQ liegt weit unter dem Mittel.

Es gibt zwar Heute ein schönes Short Signal,
aber da die Shorts eigentlich im Moment sehr schlecht abschneiden lasse ich es mal.
Es muss sich wohl erst mal wieder eine klare Richtung zeigen.

R

R

Werde wieder einen 3 Long Wert auf nehmen.
Einfach aus dem Grund weil in letzter Zeit die Longs eigentlich besser liefen wie die Shorts.
Der nächste kommt dann erst wenn ich einen im Plus absichere oder halt wieder welche ausgestoppt werden.
Wo bei ich das Stopp nach ziehen etwas entschärft habe,
es wird am Anfang nicht mehr so schnell nach gezogen.

Zweifel die 3te

Ja wir haben jetzt Werte gefunden wo sich das Muster in Luft auflöst und dann im Backtest nicht erkannt wird.

Im Moment gehe ich aber noch davon aus das die Anzahl so gering ist das das Backtest Ergebnis zwar nicht ganz stimmt, man aber die Sache noch nicht verwerfen sollte.

Der Parallele Handel zum Backtest wird da ja genauere Ergebnisse bringen.

Noch im Plan

Noch im Plan

Da die Durchschnittliche Haltedauer 1-2 Wochen ist kann man nicht viel sagen.

USB wurde dann doch im laufe des Tages ausgestoppt,
hier muss ich mal beobachtet wie sinnvoll das schnelle erste Stopp nach ziehen ist.

Ansonsten muss es jetzt erst mal ein paar Wochen laufen.

1 Min Chart

1 Min Chart

Gartley im NQ im 1 Min Chart.
Das anfängliche Risiko wären 2 Punkte gewesen

EBAY

EBAY

Ich habe mich dann für EBAY entschieden.
Es ist schon eine komische Sache wenn man sieht das die Kurse eigentlich steigen eine Short Order auf zu geben.
Die TWS zeigte mir bei meinen Werten schon steigende Kurse was einen dann doch zögern lässt.

Ein Short

Ein Short

Weiß nur noch nicht welchen.