ali321 hat einen neuen Kommentar zu Ihrem Post "UCO" hinterlassen:
Mich würds nicht wundern wenn die 10 unterboten werden, kann aber auch falsch liegen, habe auch gehofft, dass es bis auf 16 hoch geht
Samstag, 24. Januar 09
Das sieht doch ganz gut aus und stellt eine gute Basis für das Bauen der Pyramide dar.
Sollte sich der Kurs nach unten entwickeln, dann wird nachgekauft ohne Stopp, geht’s aufwärts dann wird ein Stopp gesetzt. Dann kann es natürlich passieren, dass ich die Position sehr schnell komplett geschlossen kriege. In diesem Fall werde ich einen Rücksetzer für einen Neueinstieg nutzen. Aber das alles lasse ich auf mich zu kommen und entscheide ich am Montag.
Ich bin aber auch aufgeschlossen für Anregungen aller Art.
Donnerstag, 22. Januar 09
Jeden Tag ein Trade hat bisher ausgereicht um in der 1. Woche meiner Aktivitäten ein Plus von 254 Ticks zu erwirtschaften. Das ist eine Wohltat zu meinen vorherigen Bemühungen. Was aber nicht heissen soll, dass ich diese nicht irgendwann wieder aufnehmen werde. Aber momentan geniesse ich diesen Zustand der Ruhe während der Handelssitzung. Habe jede Menge Muße, kann mich mit Wealthlab beschäftigen und einiges neues ausprobieren.
Nochmals zu der Vorgehensweise: Ich versuche in erster Linie eine Pyramide aufzubauen, die immer im positiven ist und dann auch bleiben soll. Solange ich mich um den Nullpunkt herum bewege und der Kurs fällt, werde ich auch nachkaufen, um zu verbilligen. Sobald diese Positionen dann ins Plus laufen, werden sie verkauft, um das Risiko klein zu halten. Das Worst case Szenario (Halbierung des Kurses) kann ich mit dieser Strategie bestreiten, ohne Probleme mit dem Konto zu kriegen.
Es handelt sich also um eine langfristige Strategie, die kurzfristige Trades verlangt :-)
ali321 hat einen neuen Kommentar zu Ihrem Post "Durch die Bank nur Verluste" hinterlassen:
Hi, denkst Du noch an Deine Öl ETFs ? Könnte nach einer double bottom Formation aussehen bei USO oder UCO.
Wenns denn stimmt könnte es höher gehen als erwartet.
Grüße Ali
Durch die Bank nur Verluste
Mit “durch die Bank” meine ich nicht die gleich lautende Redensart. Ich meine das wörtlich. Seit Wochen, ach was, seit Monaten hören wir nur schlechte Nachrichten. Eine Bankenpleite jagt die andere, Rezession, Deflation, Wirtschaftskrise, etc pp. Und was machen die Aktien? Sie steigen. Ja, sie steigen!
Sowohl die breit gefächerten Aktienindizes in den USA wie der Nasdaq Composite und der Russell 2000 sind weit von ihren November-Tiefs entfernt. Der S&P 500 und besonders der DAX haben mit ihren Banken natürlich ein etwas größeres Problem. Aber auch die Indizes für die einzelnen Industriesektoren sehen außer für Banken positiv aus. Selbst der Broker/Dealer Index (XBD) notiert mehr als 10% über den Tiefs vom November.
Der Bullenmarkt ist also eigentlich schon seit Anfang Dezember voll im Gange, nur wird er im Moment noch von den Finanztiteln und den Schlagzeilen der Medien zur Banken-, Finanz- und Wirtschaftskrise überlagert. Aber auch das wird irgendwann ein Ende haben.
Finanzkrise: Grundlage für die nächste große Hausse
Die vergangenen zehn bis zwölf Jahre haben eine massive
Veränderung der Märkte aufgezeigt. Die aktuelle Finanzkrise
könnte dazu beitragen, dass diese Phase nun zu Ende
geht und es erneut einen Strukturbruch geben kann. Die
Vorzeichen dafür sind gerade wegen der potenziellen Weltwirtschaftskrise
gut.
Die gesamte Finanzwelt steht derzeit vor einem historischen
Wandel. Weniger Risiko, mehr Stabilität, neues
Vertrauen. Das ist der Nährboden für eine Hausse, die für
zehn oder 20 Jahre anhalten kann. Die Überbewertungen
bei Aktien wurden zudem bereits beim Platzen der New
Economy-Kursblase abgebaut. Aktien sind derzeit historisch
günstig. Mit niedrigen Bewertungen und einem bald
gesünderen Bankensystem ist die Wirtschaft in einem Ausmaß
bereinigt, wie es seit langer Zeit nicht gegeben war.
Angeschoben wird das Ganze durch umfassende, weltweite
Konjunkturprogramme. Und es gibt noch einen weiteren
Faktor, der früher oder später eine Hausse heraufbeschwört:
Schauen Sie sich die Rohstoff preise an (Bild 3). Der massive
Preisverfall stellt einen wichtigen Schmierstoff für die Produktionsausweitung
des nächsten Aufschwungs dar.
Geld sucht Verwendung
Einen letzten Punkt sollten auch die größten Pessimisten
bedenken. Der gleiche Grund, der die Immobilienblase in
den USA ermöglichte, ist aktuell erneut gegeben. Nach den
historisch einmaligen, massiven Zinssenkungen haben wir
bereits jetzt ein sehr niedriges Zinsniveau; die Notenbanken
fl uten die Märkte mit Geld (Bild 4).
Dieses Geld wird nicht nur in die Realwirtschaft fl ießen,
sondern auch in die Finanzmärkte, so wie es in der Vergangenheit
der Fall war. Doch welche Anlageklassen könnten
davon profi tieren? Immobilien wird wohl vorerst kaum
jemand anfassen, Rohstoff e sind weiter auf dem Rückzug.
Sehr viel Geld liegt aktuell in sicheren Staatspapieren, doch
das ist keine langfristige Verwendung. Sobald der größte
Pessimismus durchgestanden ist, wird das vorhandene Geld
wieder arbeiten – und zwar auch am Aktienmarkt.
Der neue, fl exible Anleger wird darauf vorbereitet
sein, sich den Märkten anzupassen. Ist der Startschuss
erst einmal gefallen, so werden Investoren nach und
nach aufspringen. Dann könnte es zur nächsten großen
Hausse kommen, zu einer erneuten Zeitwende hin zu
wieder vertrauenswürdigen Kapitalmärkten und soliden
Aktienmarktentwicklungen.
Der Artikel „Entwicklungen von Swing-Trading-Strategien mit diskretionärer Komponente“ aus dem Traders’ Magazin ist nun schon in 5 Teilen erschienen und der 6. Teil kommt demnächst. Ich will nun kurz auf die einzelnen Teile und der Strategie dahinter eingehen.
Die einzelnen Teile versuchen jeweils den Leser in die Entwicklung einer Swing-Trading-Strategie einzubeziehen und mit Ihm diese zu entwickeln.
Teil 1 – 5:
- im ersten Teil werden unter anderem die Einstiegskriterien mithilfe statistischer Analyse ermittelt (nur LONG)
- im zweiten Teil werden nun diese Parameter noch verfeinert und die Short – Seite wird hinzugezogen / analysiert
- im dritten Teil wurde nun auf eine Portfoliosimulation eingegangen und es wird analysiert, ob die Strategie real handelbar wäre
- in der vierten Ausgabe (Ausstiegstechniken) wird nun der Einbau von Stopps unter die Lupe genommen (initial Stopp, Maxlost Stopp)
- in der letzten Ausgabe wurde im Detail geprüft ob nachlaufende Stopps als Ausstieg genutzt werden können und es werden 8 verschiedene Exits getestet
In der 6. und noch nicht erschienenen Ausgabe soll geprüft werden, ob sich die Performance mithilfe von TP’s verbessern lässt und wie sich die Strategie in den letzten Börsen Turbulenzen bewährt hätte oder nicht.
Ich fand diese Strategie so interessant, dass ich anfing darüber nachzudenken, wie ich diese am besten testen kann, also ProRealTime(PRT) gestartet und Ernüchterung, da man in PRT keine Strategie auf ein Portfolio anwenden kann. Also kurz überlegt und mit Excel- Tabellen begonnen und bevor diese fertig waren habe ich auch diese Idee verworfen. Es musste doch da draußen eine Software geben, die nicht wealth-lab heißt, mit der man das Backtesten / analysieren kann. Warum ich wealth-lab nicht nehmen wollte, weiß ich auch nicht mehr, aber nach kurzer Suche mit Google stolperte ich über Investox und mein erster Eindruck war, was für einen Software will haben, etc. Die Demo angeworfen und dann Ernüchterung da geht ja nichts und dann der Preis Auer nur gebraucht kann man sich diese mal eben leisten. Der Plus Punkt von Investox ist das deutschsprachige Forum, in dem viele gute Leute unterwegs sind, aber egal, die Software war mir für einen einfachen Test einer Strategie, die noch nicht bewiesen hatte, das Sie funktionieren könnte, zu teuer. Über einen anderen Artikel im Traders’ kam ich dann zur Software AmiBroker (was für ein Zufall), jedenfalls konnte ich in der Demo- Version schon die Fähigkeiten der Software und der Strategie erahnen, so dass ich mir zu Weinachten die Software leistete (der Wechselkurs zwischen EUR und $ war da gerade verlockend). Und seitdem kommen ich von beidem nicht mehr los, also Vorsicht Suchtgefahr.
So nun aber zur Strategie (im Artikel wird diese auf den Russel 1000 angewendet):
Einstiegskriterien für den Kauf (LONG) einer Aktie:
1. Kurs(CLOSE) über 2 $
2. der Indikator (Rate of Change) über 200 Tage ist > 0
3. der RSI- Indikator der letzten 3 Tage ist < 20
Wenn nun die Bedingungen 1-3 erfüllt sind, wird am nächsten Tag eine Limit – Order in den Markt gesetzt, die den Wert kauft so bald dieser 7 Prozent unter den heutigen Schlusskurs fällt. Die Idee ist, das wenn ein Wert so stark einbricht und immer noch einen positiven ROC hat, sich schnell wieder erholt.
Einstiegskriterien für den Leerverkauf (SHORT) einer Aktie:
1. Kurs(CLOSE) über 2 $
2. der Indikator (Rate of Change) über 200 Tage ist < 0
3. der RSI- Indikator der letzten 3 Tage ist > 95
Wenn nun die Bedingungen 1-3 erfüllt sind, wird am nächsten Tag eine Limit – Order in den Markt gesetzt, die den Wert leerverkauft so bald dieser 5 Prozent über deh n heutigen Schlusskurs steht. Die Idee ist, dass wenn ein Wert so stark ausbricht und dazu noch einen negativen ROC hat, diese relativ kurzfristig wieder zurückfällt.
Ausstiegskriterien:
Verkauf der Aktie (SELL): Wenn der Schlusskurs heute höher ist als gestern, verkaufe morgen zur Eröffnung der Börse alle Positionen
Kauf der Aktien (Cover): Wenn der Schlusskurs heute tiefer ist als gestern, kaufe morgen zur Eröffnung der Börse alle Positionen zurück
Weitere Bedingungen:
1. es wird jede Position eingegangen, das heißt wenn man schon in einen Wert investiert ist und es folgt ein weiteres Signal, dann wird auch dieses gehandelt
2. jede Position wird jeweils mit einen 15% Stopp versehen, der als Fallschirm wirkt, so bald man in die falsche Richtung investiert ist
3. das System braucht viele Wert, die es analysieren / handeln kann, um so besser läuft es (statistische Verteilung)
Die folgenden Abbildungen sollten die Funktion der Strategie verdeutlichen:
1. Abbildung mit Long- Einstiege: (multiple)
2. Abbildung mit Short- Einstiege: (multiple)
3. Abbildung mit Portfolio Equity:
Aus dem Ergebnis des Backtest mit AmiBroker kann abgelesen werden, dass die Strategie erstens einen positiven Ertrag bringt und zweitens auch in schlechten Börsenjahren gut davon kommt. Voraussetzung ist natürlich, dass jeden Tag, auch an turbulenten Tagen, gehandelt wird!
4. Abbildung Report Ergebnis:
Aus dem Report kann der maximale Drawdown sowie die Anzahl der Losers, etc. abgelesen werden.
Abschließend kann ich nur sagen, dass diese Strategie sehr meiner Eigenen entgegenkommt und ich hoffe, dass auf diesen Wege noch weitere Interessenten des Systems angeregt werden, dieses hier in diesem Blog zu diskutieren.
Insbesondere bei der derzeitigen Lage der Kapitalmärkte führt ein Einwirken auf die Marktpreise von Aktien bestimmter Kreditinstitute, Börsenbetreiber, Versicherungsunternehmen und weiteren Unternehmen der Finanzbranche zu exzessiven Preisbewegungen, welche die Stabilität des Finanzsystems gefährden könnten und somit zu erheblichen Nachteilen für den Finanzmarkt führen können.
Und weiter hieß es:
Das Verbot ist geeignet und erforderlich das Vertrauen der Marktteilnehmer in die Funktionsfähigkeit des Kapitalmarktes zu erhalten und zu stärken. Ein milderes Mittel ist nicht ersichtlich.
Hier mal eine Aufstellung meiner bisherigen Aktivitäten. Ich regelmäßigen Abständen werde ich die Statistik posten, damit man nachvollziehen kann, wo ich mit dieser Strategie stehe.
und das not set bin dann wohl ich.. Oder warum steht Bad Nauheim nicht auf der Liste bzw. vielleicht Frankfurt, da dies ca. 30 KM davon entfernt liegt..
Trading-Schmankerl von Joe Ross
Lassen Sie es zu, dass Gewinne Ihr Selbstwertgefühl bestimmen?
Damit Sie wirklich anfangen können, als Trader zu gewinnen, müssen Sie Gefühle des Selbstwertes haben. Es spielt keine Rolle, wie schlecht Sie in den Märkten agieren, Sie müssen das Gefühl haben, dass Ihr Leben einen Sinn hat; die Tatsache, dass Sie existieren, sollte Ihnen ein erfülltes und wertvolles Gefühl geben. Für viele von uns ist das leichter gesagt als getan.
Während unseres Lebens nehme wir fälschlicherweise das Verständnis auf, dass der Wert unseres persönlichen Lebens davon abhängt, was wir machen und wie gut wir das machen.
Unsere Eltern könnten durch ihre Worte und Handlungen schließen lassen, dass sie uns nicht richtig lieben würden, wenn wir nicht das täten, was sie von uns wollten. Nur wenn wir "gut" waren, schienen unsere Eltern uns richtig zu lieben. Unsere Lehrer könnten uns gesagt haben, wenn wir uns nicht an die Regeln hielten, dann wären wir keine "guten" Studenten. Schließlich kamen wir zu dem Urteil, dass wir nur so gut wären wie das, was wir im Leben erreichten. Nichts könnte weiter von der Wahrheit entfernt sein. Unsere Erfahrung bei Trading Educators hat deutlich gezeigt, dass die meisten Trader an einer Identitätskrise leiden.
Unser Job, die Höhe unseres Einkommens, das Auto, das wir fahren, das Haus, das wir besitzen, und die Nachbarschaft, in der wir leben, das alles sind Indikatoren der Gesellschaft, die "Erfolg" anzeigen, aber das macht es nicht wahr. Wir neigen zu dem Glauben, dass andere Menschen der ultimative Maßstab unseres Wertes sind, und dass wir, wenn wir es "schaffen wollen", den Respekt unserer Freunde und der Menschen, die wir lieben, gewinnen müssen.
Waren Sie auf Ihrem Klassentreffen? Viele Leute fürchten sich davor hinzugehen wegen der unvermeidlichen Vergleiche zwischen unseren alten Freunden und Klassenkameraden. Sie möchten Ihre alten Freunde wiedersehen, aber zur gleichen Zeit möchten Sie ihnen auch "zeigen", wie gut es Ihnen geht. Richtig oder falsch, es ist natürlich, Status und finanzielle Sicherheit zu suchen. Wir neigen zu dem Glauben, dass je mehr wir haben, umso sozial sicherer werden wir sein. Ich weiß nicht, wo solche Ideen herkommen, aber sie sind falsch.
Es kommt jedoch ein Zeitpunkt, an dem es wichtig ist, dass Sie Ihren Wunsch nach Status oder Wohlstand nicht zu weit gehen lassen. Lassen Sie nicht zu, dass Ihre Leistungen Ihren Selbstwert definieren. Und wenn es um das Trading geht, erlauben Sie nicht, dass Ihre Gewinne Ihren Wert als Trader oder als Person definieren.
In meinen Einzelschulungen habe ich entdeckt, dass viele gewinnende Trader in einem jungen Alter erfolgreich sein wollten. Viele Trader sagen, dass sie, als sie jung waren, bereit dazu waren, alles notwendige zu tun, um Erfolg zu haben. Viele erfolgreiche Trader hatten als Kinder ein Gefühl der Unzulänglichkeit und Unsicherheit. Als Kompensation für dieses Minderwertigkeitsgefühl entschieden sie sich dazu, ein Gefühl der Meisterschaft und Überlegenheit zu erreichen. Das Streben nach Überlegenheit kann ein sehr starker Motivator sein, aber zur gleichen Zeit kann es ein Fluch sein. Da es am Kern des Strebens nach Erfolg ein Bedürfnis gibt, ein Gefühl der Unzulänglichkeit zu überwinden, kann ein Minderwertigkeitsgefühl sehr gut im hinteren Bereich des Geistes weiter bestehen.
In der meisten Zeit spielt es keine Rolle, aber in Zeiten, wenn die Dinge entweder extrem gut laufen oder extrem schlecht, dann können sich Minderwertigkeitsgefühle wieder heranschleichen.
Es gibt noch eine weitere seltsame Sache, die ich beobachtet habe: Wenn die Dinge gut laufen, kann bei einem Trader das Gefühl aufkommen, dass etwas falsch ist, und unbewußt könnte er im Stillen versuchen, einen großen Fehler zu machen, um die Dinge wieder "richtig" zu stellen. Natürlich können wir uns über solche Gefühle nicht bewußt sein.
Wenn die Dinge besonders schlecht laufen, dann könnten Sie ein Gefühl der Unzulänglichkeit bekommen. Es macht Sinn zu erkennen, dass sogar ein Trader, der scheinbar ein starkes Ego hat, im Stillen Minderwertigkeitsgefühle haben könnte. Ich habe das viele Male beobachtet. Diese Gefühle könnten Einfluß auf Ihren Erfolg haben, wenn Sie es am wenigsten erwarten. Diese Gefühle anzukennen und zu verstehen, dass sie Ihre Bemühungen unterminieren können, kann Ihnen helfen sie zu neutralisieren. Der beste Weg, sie zu neutralisieren, besteht darin, dass Sie es nicht zulassen, dass Ihr Selbstwert von Ihren Leistungen abhängig ist. Es ist egal, was Sie machen. Es spielt keine Role, wieviel Gewinn Sie machen oder nicht machen. Sie sind immer noch ein wertvoller Mensch.
Es ist auch wichtig zu erkennen, dass das Trading nur ein Bereich Ihres Lebens ist. Sie haben andere Rollen; Sie tragen andere Hüte. Sie können ein Elternteil sein, ein Freund, ein Verlobter, ein Angestellter oder Arbeitgeber, ein Mitglied der Gesellschaft. Auch diese Rollen geben Ihrem Leben eine Bedeutung. Sie können reich sein an Selbstwert, sogar wenn Sie pleite sind.
Es mag sich ironisch anhören, aber es ist entscheidend, dass Sie Ihre Gefühle über den Wert, den Sie als Mensch darstellen, von Ihrer Performance als Trader trennen. Wenn Sie Ihr Selbstwertgefühl mit Geld fördern wollen, dann werden Sie am Ende verlieren. Wenn Sie Ihren Selbstwert von Ihrem Einkommen trennen können, dann werden Sie ein besserer Mensch und ein besserer Trader sein.
Der Chart Scan dieser Woche mit dem Kommentar von Joe Ross
Rohöl
Der Rohöl-Future machte ein ordentliches 1-2-3-Tief, gefolgt von einem Ross-Haken, und heute, am Mittwoch, den 7. Januar, als ich mir diesen Chart ansehe, gibt es einen Traders Trick Einstieg, um den Rohöl-Future bei einem Kurs von 49,10 zu kaufen. Natürlich kann sich das Bild zwischen jetzt und Freitag noch ändern, und der Traders Trick Einstieg könnte tiefer liegen. Sollte Rohöl jedoch ausbrechen, dann wird es fast mit Sicherheit das Niveau von 53 $ erreichen. Von da an werden wir den Öl-Future wahrscheinlich für eine Zeitlang in einer Spanne zwischen 50 und 60 $ gehandelt sehen. Es gibt viele fundamentale Faktoren, die eine Rolle spielen, zu viele, um an dieser Stelle näher darauf einzugehen. Wir können uns das Rohöl jedoch auch aus einem technischen Blickwinkel anschauen.
Das erste Swingtief, gefolgt von dem Punkt 2, hatte eine Bewegung von ungefähr 10 $ und erreichte ein Hoch bei 50.47. Wenn der nächste Swing ausgehend vom Mittwochtief auch ungefähr 10 $ mit sich bringt, dann sprechen wir von einem Hoch bei ungefähr 53 $, was sehr nahe am Hoch vom 15. Dezember wäre. Es befinden sich wahrscheinlich offene Kaufaufträge über 52,92 $. Damit diese Aufträge ausgeführt werden, wird das Momentum die Kurse vermutlich wenigstens bis in den Bereich von 55 $ führen.
Posts
Alle Kommentare
