Mein Tradingplan Teil 2

Mein Tradingplan Teil 2

1.Umsetzung des strategischen Konzepts in Handlungsanweisungen

Instrumente
Ich handele in erster Linie den SPY im US Markt. Die Handelszeiten sind von 15:30 Uhr bis 22 Uhr.
Beim SPY handelt es sich um eine Aktie, die den S&P500 Index abbildet. Das Handeln einer 'Indexaktie' hat gegenüber dem Handeln eines Einzelwertes den Vorteil, daß Kursausschläge aufgrund besonderer Vorkommnisse in einem Unternehmen (Quartalszahlen, News, etc) nicht vorkommen. Es reicht aus, die allgemeine Marktlage zu beobachten um mögliche Risiken rechtzeitig zu erkennen.
Die Arbeitszeit kommt meinen persönlichen Neigungen entgegen. SPY ist ein ETF, der in großen Volumen und damit mit kleinem Spread (1 Tick) und fast ohne Slippage gehandelt werden kann.
Die Stückzahl kann frei gewählt werden, d.h. das Risiko des Trades kann optimal angepasst werden.

Zeitrahmen
Zum Einstieg wird ein 1 min Chart verwendet. Um übergeordnete Trends nicht aus den Augen zu verlieren, werden zusätzlich die 5min und 15 min Charts betrachtet. Der 1 min Chart enthält noch den 240 Perioden EMA sowie den 5 Perioden EMA, sowie die Pivotlinien, ermittelt aus den Kursen des Vortages.

Informationsquellen
Um über kursbeeinflussende Ereignisse und über die allgemeine Lage auf dem Laufenden zu sein schaue ich mir den Kurs des DIA (Abbild des Dow Jones Index) den Kursverlauf des EURUSD und eines Gold ETF's (GLD) an. Dazu bin ich in Woodies Chat room eingelogged. Dort werden NQ, YM und ER2 in einem kleinem Zeitrahmen gehandelt. Das Mithören und Lesen der Kommentare hält mich ebenfalls auf dem Laufenden.

Handelsplattform und Chartprogramm
Mein Broker ist IB, die Chartsoftware stammt von Sierra Chart. Kursdaten werden ebenfalls von IB an Sierra geliefert. Das ist nicht unbedingt die beste Lösung, aber definitv die günstigste.


Handelssignale
Es werden 2 allgemein bekannte Handelssignale zum Einstieg in Trades benutzt:
1.Rücksetzer in einem intakten Trend
Detaillierte Kriterien für das Einstiegssignal: Es ist ein übergeordneter Trend vorhanden, in dessen Richtung gehandelt wird (Schwarze Linie, 240 WMA). Der 5er EMA (grüne Linie) zeigt ebenfalls in Trendrichtung, nachdem ein neues Tief generiert wurde. Nach mindestens 2 grünen Kerzen hintereinander erfolgt der Einstieg.
Diskretionäre Elemente: Der Einstieg sollte krititsch betrachtet werden, wenn bereits ein neues Hoch mit der 2. Kerze erreicht wurde. Die Wahrscheinlichkeit für einen Rücksetzer ist in dem Fall wahrscheinlicher als weitere neue Hochs. U.U. ist es besser auf den Rücksetzeer zu warten und steigt dann bei der 3. Kerze ein. Dies birgt allerdings die Gefahr, daß man den Einstieg verpaßt und nicht an der Aufwärtsbewegung teilnimmt. Ergibt sich ein Einstiegssignal vor einer Widerstandslinie, kann es ebenfalls sinvoller sein, den Trade nicht einzugehen. Dies richtet sich nach dem bisherigen Kursverlauf und der Volatilität. Ich lasse hier Interpretationsspielraum um meiner Intuition Raum zu geben. Oder ich sollte anmerken, dass hier noch Entwicklungsbedarf in meiner Einstiegsstrategie besteht.

2.Umkehr an Unterstützung- oder Widerstandslinie

Das Beispiel zeigt das Heranlaufen an den Widerstand, und das gleichzeitige Ansteigen der Volumen. Der Trend spielt bei diesem Einstieg keine Rolle.

Diskretionäre Elemente: Der Einstieg kann vor dem Erreichen der Widerstandslinie eröffnet werden (Da es sich eher um einen Widerstandsbereich als um eine Linie handelt.) Nur in den seltensten Fällen erwischt man genau den Extrempunkt der Bewegung. Deshalb kann ein Einstieg auch erst nach Überschreiten der Widerstandslinie sinnvoll erscheinen. Auf den Einstieg kann auch komplett verzichtet werden, wenn der Ausbruch zu schnell vonstatten ging, und der Kurs zu schnell von der Widerstandslinie abprallte.Es gibt durchaus die Möglichkeit, dass ein Widerstand direkt durchbrocen wird und es sich um ein Fehlsignal handelt. Mit hoher Wahrscheinlichkeit hat man dann eine Situation vorliegen, bei der die Volumen einige Kerzen vorher schon höher waren. Auch hier spielen die Tagesvolatilität und die allgemeine Marksituation eine große Rolle. Auch hier gilt: Keine klare regel für den Fall, lieber eine diskretionäre Entscheidung um der Intuition Raum zu lassen.

...wird fortgesetzt